알수, 라플라스 분포가 항상 3의 초과 비율을 갖는다는 데 동의합니다. 오랫동안 보지 못했기 때문에 추정에 성급했습니다... 그러나 제가 쓴 연구 분야의 계량 경제학자들이이 분포를 사용한다는 것을 다시 한 번 반복합니다. 노벨상 수상자 (예 : 로버트 엥겔)가 당신을위한 권위가 아니라면 나는 통과 할 것입니다.
구체적인 분석적 예를 제시하지 않으면 그 주장은 추측에 불과하다고 생각합니다.
다음은 첫 번째 지연에서 내가 발견 한 첫 번째 상품의 수익률입니다 (사진은 내가 발견 한 모든 상품에서 동일하며 1 분에서 1 주일까지 지연됨):
노벨상 수상자라도 이것이 코키 또는 정규 분포라는 것을 증명하기 시작하면 미안하지만 그 이후에는 그를 문맹 인 신참으로 간주 할 것입니다.
Denis, 기준의 해석에 관한 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. 테스트에서 도출 된 결론이 올바른지 기사를 통해 이해할 수 없습니다.
// 정박스 적용 자체의 타당성에 의문을 제기하고 싶습니다. 물론 제가 본 대부분의 책에서 정규 분포가 아닌 경우에도 유효하다고 말하지만 그 증거를 본 적이 없습니다. 주요 출처에 있다고 생각하지만, 저는 융과 박스의 작품을 접한 적이 없어서 이 의문을 항상 마음에 품고 있었습니다. 제 의심의 본질은 LB가 우리가 알다시피 정규성과 독립성과 관련이 있는 카이제곱 분포를 사용한다는 것입니다. 인용 시리즈의 경우이 중 어느 것도 관찰되지 않으므로이 기준의 적용이 매우 복잡해 보입니다.
따라서 이웃 수익률의 독립성과 분포의 정규성 조건이 본질적으로 충족되지 않는 계열에도 융-박스 기준을 적용할 수 있다는 것을 증명하는 계산이 있는지 궁금합니다. 개인적으로는 계산 결과를 보기 전까지는 이 기준을 사용하는 데 신중을 기하고 싶습니다. 그건 그렇고, 엥글 씨가 아직 억만장자가 아니라는 사실에 매우 놀랐습니다.
실제 질문입니다. 위의 내용은 "잘못 말한"범주에 속하는 것입니까 아니면 테스트 결과 해석의 오산입니까?
죄송합니다, 두 번째일 가능성이 높습니다. 회개하고 재를 머리에 뿌리고 깊이 사과드립니다 :-)))) 휴일 러시에서 실수를했습니다... 휴일 전에 코드를 작성했습니다... 이후에 해석했습니다... 그리고 Matlab으로 작성된 완전히 다른 테스트를 해석했습니다... 알수, 알려 주셔서 감사합니다!
1) 각 계수는 서로 다른 양의 데이터를 사용하여 결정되므로 통계적으로 유의하지 않습니다. 따라서 각 계수는 다른 계수와 별도로 유의성을 테스트해야 합니다. 정 박스 테스트에서는 그렇지 않습니다.
어떤 계수인지 잘 모르겠는데 명확히 설명해 주세요. Q 테스트의 구체적인 내용은 개정된 문서에 설명되어 있습니다.
2) 테스트의 유의 수준은 무엇을 기준으로 선택되나요?
오히려 보편적으로 널리 사용되는 값인 0.05를 기준으로 합니다. 다른 값을 사용하려면 스크립트에서 변수 값을 바꿀 수 있습니다.
double alpha[3]={0.05,0.05,0.05};
이 접근 방식은 정보 손실이 큰 끔찍한 과부하일 뿐입니다. 그러면 무엇을 예측할 수 있을까요? 수학 언어에서는 이를 예측 방법에 데이터 맞추기라고 합니다. 그러나 이것은 예측을 하는 방법이 아닙니다. 이 방법은 초기 데이터가 허용 가능한 경우에만 사용할 수 있으며, 그렇게되도록 데이터를 잘라서는 안됩니다. 이것은 현대 통계의 잘 알려진 문제입니다.
그리고 모든 것을 한꺼번에 얻고 싶으셨나요? 그렇게는 안 됩니다. 무언가를 희생해야 합니다.
수익률도 예측됩니다. 그리고 예측 후에는 절대 가격 값으로 변환됩니다. 다음 글에서 이에 대해 자세히 설명하겠습니다.
알수, 라플라스 분포가 항상 3의 초과 비율을 갖는다는 데 동의합니다. 오랫동안 보지 못했기 때문에 추정에 성급했습니다... 그러나 제가 쓴 연구 분야의 계량 경제학자들이이 분포를 사용한다는 것을 다시 한 번 반복합니다. 노벨상 수상자 (예 : 로버트 엥겔)가 당신을위한 권위가 아니라면 나는 통과 할 것입니다.
구체적인 분석적 예를 제시하지 않으면 그 주장은 추측에 불과하다고 생각합니다.
다음은 첫 번째 지연에서 내가 발견 한 첫 번째 상품의 수익률입니다 (사진은 내가 발견 한 모든 상품에서 동일하며 1 분에서 1 주일까지 지연됨):
노벨상 수상자라도 이것이 코키 또는 정규 분포라는 것을 증명하기 시작하면 미안하지만 그 이후에는 그를 문맹 인 신참으로 간주 할 것입니다.
Denis, 기준의 해석에 관한 질문에 대한 답변을 듣고 싶습니다. 테스트에서 도출 된 결론이 올바른지 기사를 통해 이해할 수 없습니다.
