ボラティリティ・エクスパンション・システム! - ページ 3 12345678910...16 新しいコメント radicalmoses 2006.01.31 05:12 #21 みんな、興味を持ってくれてありがとう。 kerisさん、ダウンロードを済ませて、ボラティリティの章を読んでくださいね。 彼はトレーディングに関して、自分が何を言っているのかよく分かっている。 彼の本から引用します。 移動平均線からトレンドライン、オシレーターから占い板まで、私が知っているすべてのトレンド・エントリー・アプローチの中で、最も重要なのは、そのようなアプローチです。 私が知る限り、移動平均線からトレンドライン、オシレーターから占いボード、派手な数学からシンプルなチャートまで、すべてのトレンド・エントリーのアプローチの中で、ボラティリティ・ブレイクアウトほど一貫して利益をもたらす機械的エントリー手法を見たことがない。 ボラティリティ・ブレイクアウトは、すべてのエントリーの中で最も安定したものです。私がこれまで取引し、研究し、見てきたすべてのエントリーの中で、最も安定したものです。 この取引モデルが なぜ収益性が高いかというと、このモデルにマネーマネジメントを組み込むことで、ポートフォリオがどの程度収益性が高いかを確認することができるからです。 私が投稿したエクセルファイルは、私の意見では、かなり良いですが、株式の上昇を示しています。 私はまだ、偉大なプログラマーの一人が、パラメータをテストできるようにEAをプログラムしてくれるのを待っているところです。 私は、誰かがすぐに名乗り出てくれることを期待しています。 radicalmoses 2006.01.31 05:29 #22 jpsdyb: ボラティリティについてですが、もしエキスパートを続けてくれる人がいれば、ターゲットがヒットしたらその上か下で実際にポジションを取るのが理想的だと思います。 偽の数字を使って、例えば日足が1.0000まで動いてそこでショートポジションが待機しているとしましょう。私はそこでエントリーをせず、EAがターゲットにヒットしたことだけを認識し、ターゲット（1.0010または1.0020）の約10-20ピップス上でエントリーを設定することを望みます。リトレースでつかむことで、損失をなくすことができます。ストップロスを50に設定するだけでは十分ではありません。 ヒットする可能性はありますが、まずポジションを確認し、その後数ピップス離れたところで注文を取ることで、私たちに対する投票率の負担を減らし、ストップがヒットする可能性を低くします（もちろん、より多くの利益を得ることができます！）。 このアイデアは、控えめに言っても興味をそそられる。しかし、システムが複雑になるし、オーバートレードになるのは言うまでもない。それがどのようにシステム全体のパフォーマンスの利益になるのか、私はよく分からない。しかし、システムの基本は、それらの巨大な大きな動きが損失を補う以上の日であるということです。 我々は、元のルールをテストした後、これを微調整することができます？オリジナルのルールがどのように機能するかを知って初めて、それを最適化しようとすることができます。 私たちのスタープログラマーからは、まだ十分な関心が得られていません。 radicalmoses 2006.01.31 05:33 #23 cockeyedcowboy: 私は2つの質問があります、あなたが今日のオープンと昨日の高値安値を言うとき、あなたはその日をどこで切っていますか、00:00 GMT, 17:00 NY?また、ストップロスのサイズについての議論ですが、なぜボラティリティ・トレーリングストップを使用しないのでしょうか？ The CockeyedCowboy さん エクセルファイルのテストは、00:00GMTをとって行っており、今のところこれで大丈夫だと思います。なぜこの時間が最適なのかをバックアップするデータはない。しかし、このエクセルファイルと結果をmoneytecに投稿した元の人の言葉を信じるしかないでしょう。 質問の答えになるといいのですが。 Volatility trailing SLは、SLが何度もヒットする代わりに、少なくとも小さな利益を与えてくれる素晴らしいものでしょう。それは良いアイデアだと思います。多分、あなたはそれがどのように使用されるべきであると思うか、私たちに例を与えることができます。そうすれば、これをプログラムできる人が、プログラムにそれをコード化して、どれだけ利益が出るかを確認することができます。