음, 예, 깊이를 늘리더라도 IMHO는 가정용 컴퓨터에서 수신 한 후 기껏해야이 유리에 잡힐 것이 없다고 생각합니다. 최악의 경우도 마찬가지입니다. 미끼를 많이 먹다 e.b. 공급자로부터 몇 ms 떨어진 고주파 거래자, MT 브리지에서 수백 ms에 대해 ... 따라서 거래자가 스트레스 완화를 위해 병과 함께 유리를 갖는 것이 더 나을 것입니다 ... )))
더엑스퍼트 :
찬 물을 마시십시오. HFT에서 스스로 경쟁자를 만드는 것은 의미가 없습니다. 자금을 모으는 유일한 일반적인 방법은 DU입니다.
나는 술에 취해 경쟁자뿐만 아니라 시작하는 것도 의미가 없지만 자금을 모으는 데 의미가 없다는 것을 깨달았습니다 - DU ... 왜냐하면. HFT의 목표인 시장의 비효율성을 시장의 단일체에 있는 균열과 틈새로 상상한다면, 그것을 통해 코끼리를 끌어당기는 것이 의미가 없고, 단지 야만인이라는 것은 매우 명백합니다.) 즉, 유동성의 한계에 맞서 싸우지 않기 위해 소액으로 거래할 수 있습니다. 이것은 허용 가능한 범위 내에서 단일 DC로부터의 수입 또는 낮은 프로필을 유지할 필요성에 대해 여기에서 언급한 내용과 매우 일치합니다...
하지만 이 DC에서 HFT의 수익이 불안정하고 부족한 경우 수익성이 없다면 어떻게 해야 할까요...? 그리고 아마도. 트랜잭션 수 를 늘려 효율성을 높이고 사용되는 DC 수를 늘리는 HFT 스타일로 작동합니까? 또한 단기 거래로 소량 거래를 하면 큰 보증금이 필요하지 않습니다...
m.butya :
덕분에.
지금은 순전히 호기심을 위해 FX - HFT 코드에 근본적인 차이점이 있는지 궁금합니다. 내가 이해하는 한 오랫동안 여기에 있었고 지금까지 스캘핑 전문가가 여기에서 성공적으로 논의하지 못한 것은 무엇입니까?
우리는 펀드에서처럼 초당 수만 개의 주문에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 위의 빈약한 통계를 예로 사용하여 내가 추측한 것처럼 이전에 원하는 가격 움직임 방향보다 앞서 있었던 일련의 패턴을 기반으로 틱 삐삐를 보았습니다. 스크린샷과 저자의 논문 중 일부에서. 막대 패턴과 같은 틱 패턴이 식별됩니다. 거의 동일하지만 내가 틀리지 않는다면 전문가는 눈금 또는 막대를 비교할 벡터를 신경 쓰지 않습니다. 차이점은 패턴의 기능과 일반적으로 노이즈가 많은 규모에서 예측 확률의 사실에만 있습니다. 1.5-2k $의 일반 게임용 컴퓨터는 초당 10개의 주문으로도 쉽게 연사력을 끌어낼 수 있으며 틱 분석은 막대 분석과 크게 다르지 않습니다. ECN볼륨에 대한 수수료 또한 HFT를 장려하는 것으로 보입니다. 그리고 인터넷을 통해 1-10개의 주문을 보낼 수 있습니다.
이와 관련하여 중개인의 이익에 대한 주요 질문이 밝혀졌습니다. 여기에서 합리적인 사람들은 Forex의 미시 및 거시 구조에 대한 자세한 이해가 없는 경우에도 발생해야 하는 여러 논리적 질문을 해야 합니다. 그렇게 낮은 수수료로 소규모 거래를 하는 고객의 거래를 실시간 스트리밍할 수 있습니까? 돈이 충분하면 DC가 필요하지 않다는 것을 누구나 알고 있지만, 돈이 거의 없으면 모든 사람이 스스로 (확실히) 그러한 작지만 매우 자원이 풍부한 고객이 어떻게 될 수 있는지 알아내는 것이 가치가 있습니다. "상당히" 수익성이 있습니까? 신뢰할 수 있는 출처에서 YES로 판명되었습니다! 소액 거래를 방송하는 그런 기술이 있다면 문명 국가(유럽, 미국 등)에서 Forex DC가 도박 또는 사기에 관한 법률에 따라 금지/허용되는 이유를 궁금해할 가치가 있습니다. 은행, 헤지 펀드는 이것을 할 권리가 있지만 가난한 사람들이 반드시 바보이기 때문에가 아니라 무료 치즈가 쥐덫에 있기 때문에 저축하기 위해 빨판은 허용되지 않습니다. 그리고 아프리카와 CIS 국가에서는 부패한 공무원이 시민을 돌보지 않습니다. 보증금이 작을수록 커미션이 많을수록 중개인이 다소 진부한 트릭을 사용하여 눈물을 흘리는 보증금을 충당하는 것을 제외하고는 클라이언트와 함께 수고하는 것이 의미가없는 한계가 있다는 것이 분명하지 않습니까?
