私は、「もしも」の確率に関与する用意がないことは明らかです。もし誰かがやってきて、ヘッジオプションがどのようなダンス価格になっても常に悪くなることを数学的に示すことができれば、私はすべてを聞きます。それまでは、このスレッドとはおさらばです。いいお喋りでした...チョウ。Ps> "I wouldn't hold my breath" :)
ubzen: 私は、「もしも」の確率に関与する用意がないことは明らかです。もし誰かがやってきて、ヘッジオプションがどのようなダンス価格になっても常に悪くなることを数学的に示すことができれば、私はすべてを聞きます。それまでは、このスレッドとはおさらばです。いいお喋りでした...チョウ。Ps> "I wouldn't hold my breath" :)
* 価格が A 点に戻ると、C からの買い注文は 4 x $x の利益となり、1 x $x の前回の損失があるため、再び 3 x $x の純益となります。
(編集、さらに確認のため: その後価格がAよりグリッドポジションで上昇した場合、ヘッジされたシステムはAからの買いで$xのオープン利益、Bからの売りで$xのバンク利益、Cでの買いで3 x $xのオープン利益、合計5 x $xとなります。同様に、ヘッジなしの注文は、Aでの買いで損失がxドル、Cでの買いで利益が6xドル、合計5xドルとなっています)。
* したがって、価格がA点に向かって再び上昇 した時点で利益を上げることになります。価格がポイントBに到達した時点で利益を得るのです。私はそれをThanks to the Sellとして図に示しました。確かに、Hind-Sight 20/20でNon-Hedgeに相当するものを思いつくことができます。しかし、あなたが水晶玉を持たずに Point-BやCに座っているときは、等価ではありません。
万歳！
(お前の図式は弱いな 老人よ
私の図では時間は左から右へ流れるロング・ポジションは青 ネットのショートポジションは赤 です。ネットポジションの大きさは線の途中に表示されます。緑のノードはポジションがクローズされた勝ちです。上向きは高値で、ロングポジションの勝ちを意味します。
私の図は、同じポイントに到達するにもかかわらず、並行する経路を無視するために単純化されています。C3へのルートは、グリッドに張り付いていても実際には無限にあります。そうなると計算は無限級数の和になるか、漸化式の解を求めることになる（後者は残念ながら私の数学的能力を超えている）。
ランダムウォークと仮定すると、C1に到達する確率は、広がりを無視しても50％である。C2に到達する確率は25%であり、広がりを無視する。C3に到達する確率は何％か？
あなたの図を楽しませてあげたいのですが、何をやっているのか理解できません。コインの表が出る確率が50％だとすると、裏が出る確率は50％です。あるいは、赤と黒の着地確率は50％、上1グリッドと下1グリッドの移動確率は50％です。これは、ヘッジの時点では何の関係もない。なぜなら、「ヘッジ」の時点では、あなたの独立したイベントは過ぎているからです。IE - 私たちはすでに1回目のコイントス、スピン、価格の動きの結果を知っています。
まさにこの時点で、価格が下がり続ける可能性と上がり続ける可能性が低いと仮定するのは間違っています。コインを10回ひっくり返して10回表が出たとしても、次のコイン投げで再び表が出る確率は50:50です。したがって、この会話に関連するグラフの開始点は固定されておらず、むしろ常に新しい結果に基づいて変化しています。
さらに、再び元の例に戻ります。買って、ストップロスで注文をクローズし、元の価格で再度買う場合価格が再び下がることを防ぐにはどうしたらいいでしょうか？つまり、50：50の確率です。もちろん、また下がって、またストップロスでクローズします。そしてまた再バウンド。自分のシステムに忠実であることは、Side-Waysの マーケットで大きな犠牲を払うことになるのです。）
この点で、価格が下がり続ける可能性と上がり続ける可能性が低いと考えるのは、まさに間違いです。コインを10回ひっくり返して10回表が出たら、次のコイン投げで表が出る確率は50:50のままです。したがって、この会話に関連するグラフのスタートポイントは固定されておらず、むしろ新しい結果に基づいて常に変化しているのです。
もちろんですが、私たちはマーチンゲール取引を行うので、資金を投入し始めた時点からカウントを開始しなければなりません。そうですね、チャンスは常に50：50で赤か黒かです。それは私が質問していることではありません。
注：以前の投稿の画像は間違っていたので編集しました :-(
