記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第84回）：ストキャスティクスとFrAMAのパターンの使用 - 結論」についてのディスカッション
こんにちは、スティーブン、
非常に興味深い記事、特にパターン 0 です。
私は前の記事からあなたのコードをダウンロードし、コンパイルし、H4時間枠で4つの主要な米ドル通貨、EUR、GBP、CAD、JPYで1/1/25から10/1/25の期間で実行し、すべて損失を出しました。
まず第一に、特定の通貨用に再トレーニングする必要があるのでしょうか？ 第二に、パターンの1つだけを使用する、またはいくつかのパターンを使用するように指定するにはどうすればよいのでしょうか？ また、このEAは、あなたの優れた記事のいくつかを組み込むために使用することができますか？
ありがとうございます、
ケープコッダ
ここで、私の見解では、2つの点を区別することが重要だと思います。
1月1日から10日までの期間のテストは、戦略の安定性を評価するには短すぎます。H4チャートではこれは非常に小さなサンプルであり、数営業日の結果は具体的な市場の状況に大きく左右される可能性があります。
しかし同時に、この記事の結果の再現性について疑問が生じます。
トレーニングは1年間、検証は翌年に行われたと記載されており、さらに様々な市場アーキタイプに応じて適切な資産が選定されています。したがって、単にEUR、GBP、CAD、JPYに対して、任意または標準の設定でソースコードを実行するだけでは不十分です。
独立した検証を行うためには、各パターンについて以下を指定することが望ましい：
— 正確なシンボル；
— 時間枠；
— 学習期間；
— 検証期間；
— 入力パラメータの完全なセット；
— 最適化基準；
— スプレッド、手数料、およびシミュレーションモード；
— 具体的にどのようなパターンが含まれていたか；
— 各金融商品ごとに異なるパラメータが使用されたか。
また、パターンの選択に関する技術的な仕組みについても説明しておくと有益です。それらは個別の入力スイッチ、ビットマスク、シグナルの重みによって選択されるのか、それとも各パターンが個別のクラスとして実装されているのでしょうか？
複数の記事を1つのエキスパートアドバイザーに統合することについては、アーキテクチャ上は可能ですが、モジュールの接続だけでなく、それらの連携ルールも定義する必要があります：
— 信号がどのように集約されるか；
— 信号が相反する場合の処理方法；
— どのモジュールが優先されるか；
— 重み（weights）を使用するか；
— あるパターンが別のパターンをフィルタリングできるか；
— 全体的なリスク管理が、総ポジションをどのように制限するか。
そこで、著者への主な質問は次の通りです。他のユーザーが隠れた前提条件なしに結果を再現できるよう、提示されたフォワードテスト結果のうち少なくとも1つについて、正確な設定を公開していただけますか？
取引の機会を逃しています。
- 無料取引アプリ
- 8千を超えるシグナルをコピー
- 金融ニュースで金融マーケットを探索
新しい記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第84回）：ストキャスティクスとFrAMAのパターンの使用 - 結論」はパブリッシュされました:
前回の記事では、ストキャスティクスとフラクタル適応型移動平均(FrAMA: Fractal Adaptive Moving Average)のインジケーターペアにおける最初の5つのシグナルパターンを検証しました。限られたテスト期間ではありましたが、いずれのパターンも良好なフォワードウォークを示し、1年間の学習期間の後、続く1年間を検証期間としてテストをおこないました。
これらのテストでは、各シグナルパターンに適した市場環境を意識しつつ、それぞれの市場タイプに「適切」と考えられる資産を選定しました。検討した市場のアーキタイプは、トレンド型/平均回帰型、自動相関型/非相関型、高ボラティリティ/低ボラティリティの市場です。これらの市場タイプに対して、各パターンがより効果的に機能すると考えられる資産クラスを割り当てましたが、フォワードテストの結果を見る限り、その選定は概ね妥当であったと考えられます。
そのため、本記事においても、前回の記事で用いた資産タイプと市場アーキタイプの組み合わせを踏襲し、このインジケーターペアにおける残り5つのシグナルパターンを検討していきます。
作者: Stephen Njuki