알렉산더_K2 : 주님! 누군가 NA 예측을 기반으로 실제 거래 의 예를 제공할 수 있습니까? 실패하더라도 입력 수, 입력 항목, 출력 항목, 예측 깊이 등 완전한 설명이 포함됩니다.
이 모델은 아직 구현되지 않았습니다. 현재 테스터의 상태는 다음과 같습니다.
10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 각각의 새로운 막대에서 예측 후 이전 위치가 유지되거나 반대 방향으로 열립니다. 모두 정지 및 테이크 없이 열립니다. 슬프게도 거래당 평균 손실은 $0.02입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다.
뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다. 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다. MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151.
10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 예측 후 각각의 새로운 막대에서 이전 위치가 그대로 유지되거나 반대 방향으로 열립니다. 슬프게도 거래당 평균 손실은 $0.02입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다.
뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다. 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다. MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151.
gbm을 사용하면 재귀 없이도 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 것이 재미있습니다.
제가 국회의 의견을 묻게 된 것은 우연이 아닙니다.
입구에 쓰레기가 있으면 어떻게 예측할 수 있습니까?
이것은 매우 중요한 개념적 포인트입니다.
내가 하려는 말을 잘 들어라.
NN은 기하급수적으로 분포된 것이 입력으로 제공될 때만 작동합니다. 시간! 시간은 잊어라, 친구들. Gunn 노인은 지금 당장 당신의 귀를 끌었을 것입니다.
이벤트(따옴표) 사이의 시간은 지수적이어야 하고 관찰 창에서 따옴표의 흐름은 포아송이어야 합니다.
우리는 적어도 첫 번째 근사치에서는 그러하도록 모든 노력을 기울여야 합니다.
EURUSD 쌍에 대해 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하십시오
오른쪽 - 슬라이딩 창에서 인용의 강도 = 4시간. 포아송 분포가 보이시나요? 거기 없어 어떻게 아무것도 예측할 수 있습니까?
그리고 예측을 위해 틱 아카이브를 사용하는 것은 불가능합니다!!! 원하는 형식으로 변환해야 합니다.
NN은 기하급수적으로 분포된 것이 입력으로 제공될 때만 작동합니다. 시간! 시간은 잊어라, 친구들. Gunn 노인은 지금 당장 당신의 귀를 끌었을 것입니다.
이벤트(따옴표) 사이의 시간은 지수적이어야 하고 관찰 창에서 따옴표의 흐름은 포아송이어야 합니다.
우리는 적어도 첫 번째 근사치에서 모든 노력을 기울여야 합니다.
EURUSD 쌍에 대해 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하십시오
오른쪽 - 슬라이딩 창에서 인용의 강도 = 4시간. 포아송 분포가 보이시나요? 거기 없어 어떻게 아무것도 예측할 수 있습니까?
그리고 예측을 위해 틱 아카이브를 사용하는 것은 불가능합니다!!! 원하는 형식으로 변환해야 합니다.
불행히도 나는 이 말에 동의할 수 없습니다. 국회에서 입력할 때 가격에 인과관계가 있는 값을 제출해야 하며 어떤 종류의 분포를 가질 것인지는 절대 중요하지 않습니다. 발견된 모델은 입력의 포아송이 아닌 분포에서도 미래에 작동할 수 있기 때문에 네트워크의 입력에 제공된 데이터의 특성이 종료의 이유가 될 것이기 때문입니다.
그리고 입력 데이터를 더 많이 변환할수록 더 나빠진다는 말에 동의합니다. 데이터는 변경 없이 있는 그대로 가져와야 합니다. 지연을 빼서 최소 정규화입니다. 입력 계산의 다른 모든 복잡성은 악명 높은 알파의 손실과 예측 가능성으로 이어집니다. 자연스럽게 IMHO. 그래서....큰 소리로 생각하고.....
아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다.
불행히도 나는 이 말에 동의할 수 없습니다. 국회에서 입력할 때 가격에 인과관계가 있는 값을 제출해야 하며 어떤 종류의 분포를 가질 것인지는 절대 중요하지 않습니다. 발견된 모델은 입력의 포아송이 아닌 분포에서도 미래에 작동할 수 있기 때문에 네트워크의 입력에 제공된 데이터의 특성이 종료의 이유가 될 것이기 때문입니다.
