記事「MQL5でマーケットメイク系アルゴリズムを作成する」についてのディスカッション - ページ 2

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MrBrooklin #:

アレクセイ、説明してくれてありがとう。))私がメッセージを書いたとき、私は同じ文書（黄色で強調表示）に頼っていました：

ありがとう、ウラジミール。

これはPositionGetTicket 関数の説明で、あなたは "PositionSelectByTicket()関数の使用について "と言いました。

 
Alexey Viktorov #:

これはPositionGetTicket 関数の説明で、あなたは "PositionSelectByTicket()関数の使用について "と言いました。

はい、PositionGetTicket(i) があれば、PositionSelectByTicket()関数は不要に なるという意味です。))

ありがとう、ウラジミール。

 
MrBrooklin #:

記事を 斜め読みするのではなく、最初から最後まで、つまり完全に読めば、そのような疑問は生じない。

PositionSelectByTicket() 関数を使わずにすでにチケットが選択されているときにPositionSelectByTicket() 関数を 使うことについてのAlexey Viktorov氏の批判には完全に同意 します。ところで、私自身はそのことに注意を払っていませんでした。

しかし、とにかく記事に感謝します！

ありがとう、ウラジミール。

おお、それはひどいな。

でもね。

全然驚くことじゃないよ。

 
皆さん、私は長い間EAを書く 話題には触れていませんでした。コードを書き始めたのは文字通り2年前だ。

私はマスターではないことを認めます。そうでなければ、コードが多通貨で動作しないと思ったので、私が作ったコードでは、目標は、EAが文字列symbを介して動作しますそれぞれのシンボルの多くを、導入するためです。
 
私は記事を書いたり、アイデアを説明したりしたいと思います。私はこのコードだけで8つのバージョンを持っており、スプレッドの中心やデルタの決定、注文の開始と執行の速度、その他の原則について異なる計算式を持っています。

私は第一人者ではないので、運営側が記事を書くことを禁止しないことを願っています。
 
Yevgeniy Koshtenko #:
記事を書いたり、アイデアを述べたりしたいです。私はこのコードだけで8つのバージョンを持っていて、スプレッドの中心やデルタの決定、注文の開始と執行のスピード、その他の原則について異なる計算式を持っています。

私は第一人者ではないので、運営側が記事を書くことを禁止しないことを願っています。

あなたのExpert Advisorの考え方は明確で、かなり機能しています。私はそれを少し改良し、OnTick()関数の代わりに、外部設定で変更できるミリ秒間隔のOnTimer()を適用しました。テストに合格すると、もっと面白い画像が得られる。実験のために、自分で試してみてください。

よろしく、ウラジミール。

 
MrBrooklin #:

ユージン、記事をありがとう！為替市場に関する私の知識のパズルの隙間の多くが、ほぼ完全に埋まりました。

1つだけ微妙な点があります。記事の読者の中には、テストする通貨ペアに接尾辞や接頭辞が ある場合、ストラテジーテスターで ExpertAdvisorを起動しない 人が いるかもしれません 。この点を考慮し、Expert Advisorのパラメータ設定で指定する必要があります。

そうでなければ - すべてがSUPER!

ありがとうございます。

はい、はい - すべてがスーパーであり、ニュアンスはありません。
一部の読者は - もし脳がない場合 - 作者は外部のシンボル名を入力しました - 彼らが市場レビューから正しいシンボル名を入力する方法を知らない場合 - 文章の問題は彼らの側にある - 曲がったシンボル名でExpert Advisorをテスターで起動するべきではありません。
ブローカーのマーケット概要から正しいシンボル名を入力するように注意してください。

一般的に、私は記事が好きだった。多通貨で、ドローダウンが少なく、より多くの利益を得ることができます！
PS シンボルを書くことの本質について - マーケットウォッチから存在しないシンボルを書くと、画面にアラートボックスが表示されることがあります - 入力したシンボル" "がリストのマーケットウォッチにありません - もう一度試してください。
 
ユージン、記事をありがとう。
一般的に、重要かつ非常に広範なトピックがここで触れられている。
私は、記事の主要なテーゼが証明されたと信じている。「マーケットメーカーの仕事は、（実際すでに持っている）"大儲け "することではなく、不安定な時に市場をサポートし、この金融機関やあの金融機関に対する投資家の信頼を損なわないようにすることである」。
 
Aleksandr Seredin #:
ユージンさん、記事をありがとうございました。
一般的に、重要かつ非常に広範なトピックがここで触れられています。
私は、記事の主要なテーゼが証明されたと考えています。「マーケット・メーカーの仕事は、（実際にはすでに持っている）"大儲け "することではなく、不安定な時に市場をサポートし、この金融機関やあの金融機関に対する投資家の信頼を損なわないようにすることです。

正反対である。

マーケット・メーカーは儲かる。大儲けも小儲けも、その人の運用次第だ。ただ、流動性を高める形でそれを行うだけだ。マーケット・メーカーが損失の見通しに直面した場合、彼はそれを手放す。

そして、この記事はまったく何も書いていない。著者はマーケット・メーカーの仕事に精通しているわけでもない。普通のネット・メーカーである。

注文を 出す 前に、どの価格で注文を出すかを決めるべきである。そして、ビッドが設定されたら、それをどのように並べ替えるかを決める。ボラティリティが高まった瞬間に外す。手持ちのポジションの量に応じて、ビッドを近づけたり遠ざけたりする。

MARCO AVELLANEDAとSASHA STOIKOVによる古典的な記事「High-frequency trading in a limit order book（指値注文における高頻度取引）」を読もう。 検索方法はGoogleに詳しい。

 
Aleksandr Seredin #:
ユージンさん、記事をありがとうございました。
一般的に、ここでは重要かつ非常に広範なトピックに触れられています。
「マーケット・メーカーの仕事は、（実際にはすでに持っている）"大儲け "することではなく、不安定なときに市場を支え、この金融機関やあの金融機関に対する投資家の信頼を損なわないようにすることである」という記事の主要なテーゼが証明されたと思います。
その通りだ。Only thing is that fwiw these mm dead on moex..... don't work.....
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