이 글의 마지막 댓글에 '전문가 어드바이저의 업무량이 많지 않을 때 가상 트레이딩을 사용하면 개선될 수 있다'고 언급한 부분을 명확히 설명해 주실 수 있나요? 그러면 정상적인 작업량은 더 이상 중요하지 않습니다. 그러면 손실을 줄일 수 있습니다." 이는 가상 트레이딩을 사용하면 마이너스 기간 동안 감소한 거래량이 더 이상 잔고 곡선에 영향을 미치지 않으므로 하락에서 더 빨리 "반등"할 수 있다는 의미입니까?
이 글의 마지막 댓글에 '전문가 어드바이저의 업무량이 많지 않을 때 가상 트레이딩을 사용하면 개선될 수 있다'고 언급한 부분을 명확히 설명해 주실 수 있나요? 그러면 정상적인 작업량은 더 이상 중요하지 않습니다. 그러면 손실을 줄일 수 있습니다." 이는 가상 트레이딩을 사용하면 마이너스 기간 동안 감소한 거래량이 더 이상 잔고 곡선에 영향을 미치지 않으므로 하락에서 더 빨리 "반등"할 수 있다는 의미입니까?
EA에 추가하기로 결정했습니다. 하지만 한동안 해결할 수없는 몇 가지 문제가 발생했습니다.
전문가 어드바이저는 세 가지 통화 쌍에서 동시에 작동합니다. 각 통화 쌍은 각 통화 쌍에 대한 개별 설정으로 제안 된 시스템을 사용하여 제어됩니다 (TradesNumberToCalcLR 매개 변수는 각 쌍마다 다릅니다). 테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에서 특정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화 쌍의 잔액을 합산하고 전문가 조언을 실행하여 세 통화 쌍 모두에서 동시에 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다). 제 가정은 잔고 기울기를 관리할 때 시스템이 지정된 상품이 아니라 상품 집합을 기준으로 TradesNumberToCalcLR 크기의 거래 배열을 살펴본다고 가정합니다. 즉, 다른 통화쌍의 거래가 관리되는 상품에 영향을 미쳐 분석된 배열에서 지정된 상품의 거래 수가 줄어든다는 것입니다.
테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에 일정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화쌍의 잔액을 합산하고 세 통화쌍 모두에서 동시에 전문가 조언을 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다).
그리고 틱 단위로 작업할까요? 타이머 또는 모든 통화의 틱별로 수행하면 결과도 달라지나요?
komposter: 그리고 틱 단위로 작업하나요? 타이머로 작업하거나 모든 통화의 틱으로 작업하면 결과도 달라지나요?
작업은 OnTick() 함수에서 이루어집니다. M1 OHLC에서 Expert Advisor를 테스트했습니다. 인디케이터는 시간 막대의 동기화를 필수로 제어하여 한 시간에 한 번 계산됩니다. 이전 시간 막대가 계산에 사용됩니다. 현재 시간 막대는 계산에 참여하지 않습니다. 각 통화에 대한 포지션 개설은 시간당 한 번만 가능합니다. 전문가 조언자는 매시간 0분, 1분, 2분에 "휴지"합니다.
다음 실험을 해보았습니다. 각 통화쌍에 대해 감소된 랏을 트리거하도록 카운터를 설정했습니다. M1 OHLC에서 모든 조합을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
전문가 어드바이저는 세 개의 통화쌍에서 동시에 작동합니다. 각 통화쌍은 제안된 시스템을 사용하여 각 통화쌍에 대한 개별 설정으로 제어됩니다(TradesNumberToCalcLR 매개변수는 각 통화쌍마다 다름). 테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에서 특정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화 쌍의 잔액을 합산하고 전문가 조언을 실행하여 세 통화 쌍 모두에서 동시에 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다). 제 가정은 잔고 기울기를 관리할 때 시스템이 지정된 상품이 아니라 상품 집합을 기준으로 TradesNumberToCalcLR 크기의 거래 배열을 살펴 본다는 것입니다. 즉, 다른 통화쌍의 거래가 관리되는 상품에 영향을 미쳐 분석된 배열에서 지정된 상품의 거래 수가 줄어듭니다.
