EAが商業的に認められるには、どれくらいの利益が必要ですか？ - ページ 2 1234 新しいコメント 削除済み 2010.08.13 16:14 #11 ckingher: スピードに関係なく、破滅は破滅です。 後で学ぶのではなく、今学ぶことができるのですから、早ければ早いほど良いのです。 私は遅刻の授業が嫌いです。なぜなら、改善は後ではなく、今日起こるべきだからです。 上達が早ければ早いほど、より多くのお金を稼ぐことができるのです。 あなたは本当に口数が少なく、もっと学ぶべきでしょう。リンク先を読んで、少しは学べばいい...それとも、ただ口を動かし続けて、息を無駄にするのか...。 lbranjord 2010.08.13 19:03 #12 この人は最大ドローダウンが優れているから、余裕があるんだろう。ドローダウンが10-15%くらいになるまでロットを上げれば、もっといいリターンが得られるし、みんな使いたがるはずだよ。 削除済み 2010.08.13 19:25 #13 LBranjord: この人は最大ドローダウンが優れているから、余裕があるんだろう。ドローダウンが10-15%程度になるまでロットを上げれば、もっと良いリターンが得られるし、みんなそれを使いたがるはずだ ドローダウンは、将来のパフォーマンスについて、何も、とにかく安心して頼るべきことを教えてくれません。 一方、分散は、そうです。 破滅のリスクを計算する方法を知っているトレーダーはほとんどいない。多くのトレーダーは、最大ドローダウンについて、まるで上限があるかのように話す。明らかに、「最大」ドローダウンが起これば、さらなる損失が発生する可能性がある。最大ドローダウンは、過去のデータセットで不運が終わった時点に過ぎない。観測された最大ドローダウンは、ゲームを続ければ続けるほど増加し続ける。 出典 : http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx lbranjord 2010.08.13 19:43 #14 1005phillip: ドローダウンは、将来のパフォーマンスについて、何も、とにかく安心して頼ることができません。一方、分散はそうです。 ありがとうございました。私にとってはRisk of Ruinは常識的な問題で、直感的に理解できるのですが、Risk of Ruinの計算を覚えたいとは思っています。残念ながらまだ理解できていません。まずは標準偏差 を覚えるところから始めようと思います。 lbranjord 2010.08.13 19:43 #15 LBranjord: この度はありがとうございました。私にとってRisk of Ruinは常識的な問題で、直感的に理解できるのですが、Risk of Ruinの計算を覚えたいとは思っています。残念ながらまだ理解できていません。まずは標準偏差から勉強してみようと思います。 Risk of Ruinが何であるか、なぜそうなるかは理解しているが、その計算式がわからないだけである。 削除済み 2010.08.13 20:00 #16 LBranjord: 破滅のリスクとは何か、なぜそうなるのかは理解しているが、その方程式がわからない。 私は、あなたの旅のお手伝いをすることができれば、これほど嬉しいことはありません。 手始めに、一定の ポジションサイズと固定小数点の 区別を理解することが重要です。 戦略の統計的性質を特徴づける目的でバックテストを行う場合（将来のパフォーマンスについて統計的な推論を行うために知る必要があることです）、一定のポジションサイズでバックテストを行い、それに基づいて破滅のリスクを分析する必要があります。 当然、ライブ取引やフォワードテストでは、複利を活用するために固定小数点のポジションサイズを採用する必要があります。 この2つのマッピングは、数学的な形式による単純な問題であり、複雑に聞こえますが、実際にはそうではありません。 また、リスクを評価する こととリスクを管理 することを区別する必要があることも言及する価値があります。 バックテストを行うときは、リスクの測定と特徴づけに 適した方法でバックテストを行うことになっています。(このような分析が無効になるようなことをすることも可能なので、言及する必要があります）。 ライブ取引やフォワードテストを行う際には、適切なリスク管理を 行うために、前述のリスク判定の結果を活用するようなEAを設定する必要があります。( いくつかの読み物へのリンク) lbranjord 2010.08.13 20:21 #17 1005phillip: 私は、あなたの旅のお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。 手始めに、一定の ポジションサイズと固定小数点の 区別を理解することが重要です。 戦略の統計的性質を特徴づける目的でバックテストを行う場合（将来のパフォーマンスについて統計的な推論を行うために知る必要があるもの）、一定のポジションサイズでバックテストを行い、それに基づいて破滅のリスクを分析する必要があります。 当然、ライブ取引やフォワードテストでは、複利を活用するために固定小数点のポジションサイズを採用する必要があります。この2つのマッピングは、数学的な形式による単純な問題であり、複雑に聞こえますが、実際にはそうではありません。 