기고글 토론 "통계 캐리 거래 전략"
에헴, 그러나 합성이 평평하게 유지된다는 보장은 없습니다. 히스토리 세그먼트에 대해 새로운 로트 비율이 선택 되 자마자 확실히 나올 것입니다. 따라서 이러한 맥락에서 두 쌍의 스왑 거래는 0으로 축소됩니다... 또는 쌍 거래로... MM이 먼저 오는 곳.... MM이 우선인 경우 - 채우기 및 기타 칩 시스템.
카레 트레이딩을 할 때는 쌍을 링해야 합니다. 가장 간단한 링은 두 개의 메이저와 그 십자가입니다. EURUSD/GBPUSD/EURGBP를 예로 들어 보겠습니다. 하지만 총 스왑이 0보다 크도록 쌍을 선택하시겠습니까?...?
일반적으로 이 기사에서는 주제를 밝히지 않습니다.
가장 순수한 형태의 캐리 트레이딩은 포지티브 스왑으로 시장 중립적인 포트폴리오를 찾는 것으로 요약됩니다. 시장 위험을 피하려면 중립성이 필요합니다. 동시에 포트폴리오 진입 비용은 포지티브 스왑이 아니라 포트폴리오 자체의 예측 가능한 변동성에 의해 충당되는 것이 바람직합니다.
캐리 트레이딩에 대한 다른 비전(가설)이 있습니다:
이러한 비뚤어진 수익 창출 방식을 막기 위한 진지한 노력의 방향입니다. 즉, 환율 간의 실제 상호 관계는 이러한 전략의 수익성을 방지하려는 욕구에서 비롯됩니다. 즉, 실제 장기 시장 중립 포트폴리오의 가중치는 수학적으로 발견 된 여러 환율의 상호 관계가 아니라 각 통화의 리파이낸싱 금리와 회전율에서 비롯됩니다.
추신: 단 하나의 FI로 구성된 훌륭한 시장 중립 포트폴리오에서 스왑이 어떻게 이뤄지는지 살펴보세요: EURCHF....
Heroix:
에헴, 그러나 합성이 평평하게 유지된다는 보장은 없습니다. 히스토리 세그먼트에 대해 새로운 로트 비율이 선택 되 자마자 확실히 나올 것입니다. 따라서 이러한 맥락에서 두 쌍의 스왑 거래는 0으로 축소됩니다... 또는 쌍 거래로... MM이 먼저 오는 곳.... MM이 먼저 오는 곳 - 채우기 및 기타 트릭 시스템.
이 기사는 보장된 플랫, 페어 또는 포트폴리오 거래, 필 및 캐스트 및 기타 조작에 관한 것이 아닙니다. 이 글은 통계적 카레 트레이딩, 즉 포지티브 스왑으로 수익을 창출하는 방법에 관한 글입니다. 기사 본문에는 어떠한 보장도 언급되어 있지 않습니다.
히어로릭스:
카레 트레이딩에 대해 이야기하려면 쌍을 링해야 합니다. 가장 간단한 링은 두 개의 메이저와 그 십자가입니다. EURUSD/GBPUSD/EURGBP라고 가정해 봅시다. 하지만 총 스왑이 0보다 크도록 쌍을 선택할까요?
루프 카레 거래에 대해 이야기할 필요가 없습니다. 총 스왑은 엄밀히 말해 마이너스입니다. 확인했습니다.
히어로릭스:
일반적으로 기사에서는 주제를 밝히지 않습니다.
동시에 포트폴리오 진입 비용은 포지티브 스왑이 아닌 포트폴리오 자체의 예측 가능한 변동성에 의해 충당되는 것이 바람직합니다.
죄송하지만 기사를 잘못 보셨습니다. 이 글에서 제안하는 전략은 '경고' 섹션에 명시된 것처럼 아무것도 예측하지 않습니다. 이 전략으로 예측 가능한 수익은 포지티브 스왑에서만 가능하며 스왑이 변경될 때까지만 가능합니다. 안타깝게도 금융시장에서 변동성을 관리하거나 최소한 예측하는 데 사용할 수 있는 알고리즘을 알지 못합니다. 따라서이 기사에서는 별도의 통화 쌍에서 발생하고 일부 유동 통화로 인용되는 상호 상관 관계로 인한 변동성의 특정 상환을위한 알고리즘을 제안합니다.
