If you have time please look into the iCustom function. I attached source code to easily test it. Check any lower TFs that PERIOD_D1 - iCustom works fine and return same values as iMA. In PERIOD_D1 it is always zeros for iCustom, while iMA still reports some values.
引用の中に返信しないでください。ご覧の通り、引用したい時は空欄になりました。
アルゴリズムはSMMAに適しています、あなたはどこかで開始する必要があります。しかし、あなたは問題の原点を指摘している、SMMAは前の値に基づいて構築されているように、それは開始条件に敏感である。ライブチャートとストラテジーテスターで同じ開始条件のローソク足を持っていないため、値が異なるのは当然です。
EMAについても同様で、2回目のチェック（D1）の後、SMMAと同様に異なる値が出ています。
指数 移動平均では、直近のフレームが最も重要なウェイトを占めるので、その差はすぐに縮まります。(そのため、テストを少し過去に延長すると問題が消えます)。smmaの場合、問題はもっと目に見えています。
しかし、将来のために問題の本質を知ることは良いことです。
If you have time please look into the iCustom function. I attached source code to easily test it. Check any lower TFs that PERIOD_D1 - iCustom works fine and return same values as iMA. In PERIOD_D1 it is always zeros for iCustom, while iMA still reports some values.
iCustom maは問題なく動作し、常にiMAと同じ値を報告します。
指数 移動平均では、直近のフレームが最も重要なウェイトを占めるため、その差はすぐに希薄になります。(だから、テストを少し過去に延長すれば、問題は消えます)。smmaの場合、問題はもっと目に見えています。
しかし、将来のために問題の本質を知ることは良いことです。
iCustom maは問題なく動作し、常にiMAと同じ値を報告します。
PERIOD_D1では動作しませんが、それは別のスレッドで説明します。
はい、有益なトピックをありがとうございました。これではっきりしましたね（チケットは役に立たない？）
その通りですが、SMMAの計算の性質に起因しています。唯一の方法は、MA PERIODを小さくするか、SMMAを全く使わないか、実際の戦略開始の数年前にバックテストを開始することです。
私のEAでは、どちらを選択するかはまだ考えています。
はい、この有用なトピックをありがとうございました。私はそれが今明確だと思います（そして、あなたのチケットは有用ではありません？）