コード
Butterworth Moving Average MetaTrader 4のため
It represents a standard MovingAverage indicator with the function of smoothing by the second-order Butterworth filter added
フォーラム
MT用のPythonトレーディングシステムを作る。
Pythonで トレーディングシステムを書いて みようというアイデアが出て、せっかくだから公開してみようということになったのです。もしかしたら、私以外の人も興味を持つかもしれません。 しかし、なぜPythonなのか？ - いろいろな側面があって、複雑な問題です。答えてみる。 歴史的に、私のパソコンには4つの端末がインストールされています。本格的なAPIを持つもの、独自の非標準言語を持つもの、その両方を持つものがある。
市場は50％以上の確率で予測する必要があるのでしょうか？
多くのスレッドで、マーケットで働くためには、正しい予測の確率が、そう、必ずしも0.5より大きいか、50％以上でなければならないという記述を見かけます。私はそのような場合、それは神話だと言い、ポーカーを例に挙げ、勝つ確率は〜1/9 -1/6で、うまい人はしかし、常に黒字であることを述べてきた。そして、いつも言われるのは、「まあ...」。ポーカーが違う そして、この町の確立された伝説や神話を払拭する機会がここにあるのです)。これらのことわざ50％絶対に必要であることを確認があります。
ノイズはどのように測定するのですか？
問題は、プログラミングの問題ではなく、哲学の問題なのです。 信号の特性がわかっている場合、ノイズは非常によく測定できることがよく知られています。私たちの場合、何がノイズなのかだけでなく、何がシグナルなのかもあまり明確ではありません。 スキャルパーにとっては別のもの、日中トレーダーにとっては別のもの、短期トレーダーにとっては別のものです。しかし、それらは異なるシグナルをキャッチしています。そして、これらのカテゴリーでは、ノイズの概念が大きく異なります。 チャートを見ると、どこがノイズでどこがシグナルなのかが、 インジケーターを使わなくても
1つのチャートに2種類のインジケーターが表示される？
2つのウィンドウで同時に動作するインジケータを作成することは可能ですか？ #プロパティ indicator_chart_window と #property indicator_separate_window の2つのプロパティがあります。 indicator_separate_windowは1( indicator_chart_window)をベースに作られているのがポイントです。また、indicator_separate_windowを表現するために2回再計算するのは非常に太っ腹です。 イマイチ無理そうだけど、本当にやりたいなら...。