강조 표시된 내용을 다시 살펴본 결과 모든 것이 정상이며 지정된 기호에 대한 거래 만 기록에서 가져옵니다.
아마도이 효과는 테스터의 일부 특성으로 인해 발생할 수 있습니다. 차이가 크지 않다는 것을 이해합니까?
이 글의 마지막 댓글에 '전문가 어드바이저의 업무량이 많지 않을 때 가상 트레이딩을 사용하면 개선될 수 있다'고 언급한 부분을 명확히 설명해 주실 수 있나요? 그러면 정상적인 작업량은 더 이상 중요하지 않습니다. 그러면 손실을 줄일 수 있습니다." 이는 가상 트레이딩을 사용하면 마이너스 기간 동안 감소한 거래량이 더 이상 잔고 곡선에 영향을 미치지 않으므로 하락에서 더 빨리 "반등"할 수 있다는 의미입니까?
감사합니다
이 글의 마지막 댓글에 '전문가 어드바이저의 업무량이 많지 않을 때 가상 트레이딩을 사용하면 개선될 수 있다'고 언급한 부분을 명확히 설명해 주실 수 있나요? 그러면 정상적인 작업량은 더 이상 중요하지 않습니다. 그러면 손실을 줄일 수 있습니다." 이는 가상 트레이딩을 사용하면 마이너스 기간 동안 감소한 거래량이 더 이상 잔고 곡선에 영향을 미치지 않으므로 하락에서 더 빨리 "반등"할 수 있다는 의미입니까?
감사합니다
기사 작성해 주셔서 감사합니다!
자본 및 리스크 관리 모듈의 형태로 동일한 기능을 구현할 계획이 있나요?
기사 작성해 주셔서 감사합니다!
자본 및 리스크 관리 모듈의 형태로 동일한 기능을 구현할 계획이 있으신가요?
천만에요!
현재로서는 그런 계획이 없습니다. 왜요? 모든 것은 기성 전문가 어드바이저에 내장할 수 있습니다.
기울기는 물론 중요하지만 각도에 따라 (정량적으로) 달라지는 것이 있나요?
저울에서 이동 평균을 만들 수 있습니다,
아래쪽 방향에서는 금지_거래/min.lot 위쪽 방향에서는 허용/스팬.lot.
(실제로는 고립된 경우에만 작동합니다).
주어진 밸런스 곡선을 각도에 따라 머릿속에서 뒤집어보세요.....
기울기는 물론 중요하지만 각도에 따라 (정량적으로) 달라지는 것이 있나요?
저울에서 이동 평균을 만들 수 있습니다,
아래쪽 방향에서는 금지_거래/min.lot 위쪽 방향에서는 허용/스팬.lot.
(실제로는 고립된 경우에만 작동합니다).
주어진 밸런스 곡선을 각도에 따라 머릿속에서 뒤집어보세요.....
아마 기사를 자세히 읽지 않았을 것입니다.
각도(양적으로)나 기울기(질적으로)는 정확히 아무것도 의존하지 않습니다.
평균에 대해-LR과 거의 동일합니다-프로필에서보기)))))
좋은 글입니다! 정말 감사합니다!
EA에 추가하기로 결정했습니다. 하지만 한동안 해결할 수없는 몇 가지 문제가 발생했습니다.
전문가 어드바이저는 세 가지 통화 쌍에서 동시에 작동합니다. 각 통화 쌍은 각 통화 쌍에 대한 개별 설정으로 제안 된 시스템을 사용하여 제어됩니다 (TradesNumberToCalcLR 매개 변수는 각 쌍마다 다릅니다). 테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에서 특정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화 쌍의 잔액을 합산하고 전문가 조언을 실행하여 세 통화 쌍 모두에서 동시에 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다). 제 가정은 잔고 기울기를 관리할 때 시스템이 지정된 상품이 아니라 상품 집합을 기준으로 TradesNumberToCalcLR 크기의 거래 배열을 살펴본다고 가정합니다. 즉, 다른 통화쌍의 거래가 관리되는 상품에 영향을 미쳐 분석된 배열에서 지정된 상품의 거래 수가 줄어든다는 것입니다.
