분류에서 회귀로 전환을 시도하고 있지만 지금까지 수업을 완전히 포기할 수 없었습니다. 가격 인상을 목표로 삼고, 모델을 훈련하고, 무언가를 예측하는 것은 문제가 되지 않습니다. 나는 심지어 r^2>0을 얻었지만 지금까지는 0.1보다 크지 않습니다. 문제는 다릅니다. 이러한 모델로 거래할 때 구축된 펀드 차트가 나빠 보입니다. 큰 손실이 발생하고 장기간 적자가 나타납니다. 거래의 회복 요인에 대한 모델을 최적화하는 것처럼 균일한 자금 성장은 없습니다. 따라서 나는 예측을 클래스 -1과 1로 반올림하고 이를 기반으로 자금 그래프를 작성한 다음 피트니스 함수에 대한 회복 계수와 같은 것을 사용합니다.
따라서 문제는 r^2 또는 시간이 지남에 따라 오류가 고르게 분포되도록 하는 r^2의 분기인 피트니스 함수에 무엇을 사용합니까?
TP / SL을 사용하면 어떻게 든 어렵고 이해할 수 없습니다. 작동 중인 거의 모든 로봇을 선택하고 이동 및 중지를 최적화하기 시작하면 로봇은 새 데이터에서 크게 손실되기 시작합니다. 이러한 최적화는 특정 머리핀에 대한 과적합 및 과거의 축소로 이어지며, 이는 다시는 발생하지 않으며 로봇은 이를 기다립니다. 그러나 로봇을 최적화하기 전에도 TP 및 SL의 일정한 값을 설정하고 다른 매개변수를 최적화하면 결국 모든 것이 잘 될 가능성이 높습니다. 매우 이상합니다. 처음에 또는 마지막에 tp / sl을 최적화할지 여부의 순서를 변경하는 것으로 충분하며 결과는 완전히 다릅니다.
예, 피해를 줄일 수 있지만 그 이유는 무엇입니까? 주요 질문은 AI 예측을 사용하여 구축된 준최적 포트폴리오 외에 일반적으로 tp/sl을 제공하는 것입니다.
나는 그것이 전혀 아무것도 아니라고 말하는 것을 두려워하지 않습니다. AI가 좋은 경우 이상적인 전략은 단순히 미래 자산의 상승/하락 가능성에 따라 포트폴리오의 균형을 재조정하는 것입니다. 예를 들어 AI가 자산이 성장할 것이라고 말하지만 SL 수준을 넘어선 노이즈로 인해 가라앉는 경우 포지션을 청산 해야 합니까? 나는 이것이 합리적이지 않다고 생각합니다. 고급 알고리즘 트레이딩의 경우 고전적인 tp/sl은 의미가 없습니다. 그러나 체계적인 SL, 즉 어떤 이유로 전략이나 AI가 효율성을 감소시키거나 빗나가게 했을 때 이를 인식하는 알고리즘을 갖는 것은 합리적이고 심지어 필요합니다. 그런 다음 거래를 중단할 가치가 있습니다.
. 고급 알고리즘 트레이딩의 경우 고전적인 tp/sl은 의미가 없습니다. 그러나 체계적인 SL, 즉 어떤 이유로 전략이나 AI가 효율성을 감소시키거나 빗나가게 했을 때 이를 인식하는 알고리즘을 갖는 것은 합리적이고 심지어 필요합니다. 그런 다음 거래를 중단할 가치가 있습니다.
위에 쓴 것처럼 전적으로 동의합니다. 아마도 완전히 명확하지 않을 수 있습니다.
SL은 차량이 작동하지 않는다는 경보 신호이며, 그 위험은 역사상 목격된 모든 것을 초과했습니다. 손실을 수정하고 거래 시스템 자체를 처리해야 합니다.
박사 Trader : 분류에서 회귀로 넘어가려고 하고 있지만, 지금까지 클래스를 완전히 없앨 수는 없었습니다. 가격 인상을 목표로 삼고, 모델을 훈련하고, 무언가를 예측하는 것은 문제가 되지 않습니다. ...문제는 다릅니다-그런 모델로 거래할 때 구축된 펀드 차트는 나빠 보입니다...
따라서 나는 예측을 클래스 -1과 1로 반올림하고 평균 그래프를 작성한 다음 피트니스 함수에 대한 회복 계수와 같은 것을 사용합니다.따라서 질문은 피트니스 함수에 무엇을 사용합니까? ^ 2 또는 시간이 지남에 따라 오류가 고르게 분포되도록 하는 r^2의 일종의 분기입니까?
박사님, 이것은 친밀합니다))) 예, 다릅니다. 그것이 제대로 작동하지 않는다는 사실은 모델이 실패했다고 말할 뿐입니다. 후속 무언가를 사용하는 것은 모델의 앙상블을 만드는 것에 지나지 않습니다(최적화 대상은 다를 수 있지만) ...
최적화를 위한 14개의 매개변수가 나왔습니다. 이 금액이 과적합될까 두렵습니다.
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH
아름다운.