// 정박스 적용 자체의 타당성에 의문을 제기하고 싶습니다. 물론 제가 본 대부분의 책에서 정규 분포가 아닌 경우에도 유효하다고 말하지만 그 증거를 본 적이 없습니다. 주요 출처에 있다고 생각하지만, 저는 융과 박스의 작품을 접한 적이 없어서 이 의문을 항상 마음에 품고 있었습니다. 제 의심의 본질은 LB가 우리가 알다시피 정규성과 독립성과 관련이 있는 카이제곱 분포를 사용한다는 것입니다. 인용 시리즈의 경우이 중 어느 것도 관찰되지 않으므로이 기준의 적용이 매우 복잡해 보입니다.
따라서 이웃 수익률의 독립성과 분포의 정규성 조건이 본질적으로 충족되지 않는 계열에도 융-박스 기준을 적용할 수 있다는 것을 증명하는 계산이 있는지 궁금합니다. 개인적으로는 계산 결과를 보기 전까지는 이 기준을 사용하는 데 신중을 기하고 싶습니다. 그건 그렇고, 엥글 씨가 아직 억만장자가 아니라는 사실에 매우 놀랐습니다.
"차트 분석에 대한 계량경제학적 접근법" - 제목이 좀 이상합니다 :)
우리는 차트를 분석하는 것이 아니라 시계열 시세를 분석하고 있습니다.
기사 작성자에게 질문합니다.
루잉 박스 테스트를 다음과 같이 해석합니다(인용):
기준의 정의에 따른 올바른 해석은 다음과 같아야합니다:
실제 질문입니다. 위의 내용은 "잘못 말한"범주에 속하는 것입니까 아니면 테스트 결과 해석의 오산입니까?죄송합니다, 두 번째일 가능성이 높습니다. 회개하고 재를 머리에 뿌리고 깊이 사과드립니다 :-)))) 휴일 러시에서 실수를했습니다... 휴일 전에 코드를 작성했습니다... 이후에 해석했습니다... 그리고 Matlab으로 작성된 완전히 다른 테스트를 해석했습니다... 알수, 알려 주셔서 감사합니다!
기사를 변경하고 곧 게시 할 수 있기를 바랍니다.
문서를 변경했으며 곧 게시할 예정입니다.
1) 각 계수는 서로 다른 양의 데이터를 사용하여 결정되므로 통계적으로 유의하지 않습니다. 따라서 각 계수는 다른 계수와 별도로 유의성을 테스트해야 합니다. 정 박스 테스트에서는 그렇지 않습니다.
어떤 계수인지 잘 모르겠는데 명확히 설명해 주세요. Q 테스트의 구체적인 내용은 개정된 문서에 설명되어 있습니다.
오히려 보편적으로 널리 사용되는 값인 0.05를 기준으로 합니다. 다른 값을 사용하려면 스크립트에서 변수 값을 바꿀 수 있습니다.
그리고 모든 것을 한꺼번에 얻고 싶으셨나요? 그렇게는 안 됩니다. 무언가를 희생해야 합니다.
수익률도 예측됩니다. 그리고 예측 후에는 절대 가격 값으로 변환됩니다. 다음 글에서 이에 대해 자세히 설명하겠습니다.
다음은 분석적이지는 않지만 4 시간 현재 유로 상황에 대한 구체적인 예입니다. 다른 변환을 통해 얻은 여러 잔액에 대한 분포와 그 이유를 알 수 있습니다. 분포가 삼각형에 가깝다는 것을 알 수 있습니다.
이것은 예시가 아니라 문맥에서 발췌한 것입니다.
초기 데이터와 공식을 기반으로 잔차와 분포를 구하지 않았다면 저는 이를 평가할 권리가 없습니다.
...그리고이 시리즈는 고정되어 있지 않기 때문에 그 모양이 가장 기괴한 방식으로 바뀔 수 있습니다. 가격 시리즈가 정규 분포, 학생 분포, 학생 분포에 따라 분포한다는 아이디어는 어디서 얻었습니까?
-알렉시-, 기사를 다시 읽어 보시기 바랍니다. 거기에서 추정되는 것은 시리즈 자체가 아니라 일련의 수익률이라는 것을 알 수 있습니다. 이것은 고정성에 관한 것입니다.
분포에 대한 기사는 재무 시리즈의 특성 또는 일련의 수익률에 대한 예로서 소개 목적으로 작성되었습니다. 이 주제에 대한 글은 여기에서 작성할 수도 있습니다.
여기 첫 번째 지연에서 제가 발견한 첫 번째 악기의 사진이 있습니다(이 사진은 제가 발견한 모든 악기에서 동일하며 1분에서 1주일까지 지연이 있습니다):
노벨상 수상자라도 이것이 코시 또는 정규 분포라는 것을 증명하기 시작하면 미안하지만 그 후에는 그를 문맹 인 신참으로 간주 할 것입니다.
알수, Statistica에서 일한 적이 있다고 들었어요. 하지만 원시 데이터가 필요하잖아요. 어떤 수익률과 어떤 공식을 사용하여 얻었나요?
가격 시리즈의 다른 파생 상품에 대해 이야기하고 있다고 가정합니다. 그래서 나는 노벨상 수상자들의 정원에 돌을 던지기 위해 서두르지 않을 것입니다 :-))))
"그래프 분석에 대한 계량경제학적 접근"이라는 제목이 좀 이상하네요 :)
차트를 분석하는 것이 아니라 시계열 시세를 분석하는 것이니까요.
"그래프 분석에 대한 계량경제학적 접근"이라는 제목이 좀 이상하네요 :)
저희는 차트를 분석하는 것이 아니라 시계열을 분석하는 것입니다.