합리적으로 회의적인 여러분이 되십시오. 제 생각에는 MT가 사기가 실행되지 않는 규제 영역을 아주 즐겁게 점유하고 있는 것이 매우 주목할 만합니다. 여기에서 관심을 끌기 위해 증권 거래소와 Forex의 거래 조건을 비교하십시오. 그리고 거래소의 모든 것이 평균적으로 더 비싼 이유를 생각해 보십시오. 그냥 그런 것이 아닙니다.
위의 추론이 맞다면 FX-HFT와 주식의 근본적인 차이가 있을 수 있음을 알 수 있다. Forex 시장 자체의 근본적인 차이점, 즉 탈중앙화를 기반으로 합니다. 즉, FX-HFT 전략도 분산되어야 하고 많은 DC와 동시에 작동해야 합니다. 또한 다음과 같이 귀하가 작성한 문제를 포함하여 여러 문제를 해결할 수 있습니다.
1. 핍에서 HFT 방향으로 총 주파수 표시기를 증가시킵니다. 2. 전체 생산성을 높입니다. 3. 유동성 부족의 위험을 줄입니다. 4. Forex에서 무료 DC 리소스를 반복적으로 사용 - 피드, 터미널... 5. 중개인과의 가능한 이해 상충으로 인한 위험을 분산합니다.
기술적 측면 - 2-3대의 컴퓨터 또는 2-3개의 수십 개의 터미널이 있는 VPS, 대부분의 경우 이러한 분산 컴퓨팅 시스템에서 네트워킹뿐만 아니라 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 예를 들어 내가 사용하는 엔진에서는 로컬 및 네트워크 구성 요소 모델이 모두 동일하게 지원됩니다.
이 모든 것을 트레이더의 입장에서가 아니라, 그렇게 하듯이 DC의 입장으로 추상화하여 방송 능력, 혜택 등을 분석해 보더라도. 등. 그렇다면 아마도 사진은 그리고 그렇지 않다...
구니아 :
안 좋아하시는 게 이상하네요...소련에서 온 외국인 관광객이라는 주제가 당신을 설레게 하는 줄 알았어요.
깊은 의미를 담은 코드 감사합니다! 여기 당신에 대한 응답으로 내 비밀 개발 중 하나가 있습니다. 이것은 기밀입니다. 이해합니다)))
글쎄, 이 지점의 전통에 따라 나는 다음을 추가할 것이다: f **** n, f **** n, f **** n, f **** n, f **** n, f **** n. .. 블랙박스 구입, 코끼리 구입 등
현재 결론과 의견을 조화시키려고 하면 모든 것이 논리적이며 DC의 마스킹된 이름을 해독하고 허용되는 거래 조건이 있고 핍스에 충성한다면 이 목록을 기반으로 하거나 10-20개 포지션에 추가함으로써 이미 FX-HFT 전략 개발을 시작할 수 있습니다.
그리고 소스에 대해 걱정하지 마십시오. 가장 중요한 것은 올바른 아키텍처를 선택하고 프로젝트를 개발하는 것이며 코딩은 거의 기계적인 작업입니다. 특히 이미 디버깅 및 컴파일된(블랙 박스) 기성 구성 요소를 사용하는 경우 최소한의 인건비로 소스 코드에 번들을 작성하는 것으로 충분합니다. 하지만 내가 사용하는 엔진을 사용하면 한 줄도 입력하지 않고 소스 코드를 보지 않고도 터미널 차트에 그려진 전략에 따라 Expert Advisors를 생성할 수 있습니다. 사용자는 MQL 언어를 모를 뿐만 아니라 터미널에 이 언어의 편집기와 컴파일러가 있다는 것도 모를 수 있습니다. 그리고 IMHO는 다음과 같은 사실에도 불구하고 편리하고 정상적입니다. off))) MQL 연산자와 함수도 알고 있습니다...)))