今月はレンジの日が多く、一方的なトレンドの日が少ないことに気がつきました。 ところで、欧州とNYのセッションが最も活発であれば、そのレンジを利用するのが最適ではないでしょうか? ラリー・ウィリアムズが言っているのは、先物・商品市場のことです。しかし、Fxは24時間市場なので、それは論理的なことだと思います。 しかし、オリジナルのルールに基づいた結果を見て、それを微調整するのが良いと思います。 私はcodersguruが多くのもので忙しいことを知っている、、、誰か他のプログラマと連絡を取っていますか？ すべてのあなたの助けは感謝されています。 削除済み 2006.01.31 18:09 #24 このモデルは手動で取引するのに十分なほどシンプルだと思います。 手作業でバックテストを するのもそれほど難しくはないはずです。 とにかく、売買ポイントとその出口を示したインジケータがこちらです。 上の青がロングエントリー。 下段の青がロングのエグジット。 下段の赤はショートエントリー。 上の赤がショートの出口です。 70%/50%の値を変更することができます。 日足までのどのタイムフレームでも実行でき、その日の70/50の値が表示されます。 何かバグを見つけたら教えてください。 ケリス ファイル: daily_volatility_breakout.mq4 5 kb 削除済み 2006.01.31 18:13 #25 皆さん、こんにちは。 Daily Volatililty Breakout」インジケータを作成した際に、出口の基準を読み間違えてしまいました。 元のインジケーターでは、出口はOpen priceを基準にしていました。 本来はエントリー価格を基準にするはずです。 これを修正しました。 以下のリンク先からインジケータを再ダウンロードしてください。 https://www.mql5.com/en/forum/173441 radicalmoses 2006.02.01 03:47 #26 Keris 。 素晴らしいインジケータをありがとうございます。GBPの1時間足チャートを一目見ただけで、少なくとも今月は、かなり頻繁にストップアウトしているように見えます。 2005年の10月から12月にかけては、マーケットがとても良いトレンドで、いくつかの素晴らしい動きでキャッシュアウトしたことをはっきりと覚えています。1ヶ月では明確な結果は出せないので、少なくとも1年以上かけてテストする必要があります。 早くEAを導入して、テストできるようにしたいものです。 jpsdyb 2006.02.01 04:53 #27 radicalmoses: ボラティリティ・トレーリングSLは、SLを何度もヒットさせる代わりに、少なくとも小さな利益を与えてくれる素晴らしいものです。それは良いアイデアだと思います。どのように使用するのか、例を挙げてください。 radicalmosesさん、こんにちは。 この場合、EAだけが必要となりますが、例えば、「市場」が私たちのターゲット（買いまたは売り）をヒットしたら、EAは私たちの買い/売り注文を10または20ピップ上/下に入力することになります。 例えば、相場がレンジダウンしてセルストップに当たるとします。最初にヒットするのは相場が下降しているときなので、セルストップが作動しています。この場合、その日は売りだけとなるので、実際には相場が上昇するのを待ち、2回目にターゲットに近づいてから注文を出すことになります。 単なる思いつきですが、そう考えると、かなり理にかなっていて、ストップロスがかなり少なくなります =)。 EDIT: 例えば。先週、あなたの計算式を使って、私はストップロスにヒットし、損切りをしました。昨日、あなたの計算式に基づいて、あなたが言うべき領域でgbp/usdを買いました。その後、マーケットを観察したところ、よくあることですが、リトレースされたので、10ピップスほど低いところで2回目の買いを入れました。その後、相場は再び上昇し、私はダブルの利益を得てその日を終えました。 2回エントリーするべきだとは言いませんが、私がここで言いたいのは、リトレースメントを見るということです。 *例として画像を参照 ファイル: strat_example.gif 17 kb jpsdyb 2006.02.01 05:18 #28 おっと、今気づきました、インジケーターの修正ありがとうございます =)) サムネイルは無視してください。 ファイル: e-votal-ind.gif 3 kb radicalmoses 2006.02.01 05:21 #29 jpsdyb: radicalmosesさん、こんにちは。