ディスカッション - ページ 121 1...114115116117118119120121122123124125126127128...159 新しいコメント Sergey Golubev 2009.09.29 09:12 #1201 ash04さん、こんにちは。 この投稿を見てください。https://www.mql5.com/en/forum/177358 パラボリックサーのEAがたくさんあります。 あなたのアイデアと似たようなものを探してみてください。 なぜなら、全く新しいEAを作成するよりも、いくつかのEAを修正する方が常に簡単だからです。 削除済み 2009.09.30 07:16 #1202 こんにちはNewdigital 私はエリートセクションを購読し、今私は良いEAを見つけようとしていますが、今のところ私は成功せずにいます 。あなたは私に良いEAフォアアルパリ英国ブローカーをrecomendしてくださいすることができます。 事前にありがとうございます ベルチェ Sergey Golubev 2009.09.30 08:10 #1203 それはあなたの好みによります。 私は、RASサービスのトータルパフォーマンス＋ウィークリーpipsのエクセルファイルを見ていただくことを提案しています。 これは選択の基本的なポイントです。 Sergey Golubev 2009.09.30 08:22 #1204 はい、期待値次第です。 例えば、StepMAExpert_v1.45 with timefilter, GBPUSD, Alpari broker: http://www.rentasignal.com/signal/view/519 7月以降、52回のクローズドトレードがあります。 というわけで、これは好みによるものです。 なぜなら、ある種のシステムから得られる利益の期待値を知っておく必要があるからです。例えば：古典的なシステムのためのシンボルごとに1取引で1年間で100％のリターン - それは本物かどうか？ そうでないかもしれません。とマーチンゲールシステムのために？本物ですが、非常に危険です。そして、MTFシステムのために？ リアルですが、ダブルリスクがあります。 ちょうどこのスレッドを思い出したい： https://www.mql5.com/en/forum/178788 Sergey Golubev 2009.10.03 11:04 #1205 すべてのステートメント/パフォーマンス、エクセルファイル、リーダーズスレッドを更新しました。この投稿https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 とこのスレッドhttps://www.mql5.com/en/forum/174416 をお読みください。 (注：来週は、ステートメント/パフォーマンスの別の場所になります - ちょうどこのセクション内の古いパフォーマンスを維持するために). --------- エリートセクションのEAをRASで見る/取引するには、以下の2つのリンクを使用することを忘れないでください。 ユーザーシグナル｜シグナルを借りる ユーザーシグナル｜シグナルを借りる Sergey Golubev 2009.10.10 11:05 #1206 すべてのステートメント/パフォーマンス、エクセルファイル、リーダーズスレッドを更新しました。この投稿https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 とこのスレッドhttps://www.mql5.com/en/forum/174416 をお読みください。 (注：来週は、ステートメント/パフォーマンスの別の場所になります - ちょうどこのセクション内の古いパフォーマンスを維持するために). --------- エリートセクションのEAをRASで見る/取引するには、以下の2つのリンクを使用することを忘れないようにしたい。 ユーザーシグナル｜シグナルを借りる ユーザーシグナル｜シグナルを借りる Sergey Golubev 2009.10.17 13:00 #1207 すべてのステートメント/パフォーマンス、エクセルファイル、リーダーズスレッドを更新しました。この投稿https://www.mql5.com/en/forum/173403/page27 とこのスレッドhttps://www.mql5.com/en/forum/174416 をお読みください。 (注：来週は、ステートメント/パフォーマンスの別の場所になります - ちょうどこのセクション内の古いパフォーマンスを維持するために). --------- エリートセクションのEAをRASで見る/取引するには、以下の2つのリンクを使用することを忘れないでください。 ユーザーシグナル｜シグナルを借りる ユーザーシグナル｜シグナルを借りる challenger78 2009.10.20 17:14 #1208 私はこのフォーラムに新しく参加しました。このフォーラムを高い品質で維持し、システム開発に力を注いでいる先輩方とnewdigitalにおめでとうと言いたいです。本当に素晴らしいことです。 EAのパフォーマンス測定について1つ提案があります。pipsの代わりに、リスクと利益を含むものを使用してください。MT4が提供する最高の指標であるプロフィットファクターを使用することができます（シャープレシオや同様のものがあればより良いのですが、PFで十分だと思います）。ピップスを得るために何をリスクとしたかを考えずにピップスだけでは、私には何の意味もありません。パフォーマンスをpipsで報告する理由がない限り、この場合、誰かがその理由を説明してくれるとありがたいのですが。 ありがとうございます、時間が経てば何か貢献できればと思います。これからもよろしくお願いします。 Sergey Golubev 2009.10.21 08:20 #1209 challenger78: 私はこのフォーラムに新しいです、私はそれを維持するためのすべてのシニアメンバーとnewdigitalにおめでとうと言いたい高品質とあなたたちがシステムを開発するために置くすべての仕事のため。本当に素晴らしいことです。EAのパフォーマンス測定について、一つ提案があります。