제가 할 일은 다 했다고 생각합니다. 각 로트 계산 전에 코드에 삽입합니다.
더 이상 코드에서 어디를 살펴봐야 할지 모르겠습니다. 작성자가 응답하지 않으면 라이브러리 자체를 처리해야합니다.
테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에 일정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화쌍의 잔액을 합산하고 세 통화쌍 모두에서 동시에 전문가 조언을 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다).
그리고 틱 단위로 작업하나요? 타이머로 작업하거나 모든 통화의 틱으로 작업하면 결과도 달라지나요?
작업은 OnTick() 함수에서 이루어집니다. M1 OHLC에서 Expert Advisor를 테스트했습니다. 인디케이터는 시간 막대의 동기화를 필수로 제어하여 한 시간에 한 번 계산됩니다. 이전 시간 막대가 계산에 사용됩니다. 현재 시간 막대는 계산에 참여하지 않습니다. 각 통화에 대한 포지션 개설은 시간당 한 번만 가능합니다. 전문가 조언자는 매시간 0분, 1분, 2분에 "휴지"합니다.
다음 실험을 해보았습니다. 각 통화쌍에 대해 감소된 랏을 트리거하도록 카운터를 설정했습니다. M1 OHLC에서 모든 조합을 테스트했습니다. 결과는 다음과 같습니다.
35 0 0 - 첫 번째 쌍에서만 테스트
0 36 0 - 두 번째 쌍에서만 테스트
0 0 0 168 - 세 번째 쌍에서만 테스트.
36 35 0 0 - 첫 번째 및 두 번째 쌍에 대해 테스트 중입니다.
0 35 162 - 두 번째 및 세 번째 쌍에 대한 테스트
35 35 166 - 세 쌍 모두에 대한 테스트
세 쌍 모두에서 테스트할 때는 35 36 168이 되어야 합니다.
내일은 비교를 위해 모든 틱에 대해 전문가 어드바이저를 실행해 보겠습니다.
solandr:
전문가 어드바이저는 세 개의 통화쌍에서 동시에 작동합니다. 각 통화쌍은 제안된 시스템을 사용하여 각 통화쌍에 대한 개별 설정으로 제어됩니다(TradesNumberToCalcLR 매개변수는 각 통화쌍마다 다름). 테스트 목적으로 전문가 어드바이저를 실행하여 개별 쌍에 대해 작업합니다. 테스터에서 특정 기간 동안의 총 잔액을 기록합니다. 그런 다음 세 통화 쌍의 잔액을 합산하고 전문가 조언을 실행하여 세 통화 쌍 모두에서 동시에 실행합니다. 어떤 이유로 든 통화 쌍을 개별적으로 실행할 때 잔액 합계와 다른 결과를 얻습니다. 이것이 사실이 아니어야한다는 것은 분명하지만 (증거금 요구 사항의 모든 가능한 영향이 제거되도록 보장됩니다). 제 가정은 잔고 기울기를 관리할 때 시스템이 지정된 상품이 아니라 상품 집합을 기준으로 TradesNumberToCalcLR 크기의 거래 배열을 살펴 본다는 것입니다. 즉, 다른 통화쌍의 거래가 관리되는 상품에 영향을 미쳐 분석된 배열에서 지정된 상품의 거래 수가 줄어듭니다.
강조 표시된 내용을 다시 살펴본 결과 모든 것이 정상이며 지정된 기호에 대한 거래 만 기록에서 가져옵니다.
아마도이 효과는 테스터의 일부 특성으로 인해 발생할 수 있습니다. 차이가 크지 않다는 것을 이해합니까?