スプレッドがなく、ランダムな市場であれば、ストップロスやテイクプロフィットのレベルに 関係なく、ランダムトレードによる利益率は1.00になります。 この考え方で勝率を計算することができます。つまり、ストップロスが50pips、テイクプロフィットが50pips（スプレッドは無視）なら、勝率は当然50％です。では、テイクプロフィットを20pips、ストップロスを40pips（スプレッド無視）に設定すれば勝率は簡単に計算できますね。そして、これが私が宿題としてお願いしていたことのほとんど全てです（今はノードn2に関連し、3アップと2ダウンを比較しています）。
私は、「もしも」の確率に関与する用意がないことは明らかです。もし誰かがやってきて、ヘッジオプションがどのようなダンス価格になっても常に悪くなることを数学的に示すことができれば、私はすべてを聞きます。それまでは、このスレッドとはおさらばです。いいお喋りでした...チョウ。Ps> "I wouldn't hold my breath" :)
私もdabblerさんと同じ意見です。ヘッジされた一連の注文と同等のマーケットポジションとアカウントエクイティへの影響を持つ、ヘッジされていない一連の取引行為が常に存在します。ダブラーが言うように、非ヘッジ取引はスワップコストを回避し、突然広がるスプレッドにさらされるのを避けることができます。ヘッジありルートの利点は、MT4でのコーディングが簡単なことと、MT4の未決済注文リストとチャートからグリッド戦略の現状を評価しやすいことです。さらに、口座のエクイティを無視して口座残高だけを見る覚悟があれば、温故知新な気分になれるということもあります。
2012.02.11 13:54の図とその後の説明に戻ると、「B地点で買いを決済して、B地点で売りを置くだけ」は間違っているよう です。A地点で買いを建て、B地点で買いを決済し、さらに注文を出さず、C地点で2nロットの買いを建てるというのが、ヘッジなしの一連の注文に相当するようです。私が C での注記を正しく理解していれば、ヘッジされていない同等品は買いを建てることであり、ヘッジされた売りを決済し、さらに 2 つ目の買いを建てることと同等であることになります。
この点については、私もdabblerさんと同意見です。一連のヘッジ付き注文と同等の効果を市場ポジションと口座エクイティにもたらす、一連の非ヘッジ取引は常に存在します。ダブラーが言うように、非ヘッジ取引はスワップコストを回避し、突然広がるスプレッドにさらされるのを避けることができます。ヘッジありルートの利点は、MT4でのコーディングが簡単なことと、MT4の未決済注文リストとチャートからグリッド戦略の現状を評価しやすいことです。さらに、口座のエクイティを無視して口座残高だけを見る覚悟があれば、温故知新になるという事実もあります。
私が最後にヘッジについての議論に参加してからちょうど2年経ったことを記念して（https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6）...
これはdabblerさんと同じ意見です。ヘッジされた一連の注文と同等のマーケットポジションとアカウントエクイティへの影響を持つ、ヘッジされていない一連の取引行為が常に存在します。ダブラーが言うように、非ヘッジ取引はスワップコストを回避し、突然広がるスプレッドにさらされるのを避けることができます。ヘッジありルートの利点は、MT4でのコーディングが簡単なことと、MT4の未決済注文リストとチャートからグリッド戦略の現状を評価しやすいことです。さらに、口座のエクイティを無視して口座残高だけを見る覚悟があれば、温故知新な気分になれるということもあります。
2012.02.11 13:54の図とその後の説明に戻ると、「B地点で買いを決済して、B地点で売りを置くだけ」は間違っているよう です。A地点で買いを建て、B地点で買いを決済し、さらに注文を出さず、C地点で2nロットの買いを建てるというのが、ヘッジなしの一連の注文に相当するようです。C での注記を正しく理解するならば、ヘッジなしの同等品は買いを建てることであり、ヘッジされた売りを決済し、さらに 2 つ目の買いを建てることと同等である。
あなたも私もそのスレッドを知っていて、しばらくの間、そのスレッドを優遇しているのです。そして、Point-Cに2倍サイズを置くことについては、すでに教えています。ポイントCに2倍サイズを置くとヘッジャーがポイントCに3倍サイズを置くことになる。そして、あなたが何をしようとも、ヘッジャーが元のポジションを閉じなかったために、常に+1されることになるのです。
これが、私が0.1というロットサイズに言及した理由であり、別のポジションを建てた理由でもあり、ヘッジャーとストップロス担当者がポイントCで同じ情報を持っていることに言及した理由でもあるのです。これはDabberだけでなく、JJCやGordonのことも考えてのことですが、もしこのトピックを再確認することがあれば、ぜひお願いします。
私は、Dabberだけを念頭に置いたのではなく、JJCとGordonを念頭に置いて、あなたがこのトピックを再訪する場合に備えて、このすべてを行ったのです。