그리고 입력 데이터를 더 많이 변환할수록 더 나빠진다는 말에 동의합니다. 데이터는 변경 없이 있는 그대로 가져와야 합니다. 지연을 빼서 최소 정규화입니다. 입력 계산의 다른 모든 복잡성은 악명 높은 알파의 손실과 예측 가능성으로 이어집니다. 자연스럽게 IMHO. 그래서....큰 소리로 생각하고.....
안돼, 마이클! 따옴표 사이 의 시간 으로 요점이 만들어질 때까지 이 작업은 해결되지 않습니다.
아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다.
안돼, 마이클! 따옴표 사이 의 시간 으로 요점이 만들어질 때까지 이 작업은 해결되지 않습니다.
불행히도 시장은 시간 규모에 따라 수익을 내지 못합니다. 따라서 시간 자체는 시장에서 어떤 역할도 하지 않습니다. 중요한 것은 손익으로 이어지는 가격 규모의 변화입니다. 한 위치는 하루에 무게를 측정하고 페니를 벌 수 있고, 또 다른 분은 더 많이 벌 수 있습니다. 따라서 시장에서 시간이라는 사실은 아예 생략하는 것이 좋다. TS는 입력에서 볼륨 및 델타 레벨 프로파일을 제공하기 시작하면 다르게 동작하기 시작합니다. 그래서 TC는 시장을 반대편에서 보기 시작합니다. 그리고 시간이 지나면서 아주 재미있는 일화가 하나 있습니다.
에스토니아 상인들은 돈을 던지고 시장을 옆으로 밀기 시작했습니다 :-)
우리는 에스토니아 상인이 아니므로 시장을 옆으로 밀고 나가는 것은 흥미롭지 않습니다. 그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 ....
명확하지 않은 부분이 있으면 개인용으로 작성하십시오 . 해설을 많이 하지 않았습니다. 시작하기 전에 시스템을 구성해야 합니다.
주제를 벗어. 서버가 오류 136을 제공하는 이유를 누가 압니까? 발을 닫습니까?
서버가 Frizelevel 또는 Stoplevel의 요청에 대해 제공하는 것을 보십시오.
SymbolInfoInteger()
SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL
정지 주문을 하기 위한 현재 종가에서 포인트 단위의 최소 오프셋
정수
SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL
동결 거래 운영 거리(포인트)
용서해 주세요, 소서러...
Alexey Terentev - 감사합니다!
그는 소서러가 아니라 ..... 단순한 마법사입니다! 혼동하지 마시기 바랍니다......
주님! 누군가 NA 예측을 기반으로 실제 거래 의 예를 제공할 수 있습니까? 실패하더라도 입력 수, 입력 항목, 출력 항목, 예측 깊이 등 완전한 설명이 포함됩니다.
이 모델은 아직 구현되지 않았습니다. 현재 테스터의 상태는 다음과 같습니다.
10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 각각의 새로운 막대에서 예측 후 이전 위치가 유지되거나 반대 방향으로 열립니다. 모두 정지 및 테이크 없이 열립니다.
슬프게도 거래당 평균 손실은 $0.02입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다.
뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다. 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다.
MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151.
gbm을 사용하면 재귀 없이도 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 것이 재미있습니다.
이 모델은 아직 구현되지 않았습니다. 현재 테스터의 상태는 다음과 같습니다.
10000바 유로화 m5에 대한 교육, 예측 수심 = 1바 전방. 예측 후 각각의 새로운 막대에서 이전 위치가 그대로 유지되거나 반대 방향으로 열립니다.
슬프게도 거래당 평균 손실은 $0.02입니다. 그러나 테스터에서 무작위 거래로 거래당 약 -0.04로 밝혀졌습니다. 이것은 스프레드와 커미션이 없으면 이 Expert Advisor와 거래당 0.02달러를 받게 된다는 것을 의미합니다. 그리고 앞으로는 이것이 유지됩니다. 어떤 이유로 든 그것이 잘못되어 백 테스트보다 더 나은 것으로 나타났습니다. 그리고 거래에서 이기는 비율도 >55%입니다. 이 모든 것이 꽤 유혹적이지만 지금까지 나는 이 한계에 부딪쳤습니다. 나는 뉴런이 언젠가 이 구멍에서 기어나오기를 바랍니다.
