나는 혁신에 대해 매우 회의적입니다. 나는 항상 한 가지 질문에 답하려고 노력합니다. 진행 상황을 따르면 꿈에서도 이익이 증가합니까?
그리고 구름은... 어디 있지? 그래서 인터넷은 꺼졌지만 컴퓨터는 남아서 일할 수 있어요
그래서 인터넷 없이는 흥정을 할 수 없습니다 :) 나는 거의 완전히 클라우드 기술로 전환했습니다 .. 시스템이 다운되거나 컴퓨터가 죽었습니다 - 나는 회복되었고 그것이 문제라는 것을 압니다 .. 나는 노트북 없이도 어딘가에 갔고 누군가에게서 들어갔습니다. 그 외 클라우드에서 필요한 것을 가져왔습니다. 그리고 클라우드에 있는 자신의 신경망은 일반적으로 화제가 되고 있습니다. 연결을 판매할 수 있고 사람들이 봇과 연결하고 거래할 수 있습니다. 게다가 훈련 속도도 매우 빠르다.
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA는 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA는 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
왜 그래?
글쎄, grarch는 기성품 의미있는 모델이고 MO는 MO 일뿐입니다. 나는 탑에서 교과서를 샀고 거기에는 땅벌레가 있습니다. 나는 그것을 읽었습니다)
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA가 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об...
https://habrahabr.ru/post/243211/
여기에 NN의 재교육 가능성에 대한 좋은 게시물이 있습니다. 결과를 재현했습니다. ARIMA 예측이 나와 일치했지만 NN이 완전히 잘못된 것을 제공했습니다. :)
ARIMA는 금융 시장에서 극히 제한적으로 사용되는 모델이기 때문에 위의 링크는 NA의 경우 킬러일 뿐입니다.
이 기사는 ARCH에 대해 테스트하지 않았으므로 이 모델이 미래에 어떻게 작동할지 말하는 것은 완전히 불가능합니다.
GARCH에 참여해야 합니다. 그런 다음 초기 데이터를 구체화하기 위해 이러한 모델을 기계 학습과 함께 사용합니다.
GARCH에 참여해야 합니다. 그런 다음 초기 데이터를 구체화하기 위해 이러한 모델을 기계 학습과 함께 사용합니다.
네, 제 의식의 기차가 이것을 이해하는 방향으로 움직이고 있는 것 같습니다.
ARIMA는 금융 시장에서 극히 제한적으로 사용되는 모델이기 때문에 위의 링크는 NA의 경우 킬러일 뿐입니다.
이 기사는 ARCH에 대해 테스트하지 않았으므로 이 모델이 미래에 어떻게 작동할지 말하는 것은 완전히 불가능합니다.
GARCH에 참여해야 합니다. 그런 다음 초기 데이터를 구체화하기 위해 이러한 모델을 기계 학습과 함께 사용합니다.
아직 Azure Machine Learning Studio를 사용해 보셨습니까? 내 생각에 멋진 물건
훈련된 모델은 클라우드에 저장되며 모든 종류의 dll을 우회하여 웹 서비스를 통해 결과를 검색할 수 있습니다. 스타터 버전은 무료입니다. R 지원.
아직 Azure Machine Learning Studio를 사용해 보셨습니까? 내 생각에 멋진 물건
훈련된 모델은 클라우드에 저장되며 모든 종류의 dll을 우회하여 웹 서비스를 통해 결과를 검색할 수 있습니다. 스타터 버전은 무료입니다. R 지원.
아니, 나는 그것을 시도하지 않았습니다.
나는 혁신에 대해 매우 회의적입니다. 나는 항상 한 가지 질문에 답하려고 노력합니다. 진행 상황을 따르면 꿈에서도 이익이 증가합니다.
그리고 구름은... 어디 있지? 그래서 인터넷은 꺼졌지만 컴퓨터는 남아서 일할 수 있어요
아니, 나는 그것을 시도하지 않았습니다.
나는 혁신에 대해 매우 회의적입니다. 나는 항상 한 가지 질문에 답하려고 노력합니다. 진행 상황을 따르면 꿈에서도 이익이 증가합니까?
그리고 구름은... 어디 있지? 그래서 인터넷은 꺼졌지만 컴퓨터는 남아서 일할 수 있어요
그래서 인터넷 없이는 흥정을 할 수 없습니다 :) 나는 거의 완전히 클라우드 기술로 전환했습니다 .. 시스템이 다운되거나 컴퓨터가 죽었습니다 - 나는 회복되었고 그것이 문제라는 것을 압니다 .. 나는 노트북 없이도 어딘가에 갔고 누군가에게서 들어갔습니다. 그 외 클라우드에서 필요한 것을 가져왔습니다. 그리고 클라우드에 있는 자신의 신경망은 일반적으로 화제가 되고 있습니다. 연결을 판매할 수 있고 사람들이 봇과 연결하고 거래할 수 있습니다. 게다가 훈련 속도도 매우 빠르다.
네, 제 의식의 기차가 이것을 이해하는 방향으로 움직이고 있는 것 같습니다.
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA는 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
왜 그래?
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA는 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
왜 그래?
글쎄, grarch는 기성품 의미있는 모델이고 MO는 MO 일뿐입니다. 나는 탑에서 교과서를 샀고 거기에는 땅벌레가 있습니다. 나는 그것을 읽었습니다)
내 생각은 원을 그리며 움직입니다. TA에서 ARIMA로 떠났습니다. 실질적인 결과가 없습니다. ARIMA가 극히 드문 금융 시리즈. 그런 다음 머신 러닝으로 이동합니다. 여기서 실용적인 결과를 얻을 수 있었지만 만족스럽지는 않았습니다. 나는 이제 GARCH로 돌아왔고 가장 놀라운 사실인 외환을 포함하여 금융 시장에서 GARCH 모델의 사용에 대한 출판물이 엄청나게 많다는 사실에 놀랐습니다. 이것은 모스크바 지역에 유사한 출판물이 실질적으로 없다는 배경에 반합니다.
왜 그래?
여기 내가 찾은 것이 있습니다
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
여기 내가 찾은 것이 있습니다
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
garch, GARCH, rugarch, ARCH 테스트, APARCH 등에 대한 인터넷 검색. 금융 시장 및 기타 변형에서 가치 사용. 거대한 목록.
아치 목록을 첨부했습니다. 당신은 목록 중 하나를 점수와 눈썹에 도착
추신
이제 rugarch 패키지의 비스듬한 학생과 함께 APARCH 모델을 마스터하려고합니다.
구글링 garch, GARCH , rugarch, ARCH 테스트, APARCH 등 금융 시장 및 기타 변형에서 가치 사용. 거대한 목록.
아치 목록을 첨부했습니다. 당신은 목록 중 하나를 점수와 눈썹에 도착
추신
이제 rugarch 패키지의 비스듬한 학생과 함께 APARCH 모델을 마스터하려고합니다.
그리고 예측은 "만세!"가 될 것입니다.
그건 그렇고, 그들은 "예"가 견딜 만하게 예측하지만 변동성은 낮다고 말합니다.
GARCH의 사용을 기반으로 했지만 시장이 어려움을 겪자 곧 폐업한 헤지 펀드의 예를 들어 ...