위의 추론이 맞다면 FX-HFT와 주식의 근본적인 차이가 있을 수 있음을 알 수 있다. Forex 시장 자체의 근본적인 차이점, 즉 탈중앙화를 기반으로 합니다. 즉, FX-HFT 전략도 분산되어야 하고 많은 DC와 동시에 작동해야 합니다. 또한 다음과 같이 귀하가 작성한 문제를 포함하여 여러 문제를 해결할 수 있습니다.
1. 핍에서 HFT 방향으로 전체 주파수 표시기를 증가시킵니다. 2. 전반적인 생산성을 높입니다. 3. 유동성 부족 위험을 줄입니다. 4. 무료 Forex DC 리소스(피드, 터미널... 5. 중개인과의 가능한 이해 상충으로 인한 위험을 분산합니다.
기술적 측면 - 2-3대의 컴퓨터 또는 2-3개의 수십 개의 터미널이 있는 VPS, 대부분의 경우 이러한 분산 컴퓨팅 시스템에서 네트워킹뿐만 아니라 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 예를 들어 내가 사용하는 엔진에서는 로컬 및 네트워크 구성 요소 모델이 모두 동일하게 지원됩니다.
이 모든 것을 트레이더의 입장에서가 아니라, 그렇게 하듯이 DC의 입장으로 추상화하여 그 방송 능력, 이점 등을 분석해 보려고 하겠지만. 등. 그렇다면 아마도 그림은 그리고 그렇지 않다...
현재 의견에서 내린 결론과 의견을 일치시키려고 하면 모든 것이 논리적이며 DC의 마스킹된 이름을 해독하고 허용 가능한 거래 조건이 있고 핍스에 충성한다면 이 목록을 기반으로 하거나 10-20 포지션에 추가함으로써 이미 FX-HFT 전략 개발을 시작할 수 있습니다.
예, DC를 통해 작업해야 하는 경우 다양화가 절대적으로 필요합니다. 일반적으로 DC뿐만 아니라 가능한 모든 것, 전략, 기간, 전략에는 별도의 구성 요소가 있는 등 다양화할 가치가 있습니다.
DC를 통한 거래는 극한의 생존 코스와 같다고 말하고 싶습니다. DC를 통해 시장을 물고 있는 것으로 판명되면 새로운 발명품에 적응할 때마다 이것은 매우 멋진 일입니다.
아카이브 아래에는 두 가지 중요한 기사가 있습니다. 국가 과제 "과학"의 틀 내에서 연구 ........... 내부자 ..........
그것은 또 다른 지적 자위처럼 보입니다. 내부는 정의에 따라 가격대에 상당한 영향을 미치는 비공개 정보입니다. 예를 들어, 누군가가 대중보다 먼저 뉴스를 알게 된 경우. 내부자 자신만이 내부자에 대해 알 수 있습니다. 시장의 소급적 역동성을 기반으로 내부자의 존재를 확인하는 것은 여러 가지 이유로 불합리한 작업입니다. 첫째, 정보 공개 직전에 갑자기 특정 방향으로 공격하기 시작한 주요 플레이어가 다른 사람들이 알지 못하는 것을 아는 것처럼 정신병 또는 조작과 실제 내부자를 구별하는 사람은 아무도 없습니다. 군중(임펄스 봇)은 이러한 유사 내부자를 쉽게 선택하고 증폭할 수 있으며 시장에 매우 강하게 반향을 일으킬 수 있습니다. 둘째, 백만 + 1개의 원인이 영향을 미치고 효과를 왜곡할 수 있습니다. 이는 원래 원인을 합리적인 분해 의 대상이 전혀 되지 않는 형태로 암호화합니다. 마치 심해에서 폭풍우가 몰아치는 동안 심해 폭탄을 터뜨리면 파도, 물보라, 거품을 통해 폭탄이 심도에서 폭발했음을 이해하게 되며, 정보는 선형 및 비선형 역학으로 뒤섞여 알 수 없습니다. 다시 복원되었습니다.
또한 "내부자"는 영향력의 강도 측면에서 다를 수 있으며 나머지 이유와 함께 또 다른 시장의 힘일 뿐이므로 특정 그룹으로 단일화하는 것은 의미가 없습니다. 분명히 명시적이라면 이것은 사기 행위입니다. 열린 볼륨으로 의도를 표시하고 숨겨진 볼륨으로 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
글쎄, 비밀 사회에 대한 생각을 신비화하고 더 가까이 가고 싶다면 꿈을 꿀 수 있습니다. DC의 어떤 종류에서 레벨 2를 취한다면 사람들을 웃게 만들지 마십시오.)))) 실제 시장 역학보다 유물 방사선을 인식하는 것이 더 쉽습니다.
