Linterest[0]=GlobalVariableGet("LLINTER");
double delta=0;
double vola=0;
int num= CopyTicksRange(Name_instrFS,tick_array,COPY_TICKS_TRADE,StartDate*1000,Start1Date*1000);
//Print (num);if (num>0){
long sumVolBuy=0;
long sumVolSell=0;
for (int q=0;q<num && !IsStopped();q++)
{
if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY && (tick_array[q].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик обоих направленийPrint(__FUNCTION__,": ОШИБКА! Тик '""' неизвестного направления!");
elseif(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_BUY)==TICK_FLAG_BUY) // Если тик на покупку
sumVolBuy+=(long)tick_array[q].volume;
elseif(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_SELL)==TICK_FLAG_SELL) // Если тик на продажу
sumVolSell+=(long)tick_array[q].volume;
if(( tick_array[q].flags&TICK_FLAG_VOLUME)==TICK_FLAG_VOLUME) vola+=tick_array[q].volume_real;
}
delta=double(sumVolBuy-sumVolSell);
if (Ldelta!=delta) Ldelta=delta; else delta=0;
}
for (int i=0;i<5 && !IsStopped();i++)
{
h=FileOpen("OpenI\\"+Name_instr+"_OI.csv",FILE_WRITE|FILE_READ|FILE_ANSI|FILE_CSV|FILE_COMMON|FILE_SHARE_READ,";");
if(h!=INVALID_HANDLE)
{
FileSeek(h,0,SEEK_END);
FileWrite(h,RecDate,DoubleToString(Linterest[0],0),DoubleToString(delta,0),DoubleToString(vola,0));
FileClose(h);
Sleep(100);
FlagOFupdate[0]= true;
break;
}
}
COPY_TICKS_ALLやCOPY_TICKS_TRADESの使い方をまとめてみました!!!
私が読んだ本では、より正しいデルタ計算のためには、すべてのティックを使用するのではなく、トレードごとにティックを使用する方が良いと理解しています。そうだろ？
どちらか一方を使うのと、もう一方を使うのでは、何が違うのでしょうか。その結果、どのような効果があるのでしょうか？
COPY_TICKS_ALLやCOPY_TICKS_TRADESの使い方をまとめてみました!!!
私が読んだ本では、より正しいデルタ計算のためには、すべてのティックを使用するのではなく、トレードごとにティックを使用する方が良いと理解しています。そうだろ？
どちらか一方を使うのと、もう一方を使うのでは、何が違うのでしょうか。その結果、どのような効果があるのでしょうか？
どのようなデルタを意味するのでしょうか？
COPY_TICKS_ALLやCOPY_TICKS_TRADESの使い方をまとめてみました!!!
私が読んだ本では、より正しいデルタ計算のためには、すべてのティックを使用するのではなく、トレードごとにティックを使用する方が良いと理解しています。そうだろ？
どちらか一方を使うのと、もう一方を使うのでは、何が違うのでしょうか。その結果、どのような効果があるのでしょうか？
あるフォーラムメンバーのプロフィールに、スクリーンショットのリンクがありましたね。
計算に誤りがあったのか、価格計算式が間違っていたのか
宣伝しないで、写真で見てください。
しかし、正しく計算されているのであれば、ピンポイントで、つまりデルタなしでLastにヒットするはずだと思うのですが・・・。
証券会社自身が、少なくともMOEXでは価格は1秒ごとに計算されると言っています。
こんな膨大な計算が役に立つとは思えない、一度確認したい、カップごと転がされた、Lastはどうなんだ・・・、がっかりして交換から逃げてしまったどのようなデルタを指しているのでしょうか？
デルタ、特定のバーの買い手と売り手の数の差。
ティックの要求、デルタとボリュームの計算が行われるコードの一部を以下に示します。
元々CopyRangではCOPY_TICKS_ALLでしたが、昨日からCOPY_TICKS_TRADEに変更しました。先ほどの問題提起との関係で、どこまで正論を言えるか？
デルタ、特定のバーの買い手と売り手の数の差。
ティックの要求、デルタとボリュームの計算が行われるコードの一部を紹介します。
当初はCopyRangのCOPY_TICKS_ALLだったのですが、昨日COPY_TICKS_TRADEに変更しました。先ほど声を上げた問題点との関係で、どこまで正しいのか？
この場合、取引のみが取引量パラメータを持つため、COPY_TICKS_TRADEのみを 取得する必要があります。
コントラクトASKとBIDのボリュームを使用するためには、グラスを 使用する必要があります。
これはなかなか悲しいコードです。
繰り返しのたびに、ファイルを開いたり閉じたりします。
この場合、取引のみが取引量パラメータを持つため、COPY_TICKS_TRADEのみが 取得されます。
ASK、BIDの契約数量を利用するためには、グラスを 使用する必要があります。
これはなかなか悲しいコードです。
繰り返しのたびに、ファイルを開いたり閉じたりします。
最初の試みが成功した場合は、ありませんが、データは前のバーの分の先頭に書き込まれているOI、デルタとボリュームを記録するために非常に良いことだ！[OK]をクリックします。
スクリーンショットを見せてもらえますか？
スクリーンショットを見ることはできますか？
はい、お願いします...。
ほら、全部うまく書けるけど、全部のティックを記録するのと、トレードだけするのとでは、違いがわからない。面倒なことはしたくない。結局、NSではオフセットや誤差は重要ではなく、学習後にデータを変更しないことが重要なのです。なぜなら、NSでEAを初期化する際には、現在の正しいパラメータから計算を開始するために、次の瞬間までの履歴を正しく計算しなければならないからです。初期化が正しく行われなかった場合、最後に知った信号の現在値が異なり、新しい信号が他の位置から計算を始めるため、予測できない結果になることがあります。したがって、エラーがあっても、どうやったかは問題ではありません。トレーニング後に変えないことが最大のポイントです!!!!
はい簡単に...。
ほら、全部うまく書けるけど、全部のティックを記録するのと、トレードだけするのとでは、違いがわからない。面倒なことはしたくない。結局のところ、NSにとって重要でないオフセットや誤差はそれほど重要ではなく、学習後にデータが変更されないことが重要なのです。なぜなら、NSによるEAの初期化の際に、次のEAが現在の正しいパラメータから計算を開始するために、現在の時点までの履歴を正しく計算しなければならないからです。初期化が正しく行われなかった場合、最後に知った信号の現在値が異なり、新しい信号が他の位置から計算を始めるため、予測できない結果になることがあります。したがって、エラーがあっても、どうやったかは問題ではありません。トレーニング後に変えないことが最大のポイントです!!!!
エクセルの行数には制限があります。機械が投げる場合は、そのことを念頭に置いてください。より良いSQLを。スクリーンショットから計算した結果、実用上のポイントは何でしょうか？
通常のCWSファイルが書き込まれます。
OI履歴、デルタ、出来高をそれぞれ収集。100％というデータは、そのようなOIの履歴がないことはもちろん、履歴が変更されることはありません。上にあげた記録されたパラメータを計算するためのコード・・・。