뉴런은 가격 인상(open[0]-open[1], open[1]-open[2] 등)과 과거 예측(총 6개의 입력)을 수용하며 은닉층에는 100개의 뉴런이 있습니다. 새 막대에 대한 가격 증가 예측을 반환합니다.
MAE 추정치 = 0.00019(예측치는 평균 19핍이 틀립니다). 예상 R2 = 0.001124151.
gbm을 사용하면 재귀 없이도 비슷한 결과를 얻을 수 있다는 것이 재미있습니다.
제가 국회의 의견을 묻게 된 것은 우연이 아닙니다.
입구에 쓰레기가 있으면 어떻게 예측할 수 있습니까?
이것은 매우 중요한 개념적 포인트입니다.
내가 하려는 말을 잘 들어라.
NN은 기하급수적으로 분포된 것이 입력으로 제공될 때만 작동합니다. 시간! 시간은 잊어라, 친구들. Gunn 노인은 지금 당장 당신의 귀를 끌었을 것입니다.
이벤트(따옴표) 사이의 시간은 지수적이어야 하고 관찰 창에서 따옴표의 흐름은 포아송이어야 합니다.
우리는 적어도 첫 번째 근사치에서는 그러하도록 모든 노력을 기울여야 합니다.
EURUSD 쌍에 대해 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하십시오
오른쪽 - 슬라이딩 창에서 인용의 강도 = 4시간. 포아송 분포가 보이시나요? 거기 없어 어떻게 아무것도 예측할 수 있습니까?
그리고 예측을 위해 틱 아카이브를 사용하는 것은 불가능합니다!!! 원하는 형식으로 변환해야 합니다.
제가 국회의 의견을 묻게 된 것은 우연이 아닙니다.
입구에 쓰레기가 있으면 어떻게 예측할 수 있습니까?
이것은 매우 중요한 개념적 포인트입니다.
내가 하려는 말을 잘 들어라.
NN은 기하급수적으로 분포된 것이 입력으로 제공될 때만 작동합니다. 시간! 시간은 잊어라, 친구들. Gunn 노인은 지금 당장 당신의 귀를 끌었을 것입니다.
이벤트(따옴표) 사이의 시간은 지수적이어야 하고 관찰 창에서 따옴표의 흐름은 포아송이어야 합니다.
우리는 적어도 첫 번째 근사치에서 모든 노력을 기울여야 합니다.
EURUSD 쌍에 대해 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하십시오
오른쪽 - 슬라이딩 창에서 인용의 강도 = 4시간. 포아송 분포가 보이시나요? 거기 없어 어떻게 아무것도 예측할 수 있습니까?
그리고 예측을 위해 틱 아카이브를 사용하는 것은 불가능합니다!!! 원하는 형식으로 변환해야 합니다.
아저씨, pliz가 선택된 것을 정당화하십시오.
저것들. 어떤 근거로 이 결론을 내리는가?
제가 국회의 의견을 묻게 된 것은 우연이 아닙니다.
입구에 쓰레기가 있으면 어떻게 예측할 수 있습니까?
이것은 매우 중요한 개념적 포인트입니다.
내가 하려는 말을 잘 들어라.
NN은 기하급수적으로 분포된 것이 입력으로 제공될 때만 작동합니다. 시간! 시간은 잊어라, 친구들. Gunn 노인은 지금 당장 당신의 귀를 끌었을 것입니다.
이벤트(따옴표) 사이의 시간은 지수적이어야 하고 관찰 창에서 따옴표의 흐름은 포아송이어야 합니다.
우리는 적어도 첫 번째 근사치에서 모든 노력을 기울여야 합니다.
EURUSD 쌍에 대해 지금 무슨 일이 일어나고 있는지 확인하십시오
오른쪽 - 슬라이딩 창에서 인용의 강도 = 4시간. 포아송 분포가 보이시나요? 거기 없어 어떻게 아무것도 예측할 수 있습니까?