Статья призвана познакомить читателя с методом эмпирической модовой декомпозиции. Данный метод является частью преобразования Гильберта-Хуанга и предназначен для анализа нелинейных нестационарных процессов. К статье приложен вариант программной реализации этого метода и кратко рассматриваются его особенности. Приведены простейшие примеры использования рассматриваемого метода.
어쨌든 레벨 2에서 발생하는 프로세스에 대한 진지한 연구는 시간을 할애할 가치가 있습니다. 결국, 수익을 보장하는 실제로 작동하는 모델은 엄청난 가격, 예를 들어 그러한 자산을 평가할 때 10억 달러의 가격이 있다고 가정해 봅시다. 환상의 영역에서 나온 것이 아닙니다.
날뛰다. 퀀트의 급여는 100배나 낮으며, 그 정도의 돈으로 수십 명의 전문가를 몇 년 동안 고용할 수 있습니다. 이 전문가는 적절한 관리를 통해 원하는 거래 모델을 개발할 것입니다.
hrenfx : 그렇지 않으면 귀하의 진술이 양자 볼톨로지처럼 보입니다.
당신은 "양자"가 일종의 나쁜 사람들인 것처럼 말합니다)) 그들은 교육 수준, 편향된 사고의 부재 및 정량적 방법의 올바른 사용(그들이 "양적"인 이유)에서만 일반 거래자와 다릅니다. 시장에서 일어나는 과정을 설명합니다.
m.butya :
내부는 정의에 따라 가격대에 상당한 영향을 미치는 비공개 정보입니다. 예를 들어, 누군가가 대중보다 먼저 뉴스를 알게 된 경우. 내부자 자신만이 내부자에 대해 알 수 있습니다. 시장의 소급적 역동성을 기반으로 내부자의 존재를 확인하는 것은 여러 가지 이유로 불합리한 작업입니다.
내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이러한 정보를 가지고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입으면서 이 정보를 추출할 수 있습니다.
예를 들어, 많은 고전적인 유동성 알고리즘은 공정 가격이 현재 시세보다 높거나 낮은지 여부에 대한 구매 및 판매 불균형에서 정보를 추출하는 것을 기반으로 합니다.
물론 수익성 있게 거래할 수 있는 사람들은 자신의 의도에 대한 정보를 나머지 시장 참가자에게 공개하지 않으려고 합니다. 이것은 최적의 실행 알고리즘과 까다로운 주문 유형 (예: 빙산)이 나타나는 방식입니다.
내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이 정보를 추출하여 이러한 정보를 갖고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입힐 수 있습니다.
즉, 수익성 있는 알고리즘 (핍사 아님)을 비난할 수 있습니까? 내부자를 소개하고 얻은 것을 빼앗으려면?
100년 전 Mr. Gann은 두 달 동안 창고를 거의 100배 늘렸습니다. 기술이 없는 경우. 이론적으로 이것은 여전히 가능합니다.
Цель этой статьи - исследование на прибыльность алгоритмов с различными входами в трейд и выходами по трейлинг стопам. В качестве входов будут использоваться случайный и обратный входы. В качестве стопов будут использованы трейлинг стоп, трейлинг тэйк. В статье будут показаны прибыльные алгоритмы с доходностью порядка 30 процентов в год.
헤드 온 티크 패턴은 물론 이상합니다. 먼저 변환한 다음 패턴을 연구할 수 있습니다. 예를 들어 높음 및 낮음 값은 서로 다른 DC 간에 상관 관계가 있습니다. 그리고 물론 거래 조건 선택을 신중하게 처리하십시오. 묻지 마세요 - 몰라요.
행복한 승리의 날!
동의합니다. 이 코드는 그 천재성을 깨닫기 위해 몇 년 동안 연구해야 합니다. 그리고 작가는 왜 글을 올렸을까?
요컨대 모든 것이 반복됩니다. "코끼리를 사세요!".
추신
DC 이름 "FXOpen"을 암호화하는 이유를 모르겠습니다. 이것은 포럼에서 금지되어 있습니까? 아니면 그냥 습관적으로 합니까?
