バックテスト/最適化 - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...95 新しいコメント aegis 2006.12.31 01:51 #161 Craig: しかし、利益を上げるために最適化する必要があるシステムは、未公開データでは決してうまく機能しないことが分かっています。未知のデータでうまく機能するシステムは、ほとんど最適化する必要がないようです。この経験から、失敗したシステムに対して別の自由度を追加することは疑わしいと思われます。過剰な最適化の例として、MQLトレーディングコンペティションにおけるFirebirdのパフォーマンスをご覧ください。 問題は、見たことのないデータに対して、長期（数年）にわたって微調整なしでうまく機能するシステムに、私はまだ出会っていないことだ。 そんなシステムが存在するとは思えません。 すべてのシステムはある程度最適化されているのは明らかです。 Craig 2006.12.31 02:08 #162 以前は、そうではないと思っていたのですが、そうなんですね。 もちろん、どんなTAベースのシステムでもある程度の最適化は必要ですが、問題はどの程度調整する必要があるかということでしょう。WNWの投稿に要約されるように、システムは微調整の前に利益を示すべきです。 omelette 2006.12.31 02:14 #163 残念ながら、そうではありませんでした...。 Craigが述べたように、例えばビジュアルモードでのバックテスト中の「クローズ」は、その瞬間の価格、すなわち現在の価格となります。 バーが終了したときのみ、「クローズ」は最終的な値をとります。 また、上記のリンク先では、EAが「バー」を正しく使用していないので、問題はないと思います。 BrazilianTrader 2007.01.06 16:16 #164 holyguy7 2007.01.29 16:43 #165 正確なバックテストのためのティックデータダウンロード Metatrader 4のTick Dataを集めているサイトがあれば教えてください。 私はそれを収集することができる気の利いた小さなツールがあることを理解し、私は他の人のティックデータを収集し、アップロードし、ダウンロードしたいと思います。 Tick Data収集ツールはこちらに あります。 https://www.mql5.com/en/code/8659 ティックデータを使えば、スクリプトの正確なバックテストができるようですね。どなたかティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知でしょうか？ holyguy7 2007.01.29 16:43 #166 正確なバックテストのためのティックデータダウンロード Metatrader 4のTick Dataを集めているサイトがあれば教えてください。 私はそれを収集することができる気の利いた小さなツールがあることを理解し、私は他の人のティックデータを収集し、アップロードし、ダウンロードしたいと思います。 Tick Data収集ツールはこちらに あります。 https://www.mql5.com/en/code/8659 ティックデータを使えば、スクリプトの正確なバックテストができるようですね。どなたかティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知でしょうか？ thn5625 2007.01.29 18:24 #167 私は昨日見つけたばかりの場所を知っています。しかし、ここに制限があります。 -10秒バーは、最小の増分（ティックではありませんが、十分に近い）です。 -ほとんどのペアで約2004年まで遡る -あなたは、ダウンロードごとに最大10,000バーまでしかダウンロードすることができません。あなたが望むすべてのデータをダウンロードすることができますが、それは10,000単位ごとに分割する必要があります。 良い点 -その無料。 -そして無料。 OK：csv形式（エクセルなど）でダウンロードする必要があります。メタトレーダーで使うには、ヘッダーを取り除き、xlsではなくcsvで保存する必要があります。その後、メタトレーダーでヒストリーウィンドウを使用してエクスポートすることができます。 ここで、私たち全員を悩ませている問題があります。破損したデータです。ヒストリカルチャートをスキャンすると、データの欠落や高値・安値がずれていることに気がつきます。しかし、実際のデータを取り出してみると、欠落している部分は実際にはありません。 ただ、チャート上に表示されないだけなのです。私が気づいた主な問題は、高値と安値が入れ替わって、高値が実際には安値になっていることです。そのため、コンピューターはそのバーをスキップしてしまいます。ギャップを与えてしまうのです。 もう一つの問題は、休日です。私はXmasと新年に気づいたバーが実際に表示され、実際にはそれらの日の間に何も起こりません。なぜですか？とにかく、この問題を解決するための方法をいくつか紹介しましょう。 欠陥のあるHiとLowについて、私は10秒間のデータでそれをクリーンアップすることを考えていました。ハイとローの値を削除して、オープンとクローズの値に置き換えるだけです。これらのエラーを発見し、自動的に修正するプログラムを開発できる人がいない限り、すべてのバーでこれを行う。とにかく、ティックデータでHiとLoを置き換えることは、M1以上に使用される場合、データをあまり混乱させないはずです。ティックバイティックの取引でも、HiとLoはオープンとクローズからそれほど大きく変化することはありません。 休日のティックについては、終値の1つの価格に置き換えることを提案します：終値の鐘の終値です。そうすれば、より現実的なマーケットになります。このような大型連休をスキップしてバックテストを行えば、より正確な結果が得られるのではないでしょうか。 ところで、上記の問題は、私はメタトレーダーからアルパリまですべてのデータで以下のリンクに発見した。クリーンアップする方法はありますが、少し手間がかかると思います。 以下がそのリンクです。 http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php また、Oandaは、あなたが1000ドルの口座残高を持っているか、あなたが学者である場合は、無料のティックバイティックを与える。しかし、それは2年間だけです。2年以上続けるにはお金がかかります。彼らが使用するティックデータは、独自のデータから来るので、そのかなり信頼性が高い。 Holyguy 私はこれが役立つことを願っていますし、このプロジェクトに協力することができます... thn5625 2007.01.29 18:30 #168 私は昨日見つけたばかりの場所を知っています。しかし、ここに制限があります。 -10秒バーは、最小の増分（ティックではありませんが、十分に近い）です。 -ほとんどのペアで約2004年まで遡る -あなたは、ダウンロードごとに最大10,000バーまでしかダウンロードすることができません。