この場合、EAだけが必要となりますが、例えば、「市場」が私たちのターゲット（買いまたは売り）をヒットしたら、EAは私たちの買い/売り注文を10または20ピップ上/下に入力することになります。 例えば、相場がレンジダウンしてセルストップに当たるとします。最初にヒットするのは相場が下降しているときなので、セルストップが作動しています。この場合、その日は売りだけとなるので、実際には相場が上昇するのを待ち、2回目にターゲットに近づいてから注文を出すことになります。 単なる思いつきですが、そう考えると、かなり理にかなっていて、ストップロスがかなり少なくなります =)。 EDIT: 例えば。先週、あなたの計算式を使って、私はストップロスにヒットし、損切りをしました。昨日、あなたの計算式に基づいて、あなたが言うべき領域でgbp/usdを買いました。その後、マーケットを観察したところ、よくあることですが、リトレースされたので、10ピップスほど低いところで2回目の買いを入れました。その後、相場は再び上昇し、私はダブルの利益を得てその日を終えました。 私は2回エントリーするべきだとは言いませんが、私がここで言いたいのは、リトレースメントを見るということです。 *例として画像をご覧ください ご返信とチャートありがとうございます。私は完全にあなたの言っていることに同意します。なぜなら、チャートを見て、価格が売りと買いのストップを 打った直後にリトレースされた回数に気づいたからです。 おっしゃるような方法で、より多くのpipsを得ることができるだけでなく、SLを打つ回数も減らすことができます。あとは、あなたがおっしゃるような方法で動きを明示する正確な方法です。 私が提案できる方法の1つは、フィボレベルです。通常、強いトレンドの後のほとんどの動きは、トレンドを継続する前に50％レベルまでリトレースします。それが私の論理的なエントリーレベルになります。あなたの提案を歓迎します。 もう一つ気づいたことは、一方向の動きだけを利用するのではなく、取引の両側面を取るために同じレベルを利用することができるということです。例えば、買いのストップがヒットし、SLがヒットした場合、市場は下降に反転する可能性があります。つまり、相場が下降に転じる可能性があるということです。そこで、ショートオーダーもオープンにしておくと、代わりにその日のうちに損失を埋められるかもしれません。ということです。 jpsdyb 2006.02.02 00:51 #30 radicalmoses: だから、空売り注文もオープンにしておくと、かえってその日のうちに損切りができるかもしれない。お分かりいただけたでしょうか？ しかし、これは「プライマリー」のルールである「買い」か「売り」のどちらかを当日中に行うということに反しないでしょうか？ 12345678910...16 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みんな、興味を持ってくれてありがとう。
kerisさん、ダウンロードを済ませて、ボラティリティの章を読んでくださいね。
彼はトレーディングに関して、自分が何を言っているのかよく分かっている。
彼の本から引用します。
移動平均線からトレンドライン、オシレーターから占い板まで、私が知っているすべてのトレンド・エントリー・アプローチの中で、最も重要なのは、そのようなアプローチです。
私が知る限り、移動平均線からトレンドライン、オシレーターから占いボード、派手な数学からシンプルなチャートまで、すべてのトレンド・エントリーのアプローチの中で、ボラティリティ・ブレイクアウトほど一貫して利益をもたらす機械的エントリー手法を見たことがない。
ボラティリティ・ブレイクアウトは、すべてのエントリーの中で最も安定したものです。私がこれまで取引し、研究し、見てきたすべてのエントリーの中で、最も安定したものです。
この取引モデルが なぜ収益性が高いかというと、このモデルにマネーマネジメントを組み込むことで、ポートフォリオがどの程度収益性が高いかを確認することができるからです。
私が投稿したエクセルファイルは、私の意見では、かなり良いですが、株式の上昇を示しています。
私はまだ、偉大なプログラマーの一人が、パラメータをテストできるようにEAをプログラムしてくれるのを待っているところです。
私は、誰かがすぐに名乗り出てくれることを期待しています。