Alpari와 같은 일부 대규모 DC를 가혹하게 비판하고 싶다면 암호화가 어느 정도 수용 가능합니다. 그러나 당신이 그것을 비판하지 않는다면 - 왜 무언가를 암호화합니까?
미스터 히로아 나는 즉시 hft 빨판에 대해 말한 것이 무엇인지 이해했습니다.
Я - против. Автор - не вздумайте.
그것은 자세하게 해결되지 않을 것입니다 - 사실.
그는 시간 낭비를 예견했습니다. 모두가 현명했다면 이미 거의 의미가없는 분기에 7 페이지의 범람이 추가되지 않았을 것입니다. 차이점이 무엇입니까 .... 때로는 범람하는 것이 유용합니다. 음, 이렇게, 당신은 그것을 벗어날 수 있습니다) ))
글쎄요, 아마도 예전이었을 것입니다(하지만 솔직히 기억이 안 나요). 하지만 지금은 규제가 완화된 것 같다. 이제 3년 전보다 더 멋지고 구체적으로 자신을 표현할 수 있습니다.
네 감사합니다. 정확한 이름을 찾았습니다.
TheXpert :
Маловат там стакан...
음, 예, 깊이를 늘리더라도 IMHO는 가정용 컴퓨터에서 수신 한 후 기껏해야이 유리에 잡힐 것이 없다고 생각합니다. 최악의 경우도 마찬가지입니다. 미끼를 많이 먹다 e.b. 공급자로부터 몇 ms 떨어진 고주파 거래자, MT 브리지에서 수백 ms에 대해 ... 따라서 거래자가 스트레스 완화를 위해 병과 함께 유리를 갖는 것이 더 나을 것입니다 ... )))
찬 물을 마시십시오. HFT에서 스스로 경쟁자를 만드는 것은 의미가 없습니다. 자금을 모으는 유일한 일반적인 방법은 DU입니다.
나는 술에 취해 경쟁자뿐만 아니라 시작하는 것도 의미가 없지만 자금을 모으는 데 의미가 없다는 것을 깨달았습니다 - DU ... 왜냐하면. HFT의 목표인 시장의 비효율성을 시장의 단일체에 있는 균열과 틈새로 상상한다면, 그것을 통해 코끼리를 끌어당기는 것이 의미가 없고, 단지 야만인이라는 것은 매우 명백합니다.) 즉, 유동성의 한계에 맞서 싸우지 않기 위해 소액으로 거래할 수 있습니다. 이것은 허용 가능한 범위 내에서 단일 DC로부터의 수입 또는 낮은 프로필을 유지할 필요성에 대해 여기에서 언급한 내용과 매우 일치합니다...
하지만 이 DC에서 HFT의 수익이 불안정하고 부족한 경우 수익성이 없다면 어떻게 해야 할까요...? 그리고 아마도. 트랜잭션 수 를 늘려 효율성을 높이고 사용되는 DC 수를 늘리는 HFT 스타일로 작동합니까? 또한 단기 거래로 소량 거래를 하면 큰 보증금이 필요하지 않습니다...
덕분에.
지금은 순전히 호기심을 위해 FX - HFT 코드에 근본적인 차이점이 있는지 궁금합니다. 내가 이해하는 한 오랫동안 여기에 있었고 지금까지 스캘핑 전문가가 여기에서 성공적으로 논의하지 못한 것은 무엇입니까?
우리는 펀드에서처럼 초당 수만 개의 주문에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 위의 빈약한 통계를 예로 사용하여 내가 추측한 것처럼 이전에 원하는 가격 움직임 방향보다 앞서 있었던 일련의 패턴을 기반으로 틱 삐삐를 보았습니다. 스크린샷과 저자의 논문 중 일부에서. 막대 패턴과 같은 틱 패턴이 식별됩니다. 거의 동일하지만 내가 틀리지 않는다면 전문가는 눈금 또는 막대를 비교할 벡터를 신경 쓰지 않습니다. 차이점은 패턴의 기능과 일반적으로 노이즈가 많은 규모에서 예측 확률의 사실에만 있습니다. 1.5-2k $의 일반 게임용 컴퓨터는 초당 10개의 주문으로도 쉽게 연사력을 끌어낼 수 있으며 틱 분석은 막대 분석과 크게 다르지 않습니다. ECN 볼륨에 대한 수수료 또한 HFT를 장려하는 것으로 보입니다. 그리고 인터넷을 통해 1-10개의 주문을 보낼 수 있습니다.
