Cкрипт/эксперт для анализа результатов торговли на исторических данных

Задача – написание скрипта/эксперта для анализа результатов торговли на исторических данных.

Отдалённый прототип - https://www.mql5.com/ru/code/7665

1. Источники данных – история терминала и отчёт тестера стратегий (выбирается в настройках).

2. Предполагаемые параметры:

- источник данных (имя файла в случае тестера стратегий)

- диапазон дат для анализа

- период “пост-анализа”

3. Расчитываемые параметры:

а) для каждой сделки

- MAE (Maximum Adverse Excursion)  двух видов, включая возможность анализа поведения цены в течение определённого периода после закрытия сделки (задаётся в параметрах)

- MFE (Maximum Favorable Excursion) двух видов, включая возможность анализа поведения цены в течение определённого периода после закрытия сделки (задаётся в параметрах)

- HPR  (holding period returns)

- эффективность входа

- эффективность выхода

- эффективность сделки

б) итоговые

- Sharp Ratio

- Z-score

- AHPR

4. Выходной результат в виде файла csv, с таблицей, содержащей строки с данными по каждой сделке, включая колонки:

- тикеты открывающей и закрывающей сделок

- тип трейда (в дальнейшем используем сделку как синоним трейда)

- объём сделки

- объём сделки

- цена открытия сделки

- время открытия сделки

- время закрытия

- максимальная цена

- минимальная цена

- время максимальной цены после начала сделки в минутах

- время минимальной цены после начала сделки в минутах

- эффективность входа *

- эффективность выхода *

- эффективность сделки *

- MAE обычный

- MFE обычный

- HPR

- MAE “расширенный” (на диапазон “пост-анализа” после закрытия сделки)

- MFE “расширенный” (на диапазон “пост-анализа” после закрытия сделки)

- время максимальной цены после окончания сделки в минутах в пределах диапазона “пост-анализа”

- время минимальной цены после окончания сделки в минутах в пределах диапазона “пост-анализа”

В конце выводятся итоговые данные

* Эффективность входа вычисляется по формулам:

для длинных позиций

enter_efficiency=(max_price_trade-enter_price)/(max_price_trade-min_price_trade);

для коротких позиций

enter_efficiency=(enter_price-min_price_trade)/(max_price_trade-min_price_trade);

Эффективность выхода вычисляется по формулам:

для длинных позиций

exit_efficiency=(exit_price - min_price_trade)/(max_price_trade - min_price_trade);

для коротких позиций

exit_efficiency=(max_price_trade - exit_price)/(max_price_trade - min_price_trade);

Эффективность сделки вычисляется по формулам:

для длинных позиций

trade_efficiency=(exit_price-enter_price)/(max_price_trade-min_price_trade);

для коротких позиций

trade_efficiency=(enter_price-exit_price)/(max_price_trade-min_price_trade);

общая формула

trade_efficiency=enter_efficiency+exit_efficiency-1;