ボラティリティについてですが、もしエキスパートを続けてくれる人がいれば、ターゲットがヒットしたらその上か下で実際にポジションを取るのが理想的だと思います。 偽の数字を使って、例えば日足が1.0000まで動いてそこでショートポジションが待機しているとしましょう。私はそこでエントリーをせず、EAがターゲットにヒットしたことだけを認識し、ターゲット（1.0010または1.0020）の約10-20ピップス上でエントリーを設定することを望みます。リトレースでつかむことで、損失をなくすことができます。ストップロスを50に設定するだけでは十分ではありません。 ヒットする可能性はありますが、まずポジションを確認し、その後数ピップス離れたところで注文を取ることで、私たちに対する投票率の負担を減らし、ストップがヒットする可能性を低くします（もちろん、より多くの利益を得ることができます！）。
このアイデアは、控えめに言っても興味をそそられる。しかし、システムが複雑になるし、オーバートレードになるのは言うまでもない。それがどのようにシステム全体のパフォーマンスの利益になるのか、私はよく分からない。しかし、システムの基本は、それらの巨大な大きな動きが損失を補う以上の日であるということです。
我々は、元のルールをテストした後、これを微調整することができます？オリジナルのルールがどのように機能するかを知って初めて、それを最適化しようとすることができます。
私たちのスタープログラマーからは、まだ十分な関心が得られていません。
私は2つの質問があります、あなたが今日のオープンと昨日の高値安値を言うとき、あなたはその日をどこで切っていますか、00:00 GMT, 17:00 NY?また、ストップロスのサイズについての議論ですが、なぜボラティリティ・トレーリングストップを使用しないのでしょうか？ The CockeyedCowboy さん
エクセルファイルのテストは、00:00GMTをとって行っており、今のところこれで大丈夫だと思います。なぜこの時間が最適なのかをバックアップするデータはない。しかし、このエクセルファイルと結果をmoneytecに投稿した元の人の言葉を信じるしかないでしょう。
質問の答えになるといいのですが。
Volatility trailing SLは、SLが何度もヒットする代わりに、少なくとも小さな利益を与えてくれる素晴らしいものでしょう。それは良いアイデアだと思います。多分、あなたはそれがどのように使用されるべきであると思うか、私たちに例を与えることができます。そうすれば、これをプログラムできる人が、プログラムにそれをコード化して、どれだけ利益が出るかを確認することができます。今月はレンジの日が多く、一方的なトレンドの日が少ないことに気がつきました。
ところで、欧州とNYのセッションが最も活発であれば、そのレンジを利用するのが最適ではないでしょうか?
ラリー・ウィリアムズが言っているのは、先物・商品市場のことです。しかし、Fxは24時間市場なので、それは論理的なことだと思います。
しかし、オリジナルのルールに基づいた結果を見て、それを微調整するのが良いと思います。
私はcodersguruが多くのもので忙しいことを知っている、、、誰か他のプログラマと連絡を取っていますか？
すべてのあなたの助けは感謝されています。
このモデルは手動で取引するのに十分なほどシンプルだと思います。 手作業でバックテストを するのもそれほど難しくはないはずです。
とにかく、売買ポイントとその出口を示したインジケータがこちらです。
上の青がロングエントリー。 下段の青がロングのエグジット。
下段の赤はショートエントリー。 上の赤がショートの出口です。
70%/50%の値を変更することができます。 日足までのどのタイムフレームでも実行でき、その日の70/50の値が表示されます。 何かバグを見つけたら教えてください。
ケリス
皆さん、こんにちは。
Daily Volatililty Breakout」インジケータを作成した際に、出口の基準を読み間違えてしまいました。 元のインジケーターでは、出口はOpen priceを基準にしていました。 本来はエントリー価格を基準にするはずです。 これを修正しました。 以下のリンク先からインジケータを再ダウンロードしてください。
https://www.mql5.com/en/forum/173441
Keris 。
素晴らしいインジケータをありがとうございます。GBPの1時間足チャートを一目見ただけで、少なくとも今月は、かなり頻繁にストップアウトしているように見えます。
2005年の10月から12月にかけては、マーケットがとても良いトレンドで、いくつかの素晴らしい動きでキャッシュアウトしたことをはっきりと覚えています。1ヶ月では明確な結果は出せないので、少なくとも1年以上かけてテストする必要があります。