이와 관련하여 중개인의 이익에 대한 주요 질문이 밝혀졌습니다. 여기에서 합리적인 사람들은 Forex의 미시 및 거시 구조에 대한 자세한 이해가 없는 경우에도 발생해야 하는 여러 논리적 질문을 해야 합니다. 그렇게 낮은 수수료로 소규모 거래를 하는 고객의 거래를 실시간 스트리밍할 수 있습니까? 돈이 충분하면 DC가 필요하지 않다는 것을 누구나 알고 있지만, 돈이 거의 없으면 모든 사람이 스스로 (확실히) 그러한 작지만 매우 자원이 풍부한 고객이 어떻게 될 수 있는지 알아내는 것이 가치가 있습니다. "상당히" 수익성이 있습니까? 신뢰할 수 있는 출처에서 YES로 판명되었습니다! 소액 거래를 방송하는 그런 기술이 있다면 문명 국가(유럽, 미국 등)에서 Forex DC가 도박 또는 사기에 관한 법률에 따라 금지/허용되는 이유를 궁금해할 가치가 있습니다. 은행, 헤지 펀드는 이것을 할 권리가 있지만 가난한 사람들이 반드시 바보이기 때문에가 아니라 무료 치즈가 쥐덫에 있기 때문에 저축하기 위해 빨판은 허용되지 않습니다. 그리고 아프리카와 CIS 국가에서는 부패한 공무원이 시민을 돌보지 않습니다. 보증금이 작을수록 커미션이 많을수록 중개인이 다소 진부한 트릭을 사용하여 눈물을 흘리는 보증금을 충당하는 것을 제외하고는 클라이언트와 함께 수고하는 것이 의미가없는 한계가 있다는 것이 분명하지 않습니까?
합리적으로 회의적인 여러분이 되십시오. 제 생각에는 MT가 사기가 실행되지 않는 규제 영역을 아주 즐겁게 점유하고 있는 것이 매우 주목할 만합니다. 여기에서 관심을 끌기 위해 증권 거래소와 Forex의 거래 조건을 비교하십시오. 그리고 거래소의 모든 것이 평균적으로 더 비싼 이유를 생각해 보십시오. 그냥 그런 것이 아닙니다.
위의 추론이 맞다면 FX-HFT와 주식의 근본적인 차이가 있을 수 있음을 알 수 있다. Forex 시장 자체의 근본적인 차이점, 즉 탈중앙화를 기반으로 합니다. 즉, FX-HFT 전략도 분산되어야 하고 많은 DC와 동시에 작동해야 합니다. 또한 다음과 같이 귀하가 작성한 문제를 포함하여 여러 문제를 해결할 수 있습니다.
1. 핍에서 HFT 방향으로 총 주파수 표시기를 증가시킵니다.
2. 전체 생산성을 높입니다.
3. 유동성 부족의 위험을 줄입니다.
4. Forex에서 무료 DC 리소스를 반복적으로 사용 - 피드, 터미널...
5. 중개인과의 가능한 이해 상충으로 인한 위험을 분산합니다.
기술적 측면 - 2-3대의 컴퓨터 또는 2-3개의 수십 개의 터미널이 있는 VPS, 대부분의 경우 이러한 분산 컴퓨팅 시스템에서 네트워킹뿐만 아니라 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 예를 들어 내가 사용하는 엔진에서는 로컬 및 네트워크 구성 요소 모델이 모두 동일하게 지원됩니다.
이 모든 것을 트레이더의 입장에서가 아니라, 그렇게 하듯이 DC의 입장으로 추상화하여 방송 능력, 혜택 등을 분석해 보더라도. 등. 그렇다면 아마도 사진은 그리고 그렇지 않다...
안 좋아하시는 게 이상하네요...소련에서 온 외국인 관광객이라는 주제가 당신을 설레게 하는 줄 알았어요.
깊은 의미를 담은 코드 감사합니다! 여기 당신에 대한 응답으로 내 비밀 개발 중 하나가 있습니다. 이것은 기밀입니다. 이해합니다)))
글쎄, 이 지점의 전통에 따라 나는 다음을 추가할 것이다: f **** n, f **** n, f **** n, f **** n, f **** n, f **** n. .. 블랙박스 구입, 코끼리 구입 등
현재 결론과 의견을 조화시키려고 하면 모든 것이 논리적이며 DC의 마스킹된 이름을 해독하고 허용되는 거래 조건이 있고 핍스에 충성한다면 이 목록을 기반으로 하거나 10-20개 포지션에 추가함으로써 이미 FX-HFT 전략 개발을 시작할 수 있습니다.