また、リスクを評価する こととリスクを管理 することを区別する必要があることも言及する価値があります。 バックテストを行うときは、リスクの測定と特徴づけに 適した方法でバックテストを行うことになっています。(このような分析が無効になるようなことをすることも可能なので、言及する必要があります）。 ライブ取引やフォワードテストを行う際には、適切なリスク管理を 行うために、前述のリスク判定の結果を活用するようなEAを設定する必要があります。( いくつかの読み物へのリンク) リンク先を読んで、もう少し勉強してみました。この式では、エッジは勝率と定義されますが、私はこれらを相殺するために大きな勝利に頼っているので、私のは低いとしましょう。どのようにエッジを計算するのでしょうか？ リスク・オブ・ルイン = ((1 - エッジ)/(1 + エッジ))^資本単位 削除済み 2010.08.13 21:12 #18 LBranjord: リンク先を読み、もう少し勉強してみました。この式では、エッジは勝率と定義されますが、私はこれを相殺するために大きな勝利に頼っているので、私のは低いとしましょう。どのようにエッジを計算するのでしょうか？ リスク・オブ・ルイン = ((1 - エッジ)/(1 + エッジ))資本単位 この方程式がよくわからないのですが、どこから来たのでしょうか？ 分散」に関する入力がないので、右辺の結果が破滅のリスクと等しくなるとは思えません。 破滅のリスクは、結果の分散に基づいているのです。 もう一つ、破滅のリスクは多変量であり、結果を計算する前に特定の条件を指定する必要があります。 ここでいう具体的な入力とは、あなたが失ってもいいと思う口座の資本の割合です（あなたは何を「破滅」と定義しますか）...そして出力は、そのレベルの資本損失が達成される頻度です。 私のクライアントの多くは、20%の破滅リスクという結果に安心（関心）しています。つまり、アカウントのエクイティがハイウォーターマークから20%下がる頻度を知りたがっているのです。 これを計算するには、次の式を使用する必要があります。R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d))) ここで R = 失うリスク z アカウントの割合 ln(1-d) は (1-d) の自然対数 z = 失うかもしれないアカウントの割合、この場合20%、または0.2 a = 平均リターン d = リターンの標準偏差 もし私の月次リターン率が5%で月次リターンの標準偏差が10%なら、私の顧客は少なくとも12%の確率でアカウントが20%水面下にあると予想できます。 R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1)) = 0.12 "12% of the time" とは何ですか? ここでは「月次」単位で作業しているので、月次明細の12%は口座のハイウォーターマーク（それ自体、月次明細では把握できないかもしれない）に対して、エクイティの20%ドローダウンを示すということになる。 10%を気にする顧客もいれば、50%を気にする顧客もいます。 月次を気にする人もいれば、日次を気にする人もいる。 破滅のリスクを正しく計算できる人はたくさんいます。結局はただの計算式ですが、トレーダーではない人が理解し、吸収できるレベルで情報の重要性や関連性を伝えられる人は稀です。 私は、重要性や関連性を伝えるのが上手なふりをするのではなく、ただベストを尽くし、その分野で継続的に向上することを目指しています。 charly king her 2010.08.13 21:16 #19 私に態度に出す前に、もしかしたらあなたは私のように適性がなく、結局は他の誰かが馬鹿なのだと思い直してみてください。 私はコンピュータサイエンスの学位と数学の副専攻を取得して卒業しました。 破滅のリスクはくだらない。つまり、そのくだらない理論はトイレに流せということだ。 大金持ち なら、そんなバカげた理論は知っているのでは？それでも、彼らはまだ大損をすることができます。ん？ そして、プロのギャンブラーもその愚かな理論を知らないのだろうか？ ん？しかし、多くのギャンブラー（プロまたはそうでない）は、常にお金を失うことになる。ん？ 結局は、儲かるかどうかなんだよなぁ...。 儲からないなら、儲からないんだよ。儲からないなら、儲からない。 破滅のリスクは何の違いもありませんが、あなたは最初から良いものではありませんことを明確に避けられない真実を遅らせるだけです！このような強固な基盤がなければ、お金の管理はできません。 良い戦略のような強固な基礎のない資金管理は、どこにも行き着きません! それは、予算や管理が得意なバカにお金を与えても、何も得られないのと同じです。 押し入れの中のお金は、死んだお金です。結局、お金は最終的に枯渇するのです。 結論として、 お金を管理することと、お金を正しく使うことは同じではありません。 チェスゲームを想像してみてください。ゲームの駒は、5セント硬貨、10セント硬貨、4セント硬貨、ドルなどです。 もし、あなたがお金を使ったり、駒を正しく配分して攻撃しなければ、守りに入って冷静に対処しても、結局はすべてのお金を失うことになります。 信じてください、市場はあなたがすべてのお金を失うことを余儀なくされます。それは、あなたの戦略が最悪だからです! あなたがどれだけのお金を持っているかは関係ない。小さな負けが積み重なれば、大きなマイナスになる。 削除済み 2010.08.13 21:25 #20 沈黙を守り、愚か者と思われる方が、発言してすべての疑念を取り除くよりましだ。 エイブラハム・リンカーン（Abraham Lincoln アメリカ第16代大統領（1809年〜1865年） 1234 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
