記事「どんな市場でも優位性を得る方法（第5回）：FRED EURUSD代替データ」についてのディスカッション

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本日の議論では、セントルイス連邦準備銀行の広義のドル指数に関する代替日次データとその他のマクロ経済指標の集合を使用して、EURUSDの将来の為替レートを予測しました。残念ながら、データはほぼ完璧な相関関係にあるように見えますが、モデルの精度において際立った向上は実現できず、投資家は代わりに通常の市場相場を使用した方がよい可能性があることを示唆している可能性があります。

両方の時系列データが同じスケールであることを確認すると、明らかなパターンが現れます。Y軸を変更して、1年間の時系列データの変化率を記録するようにします。この手順を実行すると、インデックスがEURUSD外国為替レートとほぼ完全な負の相関関係を示していることが明確にわかります。

FRED EURUSD Data

図2：ドル対ユーロのスポット為替レートとドルインデックス（パーセント表示）

これらのデータセットを使用してEURUSDの将来の為替レートを予測する取引戦略をアルゴリズム的に学習する可能性を検討します。完全な負の相関関係を考えると、連邦準備制度経済データベース(FRED)のマクロ経済指標を考慮すると、滞在的に、モデルが為替レートについて学習できる情報が存在する可能性があります。

作者: Gamuchirai Zororo Ndawana

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