그리고 소스에 대해 걱정하지 마십시오. 가장 중요한 것은 올바른 아키텍처를 선택하고 프로젝트를 개발하는 것이며 코딩은 거의 기계적인 작업입니다. 특히 이미 디버깅 및 컴파일된(블랙 박스) 기성 구성 요소를 사용하는 경우 최소한의 인건비로 소스 코드에 번들을 작성하는 것으로 충분합니다. 하지만 내가 사용하는 엔진을 사용하면 한 줄도 입력하지 않고 소스 코드를 보지 않고도 터미널 차트에 그려진 전략에 따라 Expert Advisors를 생성할 수 있습니다. 사용자는 MQL 언어를 모를 뿐만 아니라 터미널에 이 언어의 편집기와 컴파일러가 있다는 것도 모를 수 있습니다. 그리고 IMHO는 다음과 같은 사실에도 불구하고 편리하고 정상적입니다. off))) MQL 연산자와 함수도 알고 있습니다...)))
위의 추론이 맞다면 FX-HFT와 주식의 근본적인 차이가 있을 수 있음을 알 수 있다. Forex 시장 자체의 근본적인 차이점, 즉 탈중앙화를 기반으로 합니다. 즉, FX-HFT 전략도 분산되어야 하고 많은 DC와 동시에 작동해야 합니다. 또한 다음과 같이 귀하가 작성한 문제를 포함하여 여러 문제를 해결할 수 있습니다.
1. 핍에서 HFT 방향으로 전체 주파수 표시기를 증가시킵니다.
2. 전반적인 생산성을 높입니다.
3. 유동성 부족 위험을 줄입니다.
4. 무료 Forex DC 리소스(피드, 터미널...
5. 중개인과의 가능한 이해 상충으로 인한 위험을 분산합니다.
기술적 측면 - 2-3대의 컴퓨터 또는 2-3개의 수십 개의 터미널이 있는 VPS, 대부분의 경우 이러한 분산 컴퓨팅 시스템에서 네트워킹뿐만 아니라 문제가 되지 않는다고 생각합니다. 예를 들어 내가 사용하는 엔진에서는 로컬 및 네트워크 구성 요소 모델이 모두 동일하게 지원됩니다.
이 모든 것을 트레이더의 입장에서가 아니라, 그렇게 하듯이 DC의 입장으로 추상화하여 그 방송 능력, 이점 등을 분석해 보려고 하겠지만. 등. 그렇다면 아마도 그림은 그리고 그렇지 않다...
현재 의견에서 내린 결론과 의견을 일치시키려고 하면 모든 것이 논리적이며 DC의 마스킹된 이름을 해독하고 허용 가능한 거래 조건이 있고 핍스에 충성한다면 이 목록을 기반으로 하거나 10-20 포지션에 추가함으로써 이미 FX-HFT 전략 개발을 시작할 수 있습니다.
예, DC를 통해 작업해야 하는 경우 다양화가 절대적으로 필요합니다. 일반적으로 DC뿐만 아니라 가능한 모든 것, 전략, 기간, 전략에는 별도의 구성 요소가 있는 등 다양화할 가치가 있습니다.
DC를 통한 거래는 극한의 생존 코스와 같다고 말하고 싶습니다. DC를 통해 시장을 물고 있는 것으로 판명되면 새로운 발명품에 적응할 때마다 이것은 매우 멋진 일입니다.
유동성 흐름에서 내부 정보를 공개하는 주제는 모든 유형의 차익 거래보다 훨씬 흥미롭고 수익성이 있습니다.
아카이브 아래에는 두 가지 중요한 기사가 있습니다. 국가 과제 "과학"의 틀 내에서 연구 ........... 내부자 ..........
