インディケータ: 重心 J. F. Ehlers - ページ 2

[Aleksej Poljakov]

エーラーズの著作は読んでいないが、特に損をしたようには思えない。すべてがあまりにも複雑で分かりにくいので、彼の考えを人間にも理解できる言葉で説明してみようと思う。

さて、あらゆる線形インジケーターの計算式は、sum(c[i]*price[i])/sum(c[i]) となる。ここまではすべて正しく、疑問の余地はない。ただし、1つの重要な制約があることを言及しておく必要がある。 インジケーターのすべての係数について、-1 < c[i] /sum(c[i]) < 1 という 条件が満たされていなければなりません。そうして初めて、インジケーターは安定します。さらに、インジケーターの精度を確認することもできます。 最小の係数を取り出します（負の係数がある場合はその絶対値を確認し、ゼロの係数がある場合はそれらを考慮しません）。 不等式 100000*cmin<=sum(c[i]) が成立している必要がある。この条件が満たされない場合、指標の周期は過剰であり、精度を損なう ことなく短縮することができる。

次に、必要に応じて、インジケーターの重心値を算出します。これは次の式で求められます：sum(c[i]*(i+1))/sum(c[i]), i=0...period-1。 得られた値が小さいほど、インジケーターは価格変動に素早く反応し、その遅れは小さくなります。算出された重心は常に静的で、変化することはありません。

さて、エラーズ自身のアイデアについてです。通常のインジケーターは価格領域で機能します。エラーズは、時間領域におけるインジケーターの挙動を検証しようとしました。 指標の式を次のように書き換えます：sum(price[i]*t[i])/sum(price[i])、ここで t[i]=period-i です。 基準点（ゼロ点）として、インジケーターの重心（この場合は 0.5*period ですが、係数を使用すれば他の興味深いバリエーションも得られます）を取り、得られた値をそれに相対的にプロットします。 そうすると、指標がこの点より上にある場合は上昇トレンド、下にある場合は下降トレンド、ゼロ付近の場合は横ばいとなります。指標の期間による正規化を追加すれば、1つのウィンドウ内で異なる期間を持つ複数の指標を比較することが可能になります。