記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第64回）：ホワイトノイズカーネルでDeMarkerとEnvelope Channelsのパターンを活用する」についてのディスカッション

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DeMarkerオシレーターとEnvelopesインジケーターは、エキスパートアドバイザー(EA)を開発するときに組み合わせることができるモメンタムおよびサポート/レジスタンスツールです。前回の記事では、機械学習を加えて、これらのインジケーターのペアを紹介しました。ホワイトノイズカーネルを使用してこれら2つのインジケーターからのベクトル化されたシグナルを処理する回帰型ニューラルネットワークを使用しています。これは、MQL5ウィザードと連携してエキスパートアドバイザー(EA)を組み立てるカスタムシグナルクラスファイルで実行されます。

Pythonには多様なテクニカル分析ライブラリがあり、インポートするだけで数多くのインジケーターを実装できます。しかし問題は、標準化されていないことや、一部のインジケーターがライブラリに含まれていないことです。たとえばこの記事の題材であるDeMarkerオシレーターはpandas technical analysisライブラリには存在せず、これは「ta」(technical analysis)モジュールには含まれています。一方で、Envelopesはpandas technical analysisライブラリにはあるものの、「ta」にはそのままの形では含まれておらず、代替としてBollinger BandsやDonchian Channelが用意されています。

そして興味深いことに、近年ではこうしたライブラリをインストールして使うのと同じくらい、あるいはそれ以下の労力でインジケーターを一から自作することが可能になっています。そのためこの記事ではDeMarkerとEnvelopesを自作関数として実装しました。これによりモジュール参照が減るため、理論的にはPythonの実行速度がわずかに向上するはずです。


作者: Stephen Njuki

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