悲しいのは、特にあなたの以前のスレッドに関して、私はあなたの数学であなたを助けようとしていたことです
https://www.mql5.com/en/forum/137889
というのも、あなたは私を助けようとしていると同時に:-)
[中略）そして、あなたが何をしようとも、ヘッジャーが元のポジションを閉じなかったために、常にあなたを＋1することになるのです。
私は今、かなり困惑しています。私が見る限り、2012.02.11 13:54 の図では、ヘッジされた注文は以下の通りだと言っているのです。
* ポイント A で買いをオープン
* ポイントBで売りを建てる
* C地点で売りを決済し、さらに別の買い注文を出す。
* したがって、価格がA点に向かって再び上昇した時点で利益を上げる。
したがって、収益性の順序は次のようになる。
* B地点で、システムは$xの損失です。
* B点からC点まで、Aからの買い注文の損失が増加し、Bからの売り注文の利益が増加するため、損失は固定されます。
* 点Cで売りが決済される。これにより、口座残高 に $x の利益が発生し、フローティング P/L には 2 x $x の損失が残る。口座の資本は、当初と比較して $x の損失のままです。この時点で新たに買いを入れる。
* Bの売り注文で$xの利益があり、Cの買い注文で2 x $xの利益があります。合計の利益は3×xドルです。
私が言いたいのは、この特定のヘッジ注文のシーケンスには、口座の株式と市場露出に同じ効果を持つ、同等の非ヘッジ注文のシーケンスが存在し、常に存在する、ということです。
* ポイントAで買いをオープン
* ポイントBで買いを決済し、$xの損失を結晶化させる。
* ポイントCでロット数の2倍の買いを建てます。
* 価格が A 点に戻ると、C からの買い注文は 4 x $x の利益となり、1 x $x の前回の損失があるため、再び 3 x $x の純益となります。
(編集、さらに確認のため: その後価格がAよりグリッドポジションで上昇した場合、ヘッジされたシステムはAからの買いで$xのオープン利益、Bからの売りで$xのバンク利益、Cでの買いで3 x $xのオープン利益、合計5 x $xとなります。同様に、ヘッジなしの注文は、Aでの買いで損失がxドル、Cでの買いで利益が6xドル、合計5xドルとなっています)。
ここでの最大のポイントは、Cとの関係です。買い注文と売り注文を開いていて、売りを決済した場合は、何も開いていない状態で、買いを開いたのと同じことになります。どちらの場合でも、あなたのネットポジションは横ばいから+nロットになります。より一般的なポイントは、ヘッジされた注文のシーケンスに対応する非ヘッジ注文のシーケンスが常に存在することです。そして、Dabblerが言っているのは、BとCが異なる日に起こった場合、スワップで損失を出すということで、非ヘッジ注文の場合はそうではないのです。
...で、ダブラーが言ってるのは、BとCが別の日に起こったら、スワップで損をすることになるけど、ヘッジなしの注文の場合はそうならないってことだよね。
その通りです。しかし、私はまた、あなたが余分なスプレッドを支払うと言っています。
最初にロットサイズが1であると仮定し、簡単のためにスプレッド×ロット サイズでポジションをコスト計算します。
最初の取引は1倍のスプレッドがかかります。これは失敗です。
そこで今度は倍のサイズを追加し、2倍のスプレッドをコストとする。
勝利したとします。私は合計で3 x スプレッドを支払っています。
逆の場合も同様です。
最初の取引のコストは1倍のスプレッドです。これは失敗です。
決済して逆張り、コストはスプレッド1倍。
これが勝ったとします。私は合計で2倍のスプレッドを支払いました。
Dabblerは不必要にスプレッドを払うのが好きではありません :-)
* したがって、価格がA点に向かって再び上昇 した時点で利益を上げることになります。価格がポイントBに到達した時点で利益を得るのです。私はそれをThanks to the Sellとして図に示しました。確かに、Hind-Sight 20/20でNon-Hedgeに相当するものを思いつくことができます。しかし、あなたが水晶玉を持たずに Point-BやCに座っているときは、等価ではありません。
他の方法でやってみましょう。最初のトレードは1倍のスプレッドです。それは失敗です。それをクローズしてリバース、コストは1倍のスプレッド。それが勝ったとします。私は合計で2倍の スプレッドを支払いました。それが負けたとします。自分でスプレッド＋ストップロスの距離をコストにしたことになる :)私は手の甲にいる鳥を殺しただけです。
ここに座って、あなたの図を見て...うーん、私はポイントAですべてを売り、ポイントCですべてを 買うと、私に最高のチャンスを与えるだろう、と言うことは全く愚かなことです。