早くEAを導入して、テストできるようにしたいものです。
ボラティリティ・トレーリングSLは、SLを何度もヒットさせる代わりに、少なくとも小さな利益を与えてくれる素晴らしいものです。それは良いアイデアだと思います。どのように使用するのか、例を挙げてください。
radicalmosesさん、こんにちは。
この場合、EAだけが必要となりますが、例えば、「市場」が私たちのターゲット（買いまたは売り）をヒットしたら、EAは私たちの買い/売り注文を10または20ピップ上/下に入力することになります。
例えば、相場がレンジダウンしてセルストップに当たるとします。最初にヒットするのは相場が下降しているときなので、セルストップが作動しています。この場合、その日は売りだけとなるので、実際には相場が上昇するのを待ち、2回目にターゲットに近づいてから注文を出すことになります。
単なる思いつきですが、そう考えると、かなり理にかなっていて、ストップロスがかなり少なくなります =)。
EDIT: 例えば。先週、あなたの計算式を使って、私はストップロスにヒットし、損切りをしました。昨日、あなたの計算式に基づいて、あなたが言うべき領域でgbp/usdを買いました。その後、マーケットを観察したところ、よくあることですが、リトレースされたので、10ピップスほど低いところで2回目の買いを入れました。その後、相場は再び上昇し、私はダブルの利益を得てその日を終えました。 2回エントリーするべきだとは言いませんが、私がここで言いたいのは、リトレースメントを見るということです。
*例として画像を参照
おっと、今気づきました、インジケーターの修正ありがとうございます =))
サムネイルは無視してください。
radicalmosesさん、こんにちは。
この場合、EAだけが必要となりますが、例えば、「市場」が私たちのターゲット（買いまたは売り）をヒットしたら、EAは私たちの買い/売り注文を10または20ピップ上/下に入力することになります。
例えば、相場がレンジダウンしてセルストップに当たるとします。最初にヒットするのは相場が下降しているときなので、セルストップが作動しています。この場合、その日は売りだけとなるので、実際には相場が上昇するのを待ち、2回目にターゲットに近づいてから注文を出すことになります。
単なる思いつきですが、そう考えると、かなり理にかなっていて、ストップロスがかなり少なくなります =)。
EDIT: 例えば。先週、あなたの計算式を使って、私はストップロスにヒットし、損切りをしました。昨日、あなたの計算式に基づいて、あなたが言うべき領域でgbp/usdを買いました。その後、マーケットを観察したところ、よくあることですが、リトレースされたので、10ピップスほど低いところで2回目の買いを入れました。その後、相場は再び上昇し、私はダブルの利益を得てその日を終えました。 私は2回エントリーするべきだとは言いませんが、私がここで言いたいのは、リトレースメントを見るということです。
*例として画像をご覧くださいご返信とチャートありがとうございます。私は完全にあなたの言っていることに同意します。なぜなら、チャートを見て、価格が売りと買いのストップを 打った直後にリトレースされた回数に気づいたからです。
おっしゃるような方法で、より多くのpipsを得ることができるだけでなく、SLを打つ回数も減らすことができます。あとは、あなたがおっしゃるような方法で動きを明示する正確な方法です。
私が提案できる方法の1つは、フィボレベルです。通常、強いトレンドの後のほとんどの動きは、トレンドを継続する前に50％レベルまでリトレースします。それが私の論理的なエントリーレベルになります。あなたの提案を歓迎します。
もう一つ気づいたことは、一方向の動きだけを利用するのではなく、取引の両側面を取るために同じレベルを利用することができるということです。例えば、買いのストップがヒットし、SLがヒットした場合、市場は下降に反転する可能性があります。つまり、相場が下降に転じる可能性があるということです。そこで、ショートオーダーもオープンにしておくと、代わりにその日のうちに損失を埋められるかもしれません。ということです。
だから、空売り注文もオープンにしておくと、かえってその日のうちに損切りができるかもしれない。お分かりいただけたでしょうか？
しかし、これは「プライマリー」のルールである「買い」か「売り」のどちらかを当日中に行うということに反しないでしょうか？