スピードに関係なく、破滅は破滅です。
後で学ぶのではなく、今学ぶことができるのですから、早ければ早いほど良いのです。
私は遅刻の授業が嫌いです。なぜなら、改善は後ではなく、今日起こるべきだからです。
上達が早ければ早いほど、より多くのお金を稼ぐことができるのです。
あなたは本当に口数が少なく、もっと学ぶべきでしょう。リンク先を読んで、少しは学べばいい...それとも、ただ口を動かし続けて、息を無駄にするのか...。
この人は最大ドローダウンが優れているから、余裕があるんだろう。ドローダウンが10-15%くらいになるまでロットを上げれば、もっといいリターンが得られるし、みんな使いたがるはずだよ。
この人は最大ドローダウンが優れているから、余裕があるんだろう。ドローダウンが10-15%程度になるまでロットを上げれば、もっと良いリターンが得られるし、みんなそれを使いたがるはずだ
ドローダウンは、将来のパフォーマンスについて、何も、とにかく安心して頼るべきことを教えてくれません。 一方、分散は、そうです。
破滅のリスクを計算する方法を知っているトレーダーはほとんどいない。多くのトレーダーは、最大ドローダウンについて、まるで上限があるかのように話す。明らかに、「最大」ドローダウンが起これば、さらなる損失が発生する可能性がある。最大ドローダウンは、過去のデータセットで不運が終わった時点に過ぎない。観測された最大ドローダウンは、ゲームを続ければ続けるほど増加し続ける。
出典 : http://www.futuresmag.com/Issues/2009/August2009/Pages/Minimizing-your-risk-of-ruin.aspx
ドローダウンは、将来のパフォーマンスについて、何も、とにかく安心して頼ることができません。一方、分散はそうです。
ありがとうございました。私にとってはRisk of Ruinは常識的な問題で、直感的に理解できるのですが、Risk of Ruinの計算を覚えたいとは思っています。残念ながらまだ理解できていません。まずは標準偏差 を覚えるところから始めようと思います。
この度はありがとうございました。私にとってRisk of Ruinは常識的な問題で、直感的に理解できるのですが、Risk of Ruinの計算を覚えたいとは思っています。残念ながらまだ理解できていません。まずは標準偏差から勉強してみようと思います。
Risk of Ruinが何であるか、なぜそうなるかは理解しているが、その計算式がわからないだけである。
破滅のリスクとは何か、なぜそうなるのかは理解しているが、その方程式がわからない。
私は、あなたの旅のお手伝いをすることができれば、これほど嬉しいことはありません。
手始めに、一定の ポジションサイズと固定小数点の 区別を理解することが重要です。
戦略の統計的性質を特徴づける目的でバックテストを行う場合（将来のパフォーマンスについて統計的な推論を行うために知る必要があることです）、一定のポジションサイズでバックテストを行い、それに基づいて破滅のリスクを分析する必要があります。
当然、ライブ取引やフォワードテストでは、複利を活用するために固定小数点のポジションサイズを採用する必要があります。 この2つのマッピングは、数学的な形式による単純な問題であり、複雑に聞こえますが、実際にはそうではありません。
また、リスクを評価する こととリスクを管理 することを区別する必要があることも言及する価値があります。
バックテストを行うときは、リスクの測定と特徴づけに 適した方法でバックテストを行うことになっています。(このような分析が無効になるようなことをすることも可能なので、言及する必要があります）。
ライブ取引やフォワードテストを行う際には、適切なリスク管理を 行うために、前述のリスク判定の結果を活用するようなEAを設定する必要があります。( いくつかの読み物へのリンク)
私は、あなたの旅のお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。
手始めに、一定の ポジションサイズと固定小数点の 区別を理解することが重要です。
戦略の統計的性質を特徴づける目的でバックテストを行う場合（将来のパフォーマンスについて統計的な推論を行うために知る必要があるもの）、一定のポジションサイズでバックテストを行い、それに基づいて破滅のリスクを分析する必要があります。
当然、ライブ取引やフォワードテストでは、複利を活用するために固定小数点のポジションサイズを採用する必要があります。この2つのマッピングは、数学的な形式による単純な問題であり、複雑に聞こえますが、実際にはそうではありません。
