Коды

Butterworth Moving Average для MetaTrader 4

Представляет собой стандартный индикатор MovingAverage с добавленной функцией сглаживания фильтром Баттерворта 2-го порядка

Форум

Стратегия на удержание: акции-фьючерсы.

Тема А что там случилось с Газпромом и близость отсечки ГП навеяла разговор об акционных стратегиях с применением фьючерсов. Понятно, что спекулировать акциями, дело не оч выгодное, хотя бы из-за комиссии, составляющей 0.03 - 0.05%, а иногда и до 0.1% от сделки, а при продаже акций мы еще и %%

Делаем торговую систему на Python для МТ.

Возникла мысль написать торговую систему на Python, и коли уж возникла, почему-бы не сделать эту систему общедоступной. Возможно, кроме меня это тоже кому-нибудь будет интересно. Но почему на Python? - Это сложный вопрос, имеющий множество аспектов. Попробую ответить. Исторически сложилось, что у

Два стопа.

Написал стратегию, должна работать на тиках, но тестируется на 1м. С этим никаких проблем, методика испытана уже неоднократно. Вначале прогоняем на Close - все идеально, прибыль так и прет, опять никаких проблем. Теперь делаем тест на OHLC, и вот тут начинаются проблемы - большинство сделок в минус

А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать?

Значительная часть темы Машинное обучение ... посвящена прогнозированию-предсказанию. Предлагаю простой тест для проверки дееспособности ваших лесов и нейросетей в части прогнозирования. Итак, требуется прогнозировать на несколько отсчетов (насколько сможете) вперед простую аналитическую функцию на

Время жизни Грааля.

Здесь много мнений на эту тему - от нескольких лет до вечности. Мое мнение, если неск месяцев проживет, то и нормально. Как только перестаешь работать - Грааль кончается. А ваше мнение

ТС на нейросети (оч. краткое руководство)

Вместо введения Типовая ТС состоит из ВР, индикаторов и логического блока принятия решений (БПР). Когда БПР становится слишком сложным, хочется, чтобы он формировался как-то автоматом - сам строился, сам обучался. Для этих целей неплохо подходит нейросеть. Руководство 1. В общих чертах определяем

Об отличиях значений индикаторов на графике от значение их буферов.

Имеем индикатор с 3-мя линиями на графике и, соответственно с 3-мя буферами. Последнее значение индикатора перестраивается по текущему Close. Предполагается использование индикатора в стратегии. Сейчас нас интересует только последнее значение. Пишем код: Определяем хэндл int hFBat2S;

Демо-счет от MetaQuotes. Возможности?

23 марта мой ДЦ прекращает свое существование в РФ. Пока буду подбирать другой ДЦ, временно нужен хотя-бы демо. Самый ближайший MetaQuotes. Не нашел где посмотреть какие на демке в MQ есть инструменты. У кого есть демка от MQ, какие там инструменты? - вал.пары, металлы, CFD? На сколько там реальны

Нужно ли на рынке прогнозирование с вероятностью более 50% ??

Во многих темах можно встретить утверждение, что для работы на рынке вероятность правильного прогнозирования должна быть, ну обязательно, больше 0.5 или >50%. Я всегда, в подобных случаях, говорил, что это миф, и приводил пример покера, где вероятность выигрыша ~1/9 -1/6 и хорошие игроки, тем не

Моделирование тиковых данных.

Есть история на некотором ТФ. Нужно смоделировать тиковые данные внутри свеч. Пусть это будет некий случайный процесс - хоть случайное блуждание, без разницы. Количество тиков внутри свечи д.б. ограничено. Скажем для ТФ 1м количество тиков д.б. в диапазоне 100-200. Естественно тики должны принимать