그리고 예측을 위해 틱 아카이브를 사용하는 것은 불가능합니다!!! 원하는 형식으로 변환해야 합니다.
불행히도 나는 이 말에 동의할 수 없습니다. 국회에서 입력할 때 가격에 인과관계가 있는 값을 제출해야 하며 어떤 종류의 분포를 가질 것인지는 절대 중요하지 않습니다. 발견된 모델은 입력의 포아송이 아닌 분포에서도 미래에 작동할 수 있기 때문에 네트워크의 입력에 제공된 데이터의 특성이 종료의 이유가 될 것이기 때문입니다.
그리고 입력 데이터를 더 많이 변환할수록 더 나빠진다는 말에 동의합니다. 데이터는 변경 없이 있는 그대로 가져와야 합니다. 지연을 빼서 최소 정규화입니다. 입력 계산의 다른 모든 복잡성은 악명 높은 알파의 손실과 예측 가능성으로 이어집니다. 자연스럽게 IMHO. 그래서....큰 소리로 생각하고.....
아저씨, pliz가 선택된 것을 정당화하십시오.
저것들. 어떤 근거로 이 결론을 내리는가?
이것을 증명할 필요가 없는 진리라고 생각하십시오.
아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다.
불행히도 나는 이 말에 동의할 수 없습니다. 국회에서 입력할 때 가격에 인과관계가 있는 값을 제출해야 하며 어떤 종류의 분포를 가질 것인지는 절대 중요하지 않습니다. 발견된 모델은 입력의 포아송이 아닌 분포에서도 미래에 작동할 수 있기 때문에 네트워크의 입력에 제공된 데이터의 특성이 종료의 이유가 될 것이기 때문입니다.
그리고 입력 데이터를 더 많이 변환할수록 더 나빠진다는 말에 동의합니다. 데이터는 변경 없이 있는 그대로 가져와야 합니다. 지연을 빼서 최소 정규화입니다. 입력 계산의 다른 모든 복잡성은 악명 높은 알파의 손실과 예측 가능성으로 이어집니다. 자연스럽게 IMHO. 그래서....큰 소리로 생각하고.....
안돼, 마이클! 따옴표 사이 의 시간 으로 요점이 만들어질 때까지 이 작업은 해결되지 않습니다.
이것을 증명할 필요가 없는 진리라고 생각하십시오.
아무도 고려하지 않는 이 순간, 지치고 궁핍한 모든 사람들은 피로에 뒤로 넘어진다. 불쌍해! 많은 똑똑한 사람들이 단순히 데이터를 준비하는 방법을 모르기 때문에 교회 쥐만큼 가난합니다. 아카이브에서 무엇을 찾고 싶습니까? 진드기 사이의 시간을 보셨습니까? 거래의 강도에? 아니라고 확신합니다.
안돼, 마이클! 따옴표 사이 의 시간 으로 요점이 만들어질 때까지 이 작업은 해결되지 않습니다.
불행히도 시장은 시간 규모에 따라 수익을 내지 못합니다. 따라서 시간 자체는 시장에서 어떤 역할도 하지 않습니다. 중요한 것은 손익으로 이어지는 가격 규모의 변화입니다. 한 위치는 하루에 무게를 측정하고 페니를 벌 수 있고, 또 다른 분은 더 많이 벌 수 있습니다. 따라서 시장에서 시간이라는 사실은 아예 생략하는 것이 좋다. TS는 입력에서 볼륨 및 델타 레벨 프로파일을 제공하기 시작하면 다르게 동작하기 시작합니다. 그래서 TC는 시장을 반대편에서 보기 시작합니다. 그리고 시간이 지나면서 아주 재미있는 일화가 하나 있습니다.
에스토니아 상인들은 돈을 던지고 시장을 옆으로 밀기 시작했습니다 :-)
우리는 에스토니아 상인이 아니므로 시장을 옆으로 밀고 나가는 것은 흥미롭지 않습니다. 그래서 타임 스케일은 그다지 흥미롭지 않습니다 ....