記事"デイトレーディングの時間変換の原則"についてのディスカッション

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この記事は、価格フローを取得するためのオペレーション時間のコンセプトについて記載しています。この時間変換を考慮し、変更される移動平均のコードも含んでいます。

過去の価格の動きを分析する上で監視の統計的同質性は重要な役割を果たしています。そのような同質性が発生した際、トレーディングシステムを構築す る規則性を明らかにするためのプロセスのプロパティを深く学ぶことができます。しかし、それはよく知られた事実であり、最初のアプローチにて交換レートの プロセスは、非同質的であり、すなわち、異なるトレーディングセッションの活動と関連する同質性があります：欧米、アジアなどのセッションです。

システム開発者や熟練した人は、移動平均の最もシンプルなインジケーターは、実際異なるユニットであると考えることはないでしょう。間違いなく、時 間ではなく、価格の観点でまとめられたシステムです。典型的な例は、マイナーですがレンコ・カギメソッドに基づくシステムです。しかし、それらの大半はイ ンジケーターを通して間接的に時間に縛られています。

上記は、ディトレードシステムのみを言及しています。より大きなタイムフレームにおいて、もし季節性があったとしても、そこまで明白でありません。 そして、ディトレーディングにおいて、それは本質的で、そのシステムが異なる時間で異なる利益生を示すことがあるという事実に導かれます。そのような効果 をもたらす要因と、それらを防ぐ方法に注目しましょう。

作者: kamal