캐리 트레이딩에 대한 다른 비전(가설)이 있습니다:
이러한 비뚤어진 돈 버는 방법을 막기 위한 심각한 힘의 방향입니다. 즉, 환율 간의 실제 상호 관계는 그러한 전략이 수익을 내지 못하도록 막으려는 욕구에서 비롯됩니다.
충분히 이해합니다. 안타깝게도 서로 의견이 일치하지 않습니다. 제 관점에 대한 설명은 자제하겠습니다.
의견이 일치하지 않는데 어떤 상호성을 기대할 수 있는지 이해가 되지 않습니다.
저는 거래 경험을 통해 변동성을 예측하기 어렵다는 가정에서 출발하여 적어도 다음 규제 당국 회의 때까지는 위험을 줄이면서 예측 가능한 포지티브 스왑으로 수익을 창출하기 위해 적어도 부분적으로 그 영향을 제거하는 방법을 제 글에서 제안합니다.
여러분은 변동성을 예측 가능하게 만들 수 있다고 주장합니다.
이렇게 정반대되는 관점으로는 우리 사이에 합의가 이루어질 수 없다는 것은 분명합니다.
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저는 거래 경험을 통해 확인한 변동성은 예측하기 어렵다는 가정에서 진행하므로이 기사에서는 적어도 다음 규제 기관 회의까지 위험을 줄이면서 예측 가능한 포지티브 스왑으로 수익을 창출 하기 위해 그 영향을 적어도 부분적으로 제거하는 방법을 제안합니다.
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스왑을 통해 얻는 것보다 잘못된 진입으로 인해 합성 이동에서 더 많은 손실을 볼 수 있다는 사실을 알고 계신가요?
작성자가 가정을 하고 있다는 것을 알고 있습니까?
1. 통화쌍 시세의 움직임은 포지티브 스왑의 방향이어야 합니다.
2. 두 개 이상의 통화쌍이 동일한 유동성이 높은 통화로 호가되는 경우 상관관계는 양수입니다. 따라서 다방향으로 열려 있고 상관관계가 양수인 포지션을 희생하여 시세 움직임을 완화할 수 있습니다.
즉, 양수 스왑 방향으로 오픈하면 가격이 원하는 방향으로 당겨질 뿐만 아니라 스왑이 커집니다. 이는 차익거래가 아니라 "캐리 트레이딩"입니다.
첫 번째 요점은 몰랐습니다. 유용한 생각입니다.
따라서 가정이 맞다면 이 전략은 객관적인 의미가 있습니다.
존중합니다.
- www.mql5.com
1. 저자가 가정을 하고 있다는 것을 알고 있습니까?
2. 즉, 포지티브 스왑 방향으로 오픈하면 가격이 원하는 방향으로 당겨질 뿐만 아니라 스왑이 증가합니다. 이것은 차익거래가 아니라 "캐리 트레이딩"입니다.
첫 번째 요점은 몰랐습니다. 유용한 생각입니다.
따라서 가정이 정확하다면 이 전략은 객관적인 의미가 있습니다.
존중합니다.
1. 이해하지만 요점을 모르겠습니다. 이득은 없고 피해만 있을 뿐입니다.
2. 또 망상입니다. 수다 그만 떨자. "생각은 유용하다"등등. - 다 지옥입니다. 오직 연습만이 가치 있는 것을 보여줍니다:
EURAUD 크로스와 DC A의 사양을 살펴봅시다. 스왑 숏 = 1.14, 롱 = -1.4. 나쁘지 않은 스왑입니다. 그래서 뭐? 따옴표는 그런 거 신경 안 써요:
그러나 일부 사람들이 가정과 생각의 구름 속에서 비행하는 것을 막지는 못합니다.
안녕하세요 루슬란
캐리 트레이드가 가능한지 알고 싶어서요 ?
그리고 캐리 트레이드에 대한 기사에 감사드립니다.
JCB
새로운 기고글 통계 캐리 거래 전략 가 게재되었습니다:
원치 않는 가격 이동으로부터 오픈 퍼지티브 스왑 포지션을 통계적으로 보호하는 알고리즘. 이 자료에는 오픈 포지션이 아닌 다른 방향으로 가격 이동의 잠재적 위험을 보상할 수 있는 운송 거래 보호 전략의 변형이 수록되어 있습니다.
작성자: Ruslan Lunev