BooYa!!!またまたFXでハイテンションになっちゃいました :)) - ページ 2

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cci()リエントリーの300/-300が出口としていい感じです。
 

をいじりすぎて、今はすっかりおかしくなってしまった。まあ、少なくともショートポジションのパーセンテージはそれほど悪くない。

シンボル EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 15分足 (M15) 2010.06.21 00:00 - 2010.07.25 23:45 (2010.06.21 - 2010.07.26)
モデル 毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ
テスト中のバー 3401 モデル化されたティック数 308290 モデリング品質 89.53%
ミスマッチ・チャート・エラー 0
初期預金 3000.00
総純利益 1106660.00 売上総利益 1181420.00 総損失 -74760.00
利益率 15.80 期待収益率 384.93
絶対的ドローダウン 240.00 最大ドローダウン 418620.00 (33.20%) 相対ドローダウン 48.73% (58220.00)
総トレード数 2875 ショートポジション (勝率) 874 (96.91%) ロングポジション(ウォン) 2001 (69.52%)
利益取引(%) 2238 (77.84%) 損失取引 (全体に占める割合) 637 (22.16%)
最大 利益取引 2070.00 損失トレード -240.00
平均値 利益トレード 527.89 損切り取引 -117.36
最大 連勝(儲け) 801 (220180.00) 連続負け (金銭での損失) 276 (-30130.00)
最大 連続利益 (勝利数) 636650.00 (626) 連続損失（損失のカウント） -41320.00 (269)
平均値 連勝 124 連敗 35

 
ああ、CCIは確かに何かを持っている。例えば、19730719のシステムを見てみましょう。おい19730719、これは先日コードを投稿したのと同じシステムか？とにかく、このスレッドが、私がエクイティカーブのグラフを投稿する最後の機会になるでしょう。マネーメーカーに儲けさせてあげましょう。みんなが現実のマーケットで幸運に恵まれることを祈ってるよ。
 

しかし、その証拠に、このグラフはあまりに箱庭的です。

 
19730719:

しかし、その証拠に、このグラフはあまりに箱庭的です。


また、これは5週間という短い期間で行われた3000件の取引に基づいています。 ライブの取引環境 には必ずしも適していません。
 
そうです(笑)それが私の教えです。それは非現実的なようですが、同様に非現実的である可能性が非常に高いシステムを投稿しているときに「誰がそんなこと言えるんだ」:)それが、私がもうエクイティカーブを投稿しない理由です。もし私が自分のシステムでお金を稼ぐようになったら、人々がFXで勝つことができることを示すために、ライブ口座明細を投稿したいのですが、しかし、何かがそれは悪い考えであることを私に教えています。
 

もっと保守的で理想的なシナリオは、3桁の利益率に対して1桁のドローダウン率だろうけど、とてもつまらない。

シンボル EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間 5分足 (M5) 2010.05.24 00:00 - 2010.07.21 23:55 (2010.05.24 - 2010.07.22)
モデル 毎ティック（利用可能なすべての最小時間枠に基づく最も正確な方法）
パラメータ
テスト中のバー 13379 モデル化されたティック 695781 モデリング品質 59.32%
ミスマッチ・チャート・エラー 0
初期預金 3000.00
純利益の合計 9070.00 総利益 12590.00 総損失 -3520.00
利益率 3.58 期待ペイオフ 77.52
絶対的ドローダウン 70.00 最大ドローダウン 810.00 (9.81%) 相対ドローダウン 9.81% (810.00)
総トレード数 117 ショートポジション (勝率) 72 (54.17%) ロングポジション(ウォン) 45 (48.89%)
利益取引 (%) 61 (52.14%) 損失トレード (全体に占める割合) 56 (47.86%)
最大 利益取引 1280.00 損失トレード -350.00
平均値 利益トレード 206.39 損切り取引 -62.86
最大 連勝(儲け) 6 (700.00) 連続負け (金銭での損失) 5 (-200.00)
最大 連続利益 (勝利数) 1390.00 (3) 連続損失 (損失のカウント) -390.00 (4)
平均値 連勝 2 連敗 2

 
19730719 あなたは素晴らしいプログラマーです。あなたのコーディングスタイルの例を見たことがありますが、あなたのチャートと同じようにクリーンカットされていると言わざるを得ません。もし、あなたのシステムがカーブフィッティングでないなら、あなたはインジケーターを使ったとんでもない方法を持っていますね。デモをしたことがありますか？もしそうなら、どのようなパフォーマンスだったのでしょうか？短い時間での取引なので、何か確かなものを手に入れたと実感するのにそれほど時間はかからないはずです。
 
ubzen:
19730719 あなたは素晴らしいプログラマーです。あなたのコーディングスタイルの例を見たことがありますが、あなたのチャートと同じようにクリーンカットされていると言わざるを得ません。もし、あなたのシステムがカーブフィッティングでないなら、あなたはインジケーターを使ったとんでもない方法を持っていますね。デモをしたことがありますか？もしそうなら、どのようなパフォーマンスだったのでしょうか？短い時間での取引なので、何か確かなものを手に入れたと実感するのにそれほど時間はかからないはずです。

私は電気/電子貿易にいることを害することはありません。はい、いくつかのフォワードテストを行いました。
ファイル:
optimizationreportc5.rar  159 kb
 

What would you recommend to help me from giving up too much floating profits? If I'm saying too much here, you can Pm me with any hints. Thank you.


私はMAEとMFEを、自分の戦略が行っている市場予測の質を評価するための重要な指標として使用しています。

例えば、MAEの前にMFEがある場合、その戦略は価格予測やマーケットタイミングが下手だと言えます。優れたエントリー戦略は、高いMAEを持つ戦略よりも低いMAEを持つでしょう（相対的）。

同様に、優れた出口戦略を探す場合、過剰なMFEが できるだけ少ないものを探します。

(私は過剰MFEを、取引のMFEと終値の差と定義しています...それは基本的に、「ピークを過ぎた」取引を長く保持することによってテーブルにどれだけのお金を残したかということです)

そしてMAEは、あなたのエントリータイミング戦略がどれだけ悪いか（あるいはうまくいっているか）を教えてくれるものです。理想的には、あなたの市場予測は、あなたのエントリー価格がその取引のMAE（スプレッドと同額）になるように、市場のスイングの底に完璧にタイミングを合わせます。

MAEの前にMFEが発生した場合、基本的にあなたの戦略はすべて失敗しており、タイミングと方向性が間違っていて、逆行しています。

私はこれらの原則を顧客に説明するために、以下の図を使用しています。(NFAはこれを広告と見なすだろうし、私はそれに関与したくないので、（それが私であっても）私はこれらから著者の情報を取り除いていることに注意してください。





明らかなことですが、理想的なエントリー/イグジット戦略の組み合わせは、MAEが始値（スプレッド控除後）、MFEが終値となるものです。

(もちろん、これらのグラフはすべてロングポジションを描いたものですが、ショートポジションの予測精度を分析する際にも同じコンセプトが適用されます)

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