また、リスクを評価する こととリスクを管理 することを区別する必要があることも言及する価値があります。
バックテストを行うときは、リスクの測定と特徴づけに 適した方法でバックテストを行うことになっています。(このような分析が無効になるようなことをすることも可能なので、言及する必要があります）。
ライブ取引やフォワードテストを行う際には、適切なリスク管理を 行うために、前述のリスク判定の結果を活用するようなEAを設定する必要があります。( いくつかの読み物へのリンク)
リンク先を読んで、もう少し勉強してみました。この式では、エッジは勝率と定義されますが、私はこれらを相殺するために大きな勝利に頼っているので、私のは低いとしましょう。どのようにエッジを計算するのでしょうか？
リスク・オブ・ルイン = ((1 - エッジ)/(1 + エッジ))^資本単位
リンク先を読み、もう少し勉強してみました。この式では、エッジは勝率と定義されますが、私はこれを相殺するために大きな勝利に頼っているので、私のは低いとしましょう。どのようにエッジを計算するのでしょうか？
リスク・オブ・ルイン = ((1 - エッジ)/(1 + エッジ))資本単位
この方程式がよくわからないのですが、どこから来たのでしょうか？ 分散」に関する入力がないので、右辺の結果が破滅のリスクと等しくなるとは思えません。 破滅のリスクは、結果の分散に基づいているのです。
もう一つ、破滅のリスクは多変量であり、結果を計算する前に特定の条件を指定する必要があります。 ここでいう具体的な入力とは、あなたが失ってもいいと思う口座の資本の割合です（あなたは何を「破滅」と定義しますか）...そして出力は、そのレベルの資本損失が達成される頻度です。
私のクライアントの多くは、20%の破滅リスクという結果に安心（関心）しています。つまり、アカウントのエクイティがハイウォーターマークから20%下がる頻度を知りたがっているのです。
これを計算するには、次の式を使用する必要があります。R = (1-z)^(-2*a/(d*ln(1-d)))
ここで
R = 失うリスク z アカウントの割合
ln(1-d) は (1-d) の自然対数
z = 失うかもしれないアカウントの割合、この場合20%、または0.2
a = 平均リターン
d = リターンの標準偏差
もし私の月次リターン率が5%で月次リターンの標準偏差が10%なら、私の顧客は少なくとも12%の確率でアカウントが20%水面下にあると予想できます。
R = (1-0.2)^(-2*0.05/(0.1*ln(1-0.1)) = 0.12
"12% of the time" とは何ですか? ここでは「月次」単位で作業しているので、月次明細の12%は口座のハイウォーターマーク（それ自体、月次明細では把握できないかもしれない）に対して、エクイティの20%ドローダウンを示すということになる。
10%を気にする顧客もいれば、50%を気にする顧客もいます。 月次を気にする人もいれば、日次を気にする人もいる。
破滅のリスクを正しく計算できる人はたくさんいます。結局はただの計算式ですが、トレーダーではない人が理解し、吸収できるレベルで情報の重要性や関連性を伝えられる人は稀です。 私は、重要性や関連性を伝えるのが上手なふりをするのではなく、ただベストを尽くし、その分野で継続的に向上することを目指しています。
私に態度に出す前に、もしかしたらあなたは私のように適性がなく、結局は他の誰かが馬鹿なのだと思い直してみてください。
私はコンピュータサイエンスの学位と数学の副専攻を取得して卒業しました。
破滅のリスクはくだらない。つまり、そのくだらない理論はトイレに流せということだ。
大金持ち なら、そんなバカげた理論は知っているのでは？それでも、彼らはまだ大損をすることができます。ん？
そして、プロのギャンブラーもその愚かな理論を知らないのだろうか？ ん？しかし、多くのギャンブラー（プロまたはそうでない）は、常にお金を失うことになる。ん？
結局は、儲かるかどうかなんだよなぁ...。
儲からないなら、儲からないんだよ。儲からないなら、儲からない。
破滅のリスクは何の違いもありませんが、あなたは最初から良いものではありませんことを明確に避けられない真実を遅らせるだけです！このような強固な基盤がなければ、お金の管理はできません。
良い戦略のような強固な基礎のない資金管理は、どこにも行き着きません!
それは、予算や管理が得意なバカにお金を与えても、何も得られないのと同じです。
押し入れの中のお金は、死んだお金です。結局、お金は最終的に枯渇するのです。
結論として、 お金を管理することと、お金を正しく使うことは同じではありません。
チェスゲームを想像してみてください。ゲームの駒は、5セント硬貨、10セント硬貨、4セント硬貨、ドルなどです。
もし、あなたがお金を使ったり、駒を正しく配分して攻撃しなければ、守りに入って冷静に対処しても、結局はすべてのお金を失うことになります。
信じてください、市場はあなたがすべてのお金を失うことを余儀なくされます。それは、あなたの戦略が最悪だからです!
あなたがどれだけのお金を持っているかは関係ない。小さな負けが積み重なれば、大きなマイナスになる。
エイブラハム・リンカーン（Abraham Lincoln
アメリカ第16代大統領（1809年〜1865年）