記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第53回）：MFI (Market Facilitation Index)」についてのディスカッション
MFIについての見識をありがとう。もう一度見直してテストしてみます。この戦略をテストする際のリスク・リワード・レシオはどうでしたか？
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良い記事だ。ありがとう。
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//+------------------------------------------------------------------+ //| パターン4をチェックする。| //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalMFI::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && Low(X()+1) > Low(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && High(X()+1) < High(X()) && MFI(X()+1) > MFI(X())) { return(true); } return(false); }ハイライトされている
MFI(X()+1) > MFI(X()は疑わしい（特に他のパターンのアルゴリズムと比較して）！！
そのうちの一つは
MFI(X()+1) < MFI(X()
この条件を成立させるには、両方のケースにおいて 、以前のMFIが 現在のMFIより 大きくなければならない。
MFI(X()+1) > MFI(X()そのような場合、彼は測定している；
MFIの強さは低下しているが、弱気トレンドの下限は上昇している場合 。
MFI(X()+1) > MFI(X() && Low(X()+1) > Low(X())
MFI強度は低下しているが、強気トレンドでは高値を更新している 。
MFI(X()+1) > MFI(X() && High(X()+1) < High(X())参考になれば幸いである。
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新しい記事「知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック（第53回）：MFI (Market Facilitation Index)」はパブリッシュされました:
MFI（Market Facilitation Index、マーケットファシリテーションインデックス）は、一定の時間枠内で価格を変動させる市場の「効率性」を示す指標です。この指標をより理解するために、前回の記事で紹介した別のビル・ウィリアムズ指標「Awesome Oscillator (AO)」と比較してみると良いでしょう。まず、目的・焦点の違いに注目します。AOは、34期間と5期間の中央値価格の差を使ってモメンタムを可視化する指標です。変化の大きさがモメンタムの強さを示すという前提に基づいています。一方で、MFIは価格変動に対する出来高の影響、つまり「出来高がxであれば価格はどの程度動くのか？」という効率性に焦点を当てています。
AOはゼロラインを基準にモメンタムの方向性を判断します。実際、これまで取り上げたビル・ウィリアムズのインジケーターはいずれもゼロラインを活用していますが、MFIはゼロラインを使用しません。MFIは、価格レンジと出来高から絶対値を算出し、その変化を直接比較することで分析をおこないます。利用目的にも違いがあります。MFIは、特に他のインジケーターと組み合わせることで、ブレイクアウトの確認や市場効率の把握に優れています。一方、AOはトレンドフォロー戦略において、フラクタルやモメンタムの転換点を見つけるのに適しています。
ここで
MFI自体はインジケーターの数値を提供しますが、その真価は、市場の状況やボラティリティの違いに応じた変化を追跡することにあります。このインジケーターは「正の値のみを持つヒストグラム型オシレーター」であり、いくつかの重要な色分けが存在する点も注目すべきポイントです。
作者: Stephen Njuki