記事「プライスアクション分析ツールキットの開発（第38回）：ティックバッファVWAPと短期不均衡エンジン」についてのディスカッション

MetaQuotes 2025.12.01 10:11

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第38回では、生のティックを実用的なシグナルに変換する、実稼働グレードのMT5監視パネルを構築します。EAはティックデータをバッファリングし、ティックレベルのVWAP、短期ウィンドウの不均衡（フロー）指標、ATRに基づくポジションサイズを計算します。その後、スプレッド、ATR、フローを低フリッカーのバーで可視化します。システムは推奨ロットサイズと1Rストップを計算し、狭いスプレッド、強いフロー、エッジ条件に対して設定可能なアラートを発行します。自動取引は意図的に無効化しており、堅牢なシグナル生成とクリーンなユーザー体験に重点を置いています。

スリッページツールは、この隔たりを埋めるために作られました。完全なオーダーブックや生のテープを再現するものではありませんが、すべてのブローカーが提供するティックデータだけを使って、市場深度から通常得られる最も実用的な洞察を再構築します。価格を重み付けした VWAP（出来高加重平均価格）を計算して活動が集まりやすい価格帯を可視化し、短期的な注文不均衡から方向性の圧力を捉え、ティックボリュームの集計によって直近の参加状況をより明確に示します。これらの指標にスプレッドと ATR の文脈情報を組み合わせることで、トレーダーが自らの方向バイアスに有利な局面を見分けやすくします。

ツールはチャート上に直接表示され、アラートやトレードマーカーとともに、小売トレーダーにとって実用的な注文フローの代替指標として機能します。これにより、専門的なオーダーブックにアクセスできなくても、流動性の変化の観察、不均衡の識別、エントリータイミングの改善が可能になります。

下図はその一例です。EからFへの下落局面を見てみると、価格は一直線に落ちるのではなく、高値と安値をつけながら流動性を掃き取っていきます。CC で売りエントリーしたトレーダーは方向性は合っているかもしれませんが、リスク管理が甘くロットが大きすぎれば、Dへの戻しで容易にストップアウトされてしまいます。スリッページツールは、これを逆手に取るアプローチ、つまり、Cで買い、Dで利益確定するという対抗的なエントリーを示唆し、本来損失になり得る局面を管理された機会へと変換します。同様に、Aからの上昇局面では、Bを優れた売りゾーンとして示し、トレーダーが変動に振り回されるのではなく、スイングに沿って取引できるよう支援します。

スリッページ