pipsの代わりに、リスクと利益を含むものを使うべきです。MT4が提供する最高の指標であるプロフィットファクターを使うことができます（シャープレシオや似たようなものがあればより良いのですが、PFで十分だと思います）。ピップスを得るために何をリスクとしたかを考えずにピップスだけでは、私には何の意味もありません。pipsでパフォーマンスを報告する理由がない限り、この場合、誰かがその理由を説明してくれるとありがたいのですが。 ありがとうございます、そして私は時間が経つにつれて何か貢献できることを願っています。これからも頑張ってください。 challenger78さん、こんにちは。 ステートメントにProfit Factorがあります（pips計算用とドル計算用もあります）。 Sharpeについては... Sharp Rationは、利益の安定性（コンスタントに）を教えてくれるものです。例えば、ポートフォリオ（1つのメタトレーダー口座で多くのEAを使用し、利益の安定性を高め、FX市場が常に変化することによるリスクを低減する）には良いかもしれません。 この記事を読む: https://www.mql5.com/en/forum/178803/page41 という方法で、ポートフォリオをシミュレーションとして作成することを思いつきました。 3つのEAのパフォーマンスをまとめて相場の予測に役立てるというもので、この場合、そう、Sharpeが主要な指標のひとつになり得ます。 しかし、今のところ（ここのほとんどのEAは、マーチンゲール/ヘッジなしで、シンボルごとに1回の取引で、fiedロットサイズで取引されています） - Sharpeは何も示していません：最初の月の利益は+300、2ヶ月目は-200、3ヶ月目は+500から浮かんでいるとき - システムは利益を上げているがSharpeは非常に低いです...。 1年間毎月利益として1ドル - とシャープが値によって最大になります...しかし、それはわずか1ドルだけでしょう ほんの一例です。 これは、ポートフォリオには良いですが、我々は（外国為替のみ）口座に1システム/ EAを使用している場合は何も示していません。 challenger78 2009.10.21 10:55 #1210 newdigitalさん、こんにちは。 ご返事ありがとうございます。ステートメントにPFがあるのは知っています、ただ、それぞれのファイルを別々に開く必要がなく、サマリーにも表示されれば、時間の節約になるのではと言いたかったのです。でも大丈夫です、必要ないのです、ただの提案でした。 SRについては、ポートフォリオに最も有用であるという意見に同意しますが、各システムを考慮することも有用です。 最後に、SRは完璧なものではなく、その弱点についての論文もインターネット上にあることを付け加えておきたいと思います。しかし、SRはシステム/ポートフォリオの一貫性だけでなく、利益（SRの計算の分子に現れるように）も示しています。つまり、毎月1ドルのような非常に低い利益で非常に一貫性のあるシステムは、非常に小さなSRを持つことになります。 私たちトレーダーにとってのSRの実用的な使い方は、システムのリターンに対する信頼度、つまり、各トレードでリスクを負う覚悟があるかどうかということです。例えば、同じ収益（リターン）の2つのシステムがあるとして、そのうちの1つが非常に高いSRのシステムだとすると、高いドローダウンの可能性はあまりないと分かっているので、このシステムには取引ごとに5または10%のリスクを取る自信があるかもしれません。しかし、もう一方のシステムのリターンの偏差が非常に大きく、したがってSRが低ければ、そこまでリスクを取る自信があるとは思えません。おそらく、誰もがアドバイスする一般的な2%のリスクを取るでしょう。なぜなら、システムが負け始めたときに運悪く取引をしてしまうと、おそらく口座を消してしまうからです。どちらのシステムでも可能ですが、心理的にはSRが高い方が取引で気分が良くなると思います。 ところで、パフォーマンス指標とリスク/リターンに関する他のスレッドがあれば、教えてください。 ありがとうございました。 1...114115116117118119120121122123124125126127128...159 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ash04さん、こんにちは。
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こんにちはNewdigital
私はエリートセクションを購読し、今私は良いEAを見つけようとしていますが、今のところ私は成功せずにいます
。あなたは私に良いEAフォアアルパリ英国ブローカーをrecomendしてくださいすることができます。
事前にありがとうございます
ベルチェ
それはあなたの好みによります。
私は、RASサービスのトータルパフォーマンス＋ウィークリーpipsのエクセルファイルを見ていただくことを提案しています。
これは選択の基本的なポイントです。
はい、期待値次第です。
例えば、StepMAExpert_v1.45 with timefilter, GBPUSD, Alpari broker:
http://www.rentasignal.com/signal/view/519
7月以降、52回のクローズドトレードがあります。
というわけで、これは好みによるものです。
なぜなら、ある種のシステムから得られる利益の期待値を知っておく必要があるからです。例えば：古典的なシステムのためのシンボルごとに1取引で1年間で100％のリターン - それは本物かどうか？
そうでないかもしれません。とマーチンゲールシステムのために？本物ですが、非常に危険です。そして、MTFシステムのために？ リアルですが、ダブルリスクがあります。
ちょうどこのスレッドを思い出したい： https://www.mql5.com/en/forum/178788
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(注：来週は、ステートメント/パフォーマンスの別の場所になります - ちょうどこのセクション内の古いパフォーマンスを維持するために).
