バックテスト/最適化 - ページ 90

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ご返答ありがとうございます。

そのようなEAの例、インジケータ、確認 方法などを教えてください。

 
dasssi:
返信ありがとうございますあなたは私にちょうどそのようなEAすなわち、指標とどのようにチェックするための例を与えることができますか？

ダッシ

この投稿のものがその枠として使えそうです（ストップロスとテイクプロフィットを 0にすればOK）。この部分:

int doWhat = _doNothing;

double diffc = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse) -iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse);

double diffp = iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,BarToUse+1)-iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MaMethod,MaPrice,BarToUse+1);

if ((diffc*diffp)<0)

if (diffc>0)

doWhat = _doBuy;

else doWhat = _doSell;

if (doWhat==_doNothing) return(0);

は、特定の指標のための条件を配置する必要があり、その後、最適化のために使用することができます（だから、条件は1つの指標と1つの指標のみから来るべきである - あなたがテストするつもりのもの）。

 

親愛なるMLaden

どの投稿を参照しましたか？

 
dasssi:
親愛なるmladenさん、どの記事を参照しましたか？

これです :https://www.mql5.com/en/forum/176978/page9.

 

99% のモデリングクオリティを持つバックテストのみが 貴重です。バックテストのモデリング品質が99％でない場合（最も一般的なN/A）、それは絶対に不正確なものです。これは非常に重要なことです。

 

バックテスト 結果

こんにちは。

最近、私がコーディングしたEAをいくつかテストしているのですが、長期的なパフォーマンスについて、いくつかの奇妙な挙動を発見しました。例えば、最後に試したEAは2006-2008年まで9倍以上のROIがあったのですが、その後マイナスになり始めました。最初はストラテジー自体の問題かと思ったのですが、自分で作った他のEAとダウンロードした他のEA（このフォーラムで見つけたpipeaterがその一つ）を試したところ、全く同じ挙動をすることが分かりました。何をやっても、どんなEAを試しても、2008-2009年以降はいつもひどい結果になってしまうのです。

この時点で、これがFXのルールを変えたことによる問題なのか（以前より誤検出が増えた）、それとも私が正しくバックテストをしていないのか、よくわかりません。(90%のモデリング品質).

どんな考えでも結構です。

ありがとうございます。

 

バック テストで2008年～2011年ってどうなんだろう？

最近EAを開発し始めたのですが、ある問題に遭遇しました。何をやっても、安定した長い期間、何も動作させることができないのです（この画像 http://i.imgur.com/aBfheCB.gif に示すように、2008-2009がその明確な例です）。

私はいくつかの研究を行い、私はより良いティックデータが必要であることを発見し、私は99％のモデリング品質を与えるdukascopyデータをダウンロードしました。

また、いくつかの有料EAをテストしましたが、同じ問題がありました。有料EAのソースコードもいくつか見つけましたが、2008年以降は動作しないようにハードコードされていることが分かりました。この問題と関係があるのかもしれません。

バックテスト中の2008年～2011年の取引はどうなっているのでしょうか？市場で何か変化があったのでしょうか？それとも、何を試しても毎回その特定の日付で動作が停止するのは何が原因なのでしょうか？

 
epagos:
最近EAを開発し始めたのですが、ある問題が発生しました。何をやっても安定した長期間の動作が得られないのです（この画像 http://i.imgur.com/aBfheCB.gif にあるように、2008年から2009年がその明確な例です）。

私はいくつかの研究を行い、私はより良いティックデータが必要であることがわかったので、私は99％のモデリング品質を与えるデューカスコピーデータをダウンロードしましたが、同じ問題は私が作成したすべてのEAでまだ残っています。

また、いくつかの有料EAをテストしましたが、同じ問題がありました。有料EAのソースコードもいくつか見つけましたが、2008年以降に動作しなくなるようにハードコードされていましたので、この問題と関係があるのかもしれません。

では、バックテスト中の2008-2011はどうなっているのでしょうか？市場で何か変化があったのでしょうか。それとも、何を試しても毎回その特定の日付で動かなくなるのは何が原因なのでしょうか。

このようなバックテスト結果で 何か問題があるのでしょうか？

私には普通のバックテスト結果のように見えますが

 

これは、私が1年近くEAを書き続け、その後バックテストと最適化を行ってきた経験から、バックテスト/最適化について言えることです。

第一に、バックテスト/最適化とカーブフィッティングを混同しがちです。これは、ほとんどの人がやってしまう間違いだと思います。ある期間、変数をカーブフィットさせた後、別の期間で悪い結果が出るのです。

第二に、ほとんどの人は過去の日付、例えば2010-01-01から今日まででEAをバックテストして終わりますが、2010-01-10、2010-01-20などから始めて最初のポイント1に従って最適化することでフォワードテストをシミュレートするのはどうでしょうか？

個人的には、これが私のやり方です。大変な作業ですが、最高の結果ではなく、最も安全な結果を得ることができるのです。

 

こんにちは。

私はEAのテストについて学んでいます。実はこのG.P Morgan-KS EAを見つけたのですが、これはマーチンゲールを持っていますが、私は0に変えて、非常にうまく機能していると思います。私が持っている問題は、私のfxcmブローカーが1ヶ月のデータしか持っていないことです、1年でこれをやってみたいのですが、どこで履歴を取得するのか分かりません。私はそれが良い設定であるか、私はこの結果を得るために変更したすべての変数は何ですか、それは私にGBP / USDで2014年1月6日から約199％の利益を作り、1000ドルのロットサイズ0.3、tp 500 pip、sl 200 pip、15分の時間枠で開始された場合にもわからない。なぜ他の時間枠ではうまくいかないのか分かりませんが、それでもこの結果には満足しています。

15分足で1ヶ月以上のデータはどこで見つけることができますか？

フォーラムでバックテストについての チュートリアルを見つけることができますか？

他の初期預金額でバックテストを行う場合、ロットサイズ、TP、SLの設定をどのように変更すれば、同じ結果またはこれに近い結果を得ることができますか？

ありがとうございます。

ダニエル1983

ファイル:
testergraph.gif  10 kb
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