記事"William Blauの指数MQL5におけるトレーディングシステムパート 1：インディケータ"についてのディスカッション

MetaQuotes 2015.10.07 10:21

本稿の序盤『William Blau著 "Indicators and Trade Systems in MQL5" パート1：インディケータ』はWilliam Blauが著書"Momentum, Direction, and Divergence"で述べいるインディケータとオシレータの記述です。

本稿で述べるインディケータとオシレータはMQL5 言語のソースコードとして紹介します。またそれは、アーカイブファイル "Blau_Indicators_MQL5_en.zip"に添付されています。

William Blauによる分析の重要な考え方

William Blauによる技術分析は4つのフェーズで構成されています。

インディケータは価格系列データ（q bars）を使って、計算され、チャートにプロットされます。インディケータは価格変動の一般的傾向を反映しません。またそれによりトレンドの反転ポイントを判断することもできません。
インディケータはEMA 手法を使用し複数回平滑化されます。最初（期間r）、二回目（期間s）三回目（期間u）。平滑指数がプロットされます。平滑指数はかなり正確で最小のログで価格変動を再生します。それにより値動きの傾向と反転ポイントを判断し、価格ノイズを除去することができるようになりました。
平滑指数は標準化され、標準化された平滑指数がプロットされます。この標準化により指数値がーケットの買いすぎ／売りすぎ状態を解釈できるのです。
標準化された平滑指数はEMA手法（期間ul）により一度平滑化され、オシレータが構築されます。 - インディケータヒストグラムとシグナルラインです。マーケットの買いすぎ／売りすぎレベルが追加されます。オシレータにより、マーケットの買いすぎ／売りすぎ、反転ポイント、トレンド終了を区別することができます。