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私はこのフォーラムに新しく参加しました。このフォーラムを高い品質で維持し、システム開発に力を注いでいる先輩方とnewdigitalにおめでとうと言いたいです。本当に素晴らしいことです。
EAのパフォーマンス測定について1つ提案があります。pipsの代わりに、リスクと利益を含むものを使用してください。MT4が提供する最高の指標であるプロフィットファクターを使用することができます（シャープレシオや同様のものがあればより良いのですが、PFで十分だと思います）。ピップスを得るために何をリスクとしたかを考えずにピップスだけでは、私には何の意味もありません。パフォーマンスをpipsで報告する理由がない限り、この場合、誰かがその理由を説明してくれるとありがたいのですが。
ありがとうございます、時間が経てば何か貢献できればと思います。これからもよろしくお願いします。
私はこのフォーラムに新しいです、私はそれを維持するためのすべてのシニアメンバーとnewdigitalにおめでとうと言いたい高品質とあなたたちがシステムを開発するために置くすべての仕事のため。本当に素晴らしいことです。
EAのパフォーマンス測定について、一つ提案があります。pipsの代わりに、リスクと利益を含むものを使うべきです。MT4が提供する最高の指標であるプロフィットファクターを使うことができます（シャープレシオや似たようなものがあればより良いのですが、PFで十分だと思います）。ピップスを得るために何をリスクとしたかを考えずにピップスだけでは、私には何の意味もありません。pipsでパフォーマンスを報告する理由がない限り、この場合、誰かがその理由を説明してくれるとありがたいのですが。
ありがとうございます、そして私は時間が経つにつれて何か貢献できることを願っています。これからも頑張ってください。challenger78さん、こんにちは。
ステートメントにProfit Factorがあります（pips計算用とドル計算用もあります）。
Sharpeについては...
Sharp Rationは、利益の安定性（コンスタントに）を教えてくれるものです。例えば、ポートフォリオ（1つのメタトレーダー口座で多くのEAを使用し、利益の安定性を高め、FX市場が常に変化することによるリスクを低減する）には良いかもしれません。
この記事を読む: https://www.mql5.com/en/forum/178803/page41
という方法で、ポートフォリオをシミュレーションとして作成することを思いつきました。
3つのEAのパフォーマンスをまとめて相場の予測に役立てるというもので、この場合、そう、Sharpeが主要な指標のひとつになり得ます。
しかし、今のところ（ここのほとんどのEAは、マーチンゲール/ヘッジなしで、シンボルごとに1回の取引で、fiedロットサイズで取引されています） - Sharpeは何も示していません：最初の月の利益は+300、2ヶ月目は-200、3ヶ月目は+500から浮かんでいるとき - システムは利益を上げているがSharpeは非常に低いです...。
1年間毎月利益として1ドル - とシャープが値によって最大になります...しかし、それはわずか1ドルだけでしょう
ほんの一例です。
これは、ポートフォリオには良いですが、我々は（外国為替のみ）口座に1システム/ EAを使用している場合は何も示していません。
newdigitalさん、こんにちは。
ご返事ありがとうございます。ステートメントにPFがあるのは知っています、ただ、それぞれのファイルを別々に開く必要がなく、サマリーにも表示されれば、時間の節約になるのではと言いたかったのです。でも大丈夫です、必要ないのです、ただの提案でした。
SRについては、ポートフォリオに最も有用であるという意見に同意しますが、各システムを考慮することも有用です。
最後に、SRは完璧なものではなく、その弱点についての論文もインターネット上にあることを付け加えておきたいと思います。しかし、SRはシステム/ポートフォリオの一貫性だけでなく、利益（SRの計算の分子に現れるように）も示しています。つまり、毎月1ドルのような非常に低い利益で非常に一貫性のあるシステムは、非常に小さなSRを持つことになります。
私たちトレーダーにとってのSRの実用的な使い方は、システムのリターンに対する信頼度、つまり、各トレードでリスクを負う覚悟があるかどうかということです。例えば、同じ収益（リターン）の2つのシステムがあるとして、そのうちの1つが非常に高いSRのシステムだとすると、高いドローダウンの可能性はあまりないと分かっているので、このシステムには取引ごとに5または10%のリスクを取る自信があるかもしれません。しかし、もう一方のシステムのリターンの偏差が非常に大きく、したがってSRが低ければ、そこまでリスクを取る自信があるとは思えません。おそらく、誰もがアドバイスする一般的な2%のリスクを取るでしょう。なぜなら、システムが負け始めたときに運悪く取引をしてしまうと、おそらく口座を消してしまうからです。どちらのシステムでも可能ですが、心理的にはSRが高い方が取引で気分が良くなると思います。
ところで、パフォーマンス指標とリスク/リターンに関する他のスレッドがあれば、教えてください。
ありがとうございました。