あなたが望むすべてのデータをダウンロードすることができますが、それは10,000単位ごとに分割する必要があります。 良い点 -その無料。 -そして無料。 OK：csv形式（エクセルなど）でダウンロードする必要があります。メタトレーダーで使うには、ヘッダーを取り除き、xlsではなくcsvで保存する必要があります。その後、メタトレーダーでヒストリーウィンドウを使用してエクスポートすることができます。 ここで、私たち全員を悩ませている問題があります。破損したデータです。ヒストリカルチャートをスキャンすると、データの欠落や高値・安値がずれていることに気がつきます。しかし、実際のデータを取り出してみると、欠落している部分は実際にはありません。 ただ、チャート上に表示されないだけなのです。私が気づいた主な問題は、高値と安値が入れ替わって、高値が実際には安値になっていることです。そのため、コンピューターはそのバーをスキップしてしまいます。ギャップを与えてしまうのです。 もう一つの問題は、休日です。私はXmasと新年に気づいたバーが実際に表示され、実際にはそれらの日の間に何も起こりません。なぜですか？とにかく、この問題を解決するための方法をいくつか紹介しましょう。 欠陥のあるHiとLowについて、私は10秒間のデータでそれをクリーンアップすることを考えていました。ハイとローの値を削除して、オープンとクローズの値に置き換えるだけです。これらのエラーを発見し、自動的に修正するプログラムを開発できる人がいない限り、すべてのバーでこれを行う。とにかく、ティックデータでHiとLoを置き換えることは、M1以上に使用される場合、データをあまり混乱させないはずです。ティックバイティックの取引でも、HiとLoはオープンとクローズからそれほど大きく変化することはありません。 休日のティックについては、終値の1つの価格に置き換えることを提案します：終値の鐘の終値です。そうすれば、より現実的なマーケットになります。このような大型連休をスキップしてバックテストを行えば、より正確な結果が得られるのではないでしょうか。 ところで、上記の問題は、私はメタトレーダーからアルパリまですべてのデータで以下のリンクに発見した。クリーンアップする方法はありますが、少し手間がかかると思います。 以下がそのリンクです。 http://www.forexrate.co.uk/forexhistoricaldata.php また、Oandaは、あなたが1000ドルの口座残高を持っているか、あなたが学者である場合は、無料のティックバイティックを与える。しかし、それは2年間だけです。2年以上続けるにはお金がかかります。彼らが使用するティックデータは、独自のデータから来るので、そのかなり信頼性が高い。 Holyguy 私はこれが役立つことを願っていますし、このプロジェクトに協力することができます... niva 2007.01.29 18:33 #169 自分でデータを収集する diffTimeは、次のqouteが到着するまでの時間を示す指標で、データプロバイダーによって異なると思うが、私はこの指標で勉強した。 input titleはデータセットのファイル名、bufferは各ファイルの大きさです。 ファイル: realdata.ex4 3 kb niva 2007.01.29 18:36 #170 自分でデータを収集する diffTimeは、次のqouteが到着するまでの時間を示す指標で、データプロバイダーによって異なると思うが、私はこの指標で勉強した。 input titleはデータセットのファイル名、bufferは各ファイルの大きさです。 ファイル: realdata.ex4 3 kb 1...101112131415161718192021222324...95 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
しかし、利益を上げるために最適化する必要があるシステムは、未公開データでは決してうまく機能しないことが分かっています。未知のデータでうまく機能するシステムは、ほとんど最適化する必要がないようです。この経験から、失敗したシステムに対して別の自由度を追加することは疑わしいと思われます。過剰な最適化の例として、MQLトレーディングコンペティションにおけるFirebirdのパフォーマンスをご覧ください。
問題は、見たことのないデータに対して、長期（数年）にわたって微調整なしでうまく機能するシステムに、私はまだ出会っていないことだ。 そんなシステムが存在するとは思えません。 すべてのシステムはある程度最適化されているのは明らかです。
以前は、そうではないと思っていたのですが、そうなんですね。
もちろん、どんなTAベースのシステムでもある程度の最適化は必要ですが、問題はどの程度調整する必要があるかということでしょう。WNWの投稿に要約されるように、システムは微調整の前に利益を示すべきです。
正確なバックテストのためのティックデータダウンロード
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Tick Data収集ツールはこちらに あります。
https://www.mql5.com/en/code/8659
ティックデータを使えば、スクリプトの正確なバックテストができるようですね。どなたかティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知でしょうか？
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私はそれを収集することができる気の利いた小さなツールがあることを理解し、私は他の人のティックデータを収集し、アップロードし、ダウンロードしたいと思います。
Tick Data収集ツールはこちらに あります。
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ティックデータを使えば、スクリプトの正確なバックテストができるようですね。どなたかティックデータのダウンロードとアップロードを許可している場所をご存知でしょうか？
私は昨日見つけたばかりの場所を知っています。しかし、ここに制限があります。
-10秒バーは、最小の増分（ティックではありませんが、十分に近い）です。
-ほとんどのペアで約2004年まで遡る
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良い点
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自分でデータを収集する
diffTimeは、次のqouteが到着するまでの時間を示す指標で、データプロバイダーによって異なると思うが、私はこの指標で勉強した。
input titleはデータセットのファイル名、bufferは各ファイルの大きさです。
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