記事「MQL5での価格バーの並べ替え」についてのディスカッション

[MetaQuotes]

新しい記事「MQL5での価格バーの並べ替え」はパブリッシュされました:

この記事では、価格バーを並べ替えるアルゴリズムを紹介し、EAの潜在的な購入者を欺くためにストラテジーのパフォーマンスが捏造された事例を認識するために並べ替えテストをどのように使用できるかを詳述します。

価格バーの並び替えは、複数のシリーズが関係するため、少し難しくなります。ティックデータの並べ替えと同様に、価格バーを扱う際には、元の価格系列の一般的なトレンドを維持するように努めます。また、バーの始値や終値が、それぞれ高値や安値の境界線を超えたり、下回ったりしないようにすることも重要です。目標は、元のデータとまったく同じ特徴分布を持つ一連のバーを得ることです。

トレンドに加え、シリーズが始値から終値まで進むにつれて、価格変動の分散を維持する必要があります。始値と終値の間の価格変動の広がりは、元のバーと同じでなければならなくなります。バーの外では、バー間の価格変動の分布が同じであることを確認しなければならなくなります。具体的には、あるバーの終値と次のバーの始値の差です。 

これは、テストされる戦略が不利にならないようにするために重要です。シリーズの一般的な特性は似ているはずで、唯一の違いは、最初のバーと最後のバーの間の各始値、高値、安値、終値(OHLC)の絶対値のはずです。これを実装するコードは、「MetaTrader 5でのモンテカルロ並べ替え検定」で紹介したCPermuteTicksクラスで使用されているものとよく似ています。価格バーの並べ替えコードは、PermuteRates.mqhに含まれるCPermuteRatesクラスにカプセル化されます。

作者: Francis Dube

[Aleksandr Slavskii]

1997年10月15日、イギリス人のアンディ・グリーンがスラストSSCジェットカーで、 自動車や陸上の誘導車では世界 最速となる 時速1,228 kmを 実証した 。

全長21kmのコースは、アメリカ・ネバダ州ブラックロック砂漠の干上がった湖の底に作られた。

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これが大衆を欺くために捏造されたものなのかどうか見てみよう。

まったく同じコースを作り、その上に石を置いて走ってみる。

すると、アンディ・グリーンと 同じスピードが出る確率は0パーセントになる傾向がある ことがわかった。This clearly indicates that the ̶c̶о̶о̶в̶е̶t̶n̶и̶k̶k̶ speed record is fictitious.

:)

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この方法でカスタムの見積もりを取るという例は正しくない。

[Aleksey Vyazmikin]

最適化の後、 для определения степени переобучения 。オーバートレーニングをテストするには、並べ替えと非並べ替えのデータセットのサンプルをテストして性能を比較する必要がある。非整列の性能が、順列が支配的な結果とどの程度異なるかは、過学習を定量化するために使うことができる。過学習が支配的な場合、並べ替えと非並べ替えの成績の差は小さくなる。
。

過学習のモデルがなぜランダムで良い結果を出すのか、その理由は明らかではない。私の知る限りでは、逆に、生成されたもっともらしいデータでテストしている場合、モデルは記憶（過学習）するよりも汎化する方がよりロバストであると考えられる。