記事「共和分株式による統計的裁定取引（第7回）：スコアリングシステム2」についてのディスカッション
Cyberdude 「毎ティック」のモデリングはどちらも非現実的です。遅延0は実際には存在しません。少なくとも100ミリ秒に設定してください。
また、'every tick' のモデリングは、MT5 によって製造されたティックです。本物のティック」が必要です。
私があなただったら、これはリテールMT5ユーザーにとって確実に損をする戦略であることを明確にします。
遅延0は非現実的であり、「毎ティック」の選択も同様です。しかし、これらの選択には理由があります。'Every tick'は、Exchangeサブスクリプションなしのデフォルトのデモ口座で、銘柄シンボルの非常に質の低い履歴データを扱わなければならないためです。
遅延が 0 というのは、この記事では提案したスコアリング・システムの骨格を説明することに重点を置いており、実際の取引におけるストラテジーのパフォーマンスについては考えていなかったからです。
誤解しないでほしい。あなたは正しいし、**読者への警告は正しい**。この「戦略」は、引用符の間を読まなければならない。
ありがとう。
取引の機会を逃しています。
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新しい記事「共和分株式による統計的裁定取引（第7回）：スコアリングシステム2」はパブリッシュされました:
本連載をまだ追っていない読者のために説明すると、私たちは一般的なノートパソコン、限られた資金、通常のインターネット回線環境を前提とした、個人トレーダー向けの統計的裁定取引フレームワークを開発しています。このプロジェクトは友人との非公式な雑談から始まり、学習の機会でありトレーダーとしてのスキルを向上させるための挑戦として、私とパートナーが受け入れたものです。その会話のきっかけは、数学者でありヘッジファンドマネージャーでもあったジェームズ・シモンズの逝去でした。彼は伝説的なメダリオンファンドにおいて、1988年から2018年の間に平均年間総リターン66.1%、平均年間純リターン39.1%という成績を達成し、30年連続で利益を上げました。その手法は統計的裁定取引と、本人の言葉を借りれば「ある種の機械学習」によるものでした。
これまでに、ペアトレーディングおよびポートフォリオグループ、すなわちバスケットに対して、代表的な相関、共和分、定常性の各種検定をどのように適用し、どのように解釈するかを見てきました。また、分析用の複数のPythonスクリプトを実装し、2つのサンプルエキスパートアドバイザー(EA)を作成しました。1つはペアトレーディング用、もう1つはバスケット用です。そして、それらを用いていくつかのバックテストを実行しました。さらに、実験を支えるために必要なデータベーススキーマを構築し、継続的に改良してきました。
統計的裁定取引のアプローチに関心がある場合は、本連載の過去記事も確認し、実際に試してみてください。本連載はトレーダーにとって非常に実践的な内容になっています。私たちは「巨人の肩の上に立つ」という立場を取っています。専門の数学者や統計学者がすでに困難な理論部分を築き上げており、私たちは難解な数学そのものではなくトレーディングの側面に焦点を当て、既存のオープンソースライブラリを広く活用することでその成果を活かしています。本連載の基礎部分も終盤に近づいているため、ここで基礎を振り返るのは良いタイミングです。
それでは、スコアリングシステムを完成させます。まず、不足している2つのランキング要因を追加できるように、coint_rankテーブルを修正するところから始めます。
作者: Jocimar Lopes