그것은 또 다른 지적 자위처럼 보입니다. 내부는 정의에 따라 가격대에 상당한 영향을 미치는 비공개 정보입니다. 예를 들어, 누군가가 대중보다 먼저 뉴스를 알게 된 경우. 내부자 자신만이 내부자에 대해 알 수 있습니다. 시장의 소급적 역동성을 기반으로 내부자의 존재를 확인하는 것은 여러 가지 이유로 불합리한 작업입니다. 첫째, 정보 공개 직전에 갑자기 특정 방향으로 공격하기 시작한 주요 플레이어가 다른 사람들이 알지 못하는 것을 아는 것처럼 정신병 또는 조작과 실제 내부자를 구별하는 사람은 아무도 없습니다. 군중(임펄스 봇)은 이러한 유사 내부자를 쉽게 선택하고 증폭할 수 있으며 시장에 매우 강하게 반향을 일으킬 수 있습니다. 둘째, 백만 + 1개의 원인이 영향을 미치고 효과를 왜곡할 수 있습니다. 이는 원래 원인을 합리적인 분해 의 대상이 전혀 되지 않는 형태로 암호화합니다. 마치 심해에서 폭풍우가 몰아치는 동안 심해 폭탄을 터뜨리면 파도, 물보라, 거품을 통해 폭탄이 심도에서 폭발했음을 이해하게 되며, 정보는 선형 및 비선형 역학으로 뒤섞여 알 수 없습니다. 다시 복원되었습니다.
또한 "내부자"는 영향력의 강도 측면에서 다를 수 있으며 나머지 이유와 함께 또 다른 시장의 힘일 뿐이므로 특정 그룹으로 단일화하는 것은 의미가 없습니다. 분명히 명시적이라면 이것은 사기 행위입니다. 열린 볼륨으로 의도를 표시하고 숨겨진 볼륨으로 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
글쎄, 비밀 사회에 대한 생각을 신비화하고 더 가까이 가고 싶다면 꿈을 꿀 수 있습니다. DC의 어떤 종류에서 레벨 2를 취한다면 사람들을 웃게 만들지 마십시오.)))) 실제 시장 역학보다 유물 방사선을 인식하는 것이 더 쉽습니다.
어쨌든 레벨 2에서 발생하는 프로세스에 대한 진지한 연구는 시간을 할애할 가치가 있습니다. 결국, 수익을 보장하는 실제로 작동하는 모델은 엄청난 가격, 예를 들어 그러한 자산을 평가할 때 10억 달러의 가격이 있다고 가정해 봅시다. 환상의 영역에서 나온 것이 아닙니다.
날뛰다. 퀀트의 급여는 100배나 낮으며, 그 정도의 돈으로 수십 명의 전문가를 몇 년 동안 고용할 수 있습니다. 이 전문가는 적절한 관리를 통해 원하는 거래 모델을 개발할 것입니다.
hrenfx :
그렇지 않으면 귀하의 진술이 양자 볼톨로지처럼 보입니다.
당신은 "양자"가 일종의 나쁜 사람들인 것처럼 말합니다)) 그들은 교육 수준, 편향된 사고의 부재 및 정량적 방법의 올바른 사용(그들이 "양적"인 이유)에서만 일반 거래자와 다릅니다. 시장에서 일어나는 과정을 설명합니다.
내부는 정의에 따라 가격대에 상당한 영향을 미치는 비공개 정보입니다. 예를 들어, 누군가가 대중보다 먼저 뉴스를 알게 된 경우. 내부자 자신만이 내부자에 대해 알 수 있습니다. 시장의 소급적 역동성을 기반으로 내부자의 존재를 확인하는 것은 여러 가지 이유로 불합리한 작업입니다.
내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이러한 정보를 가지고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입으면서 이 정보를 추출할 수 있습니다.
예를 들어, 많은 고전적인 유동성 알고리즘은 공정 가격이 현재 시세보다 높거나 낮은지 여부에 대한 구매 및 판매 불균형에서 정보를 추출하는 것을 기반으로 합니다.
물론 수익성 있게 거래할 수 있는 사람들은 자신의 의도에 대한 정보를 나머지 시장 참가자에게 공개하지 않으려고 합니다. 이것은 최적의 실행 알고리즘과 까다로운 주문 유형 (예: 빙산)이 나타나는 방식입니다.
내부자 거래의 존재는 15년 동안 알려져 왔습니다. 이렇게 하려면 집계되지 않은 트랜잭션 흐름에 액세스할 수 있으면 충분합니다. 따라서 내부자 자신 외에도 기술적으로 발전된 입찰자는 이 정보를 추출하여 이러한 정보를 갖고 있지 않은 대부분의 거래자들에게 이득이 되고 손실을 입힐 수 있습니다.
즉, 수익성 있는 알고리즘 (핍사 아님)을 비난할 수 있습니까? 내부자를 소개하고 얻은 것을 빼앗으려면?
100년 전 Mr. Gann은 두 달 동안 창고를 거의 100배 늘렸습니다. 기술이 없는 경우. 이론적으로 이것은 여전히 가능합니다.