過去における1ティック（＝ティックボリューム1回分）ごとのレートの伸びの近似について

[テリー]

皆さんに質問があります。ぜひお知恵をお借りできれば幸いです。

私は「過去における1ティック（＝ティックボリューム1回分）ごとのレートの伸び」を近似的に求めたいと考えています。

というのも、この「ティックあたりの伸び」を基準にして、出来高（ティックボリューム）を買い方向と売り方向に按分したいからです。

現行足におけるティックでは、リアルタイムで「直前のティックに比べてレートが上がったか下がったか」を確認することで、正確に按分することが可能です。
しかし、過去のティックについてはティックデータが残っていないため、何らかの計算によって「近似値」を求めるしかありません。

私の一案としては、以下の方法を考えています：

1. ティックボリュームの標準偏差（もしくは中央値）を算出し、Zスコアが0以下の部分に限定する

2. さらにティックボリュームが1以上の部分に限定する

3. つまり「取引が少ない局面におけるティックごとのレートの伸び」を任意の期間で平均化する

理由としては、このような局面では売り手と買い手の拮抗が起こりにくく、ティックあたりのレートの伸びが、そのまま方向性に反映されやすいと考えられるからです。

ただ、より正確に「ティックあたりのレートの伸び」を推定するための方法やヒントがあれば、ぜひ教えていただきたいです。

どうぞよろしくお願いいたします。

[Fernando Carreiro]

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

履歴データにおけるティック（ティックボリューム単位）あたりの価格変動の近似値について

フェルナンド・カレイロ、2025.09.20 16:48

私が知る限り、すべてのブローカーでMT5が利用可能ですが、どれくらい遡れるかはブローカーによって異なります。数ヶ月分しか提供していないブローカーもあれば、数年分のティックデータを提供しているブローカーもあります。

つまり、各バーのティックデータを読み取って分析し、必要な指標を計算することができます。私はこれを頻繁に使用しており、最大/最小/平均スプレッドやOHLC値の仲値などを計算しています。

コピーティック	MqlTick形式のティックをticks_arrayに取得します
コピーティック範囲	指定された日付範囲内のティックをMqlTick形式でticks_arrayに取得します。

プログラムで実行するだけでなく、シンボル (Ctrl-U) パネルを使用してティック データを要求および表示することもできます。

Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies

On Approximating the Price Change per Tick (Per Unit of Tick Volume) in Historical Data

Fernando Carreiro, 2025.09.20 16:48

It is available for MT5 on all brokers I know about, but how far it goes back, depends. Some brokers only offer a few months, while others offer many years of historical tick data.

So, yes you can read the available tick data for each bar and analyse it to calculate whatever metric you wish. I have done this quite often, for calculating things like the max/min/average spread, or the mid-prices for OHLC values, etc.

CopyTicks	Gets ticks in the MqlTick format into ticks_array
CopyTicksRange	Gets ticks in the MqlTick format within the specified date range to ticks_array

Besides doing it programmatically, you can also use the Symbols (Ctrl-U) panel to request and view the tick data.