記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第41回）：MQL5で統計的価格レベルEAを構築する」についてのディスカッション

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統計は常に金融分析の中心にあります。統計とは、データを収集・分析・解釈・提示し、意味のある情報に変換する学問です。これをローソク足に応用すると、価格の生データを測定可能な洞察に圧縮できます。特定期間における市場の中心傾向、分布、広がりを把握できれば、どれほど有益でしょうか。本記事では、統計的手法を用いてローソク足データを明確で実行可能なシグナルに変換する方法を紹介します。

本記事では、これらの指標をチャート上で実用的なシグナルに変換する方法を示します。水平参照線（平均、中央値、P25/P75、最頻値）として表示したり、ATRスケールの閾値として使用してブレイクアウトと反転を判別したり、zスコアシグナルエンジンの基礎として異常な価格変動をフラグ化します。今回紹介するKDE Level Sentinel EAは、再現性と使いやすさに重点を置いており、スナップショットで参照レベルを固定して将来の監視を可能にし、ラベルは安定的に配置され、重ならず、シグナルは対象価格に矢印として正確に描画されます。

続いて、各指標の数学的背景、MQL5における実装方法、EAの出力の解釈方法を学ぶことで、生のローソク足データから、明確で検証可能な取引仮説を構築できるようになります。

前述の通り、私たちは統計的手法をプライスアクションに適用しようとしており、すべての統計計算には典型価格を使用しています。典型価格は、ローソク足の高値、安値、終値を合計し、3で割ることで算出されます。これにより、取引範囲と終値のバランスを取り、単純な終値のみを用いる場合に比べて単発的なスパイクを平滑化し、より安定した系列を生成します。典型価格はローソク足内の極値を取り込むことで、始値を必要とせずに分布統計（平均、中央値、カーネル密度推定など）への入力を豊かにし、後続モデルの安定性とシグナル品質を向上させます。終値、HL/2、OHLC4などの代替指標と比較すると、典型価格は取引範囲と方向性の両方を適切に捉えた、プライスアクション統計分析に理想的な堅牢でコンパクトな入力値となります。

ここから、典型価格から導出される統計指標を説明します。各指標は時間に対する価格の振る舞いの異なる側面を浮き彫りにします。具体的には、中心傾向、ばらつき、頻度、構造などを理解するのに役立ちます。 

作者: Christian Benjamin