분류에서 회귀로 전환을 시도하고 있지만 지금까지 수업을 완전히 포기할 수 없었습니다. 가격 인상을 목표로 삼고, 모델을 훈련하고, 무언가를 예측하는 것은 문제가 되지 않습니다. 나는 심지어 r^2>0을 얻었지만 지금까지는 0.1보다 크지 않습니다. 문제는 다릅니다. 이러한 모델로 거래할 때 구축된 펀드 차트가 나빠 보입니다. 큰 손실이 발생하고 장기간 적자가 나타납니다. 거래의 회복 요인에 대한 모델을 최적화하는 것처럼 균일한 자금 성장은 없습니다.
따라서 나는 예측을 클래스 -1과 1로 반올림하고 이를 기반으로 자금 그래프를 작성한 다음 피트니스 함수에 대한 회복 계수와 같은 것을 사용합니다.
따라서 문제는 r^2 또는 시간이 지남에 따라 오류가 고르게 분포되도록 하는 r^2의 분기인 피트니스 함수에 무엇을 사용합니까?
첫 번째 작업을 하고 있습니다.
TP / SL을 사용하면 어떻게 든 어렵고 이해할 수 없습니다. 작동 중인 거의 모든 로봇을 선택하고 이동 및 중지를 최적화하기 시작하면 로봇은 새 데이터에서 크게 손실되기 시작합니다. 이러한 최적화는 특정 머리핀에 대한 과적합 및 과거의 축소로 이어지며, 이는 다시는 발생하지 않으며 로봇은 이를 기다립니다.그러나 로봇을 최적화하기 전에도 TP 및 SL의 일정한 값을 설정하고 다른 매개변수를 최적화하면 결국 모든 것이 잘 될 가능성이 높습니다.
매우 이상합니다. 처음에 또는 마지막에 tp / sl을 최적화할지 여부의 순서를 변경하는 것으로 충분하며 결과는 완전히 다릅니다.
예, 피해를 줄일 수 있지만 그 이유는 무엇입니까? 주요 질문은 AI 예측을 사용하여 구축된 준최적 포트폴리오 외에 일반적으로 tp/sl을 제공하는 것입니다.
나는 그것이 전혀 아무것도 아니라고 말하는 것을 두려워하지 않습니다. AI가 좋은 경우 이상적인 전략은 단순히 미래 자산의 상승/하락 가능성에 따라 포트폴리오의 균형을 재조정하는 것입니다. 예를 들어 AI가 자산이 성장할 것이라고 말하지만 SL 수준을 넘어선 노이즈로 인해 가라앉는 경우 포지션을 청산 해야 합니까? 나는 이것이 합리적이지 않다고 생각합니다. 고급 알고리즘 트레이딩의 경우 고전적인 tp/sl은 의미가 없습니다. 그러나 체계적인 SL, 즉 어떤 이유로 전략이나 AI가 효율성을 감소시키거나 빗나가게 했을 때 이를 인식하는 알고리즘을 갖는 것은 합리적이고 심지어 필요합니다. 그런 다음 거래를 중단할 가치가 있습니다.
. 고급 알고리즘 트레이딩의 경우 고전적인 tp/sl은 의미가 없습니다. 그러나 체계적인 SL, 즉 어떤 이유로 전략이나 AI가 효율성을 감소시키거나 빗나가게 했을 때 이를 인식하는 알고리즘을 갖는 것은 합리적이고 심지어 필요합니다. 그런 다음 거래를 중단할 가치가 있습니다.
위에 쓴 것처럼 전적으로 동의합니다. 아마도 완전히 명확하지 않을 수 있습니다.
SL은 차량이 작동하지 않는다는 경보 신호이며, 그 위험은 역사상 목격된 모든 것을 초과했습니다. 손실을 수정하고 거래 시스템 자체를 처리해야 합니다.
SL은 차량이 작동하지 않는다는 경보 신호이며, 그 위험은 역사상 목격된 모든 것을 초과했습니다. 손실을 수정하고 거래 시스템 자체를 처리해야 합니다.
정확히. 반드시 TC는 아니지만 불안은 매우 좋을 수 있습니다. 다양한.
예를 들어 마진 부족)
따라서 나는 예측을 클래스 -1과 1로 반올림하고 평균 그래프를 작성한 다음 피트니스 함수에 대한 회복 계수와 같은 것을 사용합니다.따라서 질문은 피트니스 함수에 무엇을 사용합니까? ^ 2 또는 시간이 지남에 따라 오류가 고르게 분포되도록 하는 r^2의 일종의 분기입니까?
박사님, 이것은 친밀합니다))) 예, 다릅니다. 그것이 제대로 작동하지 않는다는 사실은 모델이 실패했다고 말할 뿐입니다. 후속
무언가를 사용하는 것은 모델의 앙상블을 만드는 것에 지나지 않습니다(최적화 대상은 다를 수 있지만) ...
예를 들어 마진 부족)
어떻게든 SL은 인터넷이 끊겼을 때 작동했습니다. SL은 일반적으로 비상 종료이며 일반적으로 작동에 도달하지 않습니다.
어떻게든 SL은 인터넷이 끊겼을 때 작동했습니다. SL은 일반적으로 비상 종료이며 일반적으로 작동에 도달하지 않습니다.
Sl 그는 이런 식으로 후행에 참여하고 시스템의 일부로 어떤 수준에서는 ... sl 없이 어떻게 합니까? 어쨌든 거래가 닫힙니다. 시장에 따라 닫을 수는 없지만 당겨서 연결 해제를 포함하여 항상 더 안정적입니다.