ビッド-アスクレベルの欠落 - ページ 2

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Andrey Gladyshev:


フィード内のトレードが間違ったBidとAskレベルであることがよくあります。
つまり、購入はBidレベルで行われるが、販売はAskレベルで行われる。
レンダリングが遅れているように見える。しかし、同じデータ
、フィードにあります。フルデータを保存すると、Bid-Askの変動が
の取引と一緒に表示され、そこではすべてが同じになります。
宙に浮いている案件もあります。インジケータに歪みのないデータが必要なのですが。

このデータのどこに歪みがあり、それを修正することができるのか。

ここに、あるべき姿を完成させました。不正確なデータでは全体像が見えません。

MOEXでは問題なく動作します

 
Aleksey Mavrin:

しかし、よく見ると、スプレッドに放り込まれた指値注文がそこに収束している可能性があり、このミリ秒の最後のトレードは売り、すなわちAscを変える理由がなかったかのように見える、正しいかどうかはわからないが）。

いずれの場合も、注文は正しく連結されています。スプレッドに投入された指値注文が最良価格を変える
スプレッドの空白を埋めるだけで、まるで浮いているような気がしてならないのです。このような瞬間は目に見えるようにすべきです。

制限

写真はイメージです。

 
prostotrader:

MOEXではすべて正常に動作します

そこに、上に示したような広がりを持つ記号があるのでしょうか？
それは2刻み以上ではありません。
ある商品のティックを使ったスクリーンショットをお願いします。

チーク

これと似たようなものです。

 
Andrey Gladyshev:

注文はどちらでも正しくマッチングされます。スプレッドに投入された指値注文が最良価格を変える
スプレッドの空白を埋めるだけで、まるで浮いているような気がしてならないのです。このような瞬間は目に見えるようにすべきです。

写真はイメージです。

おっしゃることはよくわかりますし、株もFXも執行の基本は知っています（ニュアンスはしっかり覚えていませんが）。ただ、その理由を理解しようとしているのです。

1.売りの取引が買値と買指値で約定した場合。

2. その時、買い相場が来て、同時にBid価格で売り指値が入ると、すぐに収束する。

3.そして、さらに数回の成行売りで買い指値の残りを食いつぶす。

ログはこのような順序で表示されます。

ポイント2では、売り指値でAskの価格が変わるはずですが、a)指値がキューに入っておらず、すぐに実行されるため、そうならない。 b)何らかのルールがあるため、そうならない。 b)どこかで不具合が発生している。

 
Aleksey Mavrin:

そうですね、株式市場でもFX市場でも、執行の基本は知っています（そのニュアンスは詳しく覚えていませんが）。その理由を考えているところです。

1.売りの取引が買値と買指値で約定した場合。

2.この時、買い相場が来て、同時にBid価格で売り指値が入ると、すぐに収束する。

3.そして、さらに数回の成行売りで買い指値の残りを食いつぶす。

ログはこのような順序で表示されます。

2の場合、売り指値でAskの値段が変わるはずですが、a)指値がキューに入っておらず、すぐに実行されるため時間がない b)何らかのルールがあるためできない c)どこかで不具合がある

そして、ある時点で最良の価格変動データが「油を差される」（油という意味ではない）だけだと思います。
しかし、まるで時間が足りず、その短い変化の瞬間はデータから放り出されるだけなのではないでしょうか。
トレードはあるべきところにあるが、ビッドとオファーがないのがわかる。

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問題は、どこで迷うかだ。
 
Andrey Gladyshev:


フィード内のトレードが間違ったBidとAskレベルであることがよくあります。
つまり、購入はBidレベルで行われるが、販売はAskレベルで行われる。
レンダリングが遅れているように見える。しかし、同じデータ
、フィードにあります。フルデータを保存すると、Bid-Askの変動が
の取引と一緒に表示され、そこではすべてが同じになります。
宙に浮いている案件もあります。インジケータに歪みのないデータが必要なのですが。

このデータのどこに歪みがあり、それを修正することができるのか。

ここに、あるべき姿を完成させました。不正確なデータでは全体像が見えません。

取引データと気配値は、取引所の取引システムから別々の流れで送られてきます。
そして、MTサーバー側では、それらが1つのストリームにまとめられる。どのように実装されているかはわかりません。
そのため、同期の問題やデータの取りこぼしなど、微妙な点がある場合もあります。
MT5の取引所データの信憑性を100％信頼するべきではありません。

 
Vladimir Mikhailov:

取引データと気配値は、取引所の取引システムから別々の流れで送られてきます。
そして、MTサーバー側では、それらが1つのストリームに集約される。どのように実装されているかはわかりません。
そのため、同期の問題やデータの取りこぼしなど、微妙な点がある場合もあります。
MT5の株式データの信憑性を100％信頼するべきではありません。

つまり、別の言い方をすれば、サーバーレベルの実装が苦しくなるのです。

誰かが、無料のプラットフォームには欲望が多すぎると言うでしょう。
そして私は、そこではすでにすべてが十分に複雑であると言えます。だから、せめて
トレーディング・プラットフォームには、ブレーキや歪みなくすべてを表示させましょう。

 
Andrey Gladyshev:

そして、ある時点で最高の価格変動データはただ「油を差される」（油という意味ではない））
、しかしまるで時間が足りず、その一瞬の変化は単にデータから放り出されてしまうのだと思います。
あるべきところにあるはずの案件が、入札やオファーで見えてしまうのです。

そういうことだ

ウラジーミル・ミハイロフ：

取引と気配値のデータは、取引所取引システムから別々のフローで送られてきます。
そして、MTサーバー側では、それらが1つのストリームにまとめられる。どのように実装されるかは未知数です。
このため、同期の問題やデータの取りこぼしなど、微妙な点があるかもしれません。
MT5で株価データの信憑性を100％信頼するのは得策ではありません。

誰かは忘れましたが、多分fxsaberさん自身も、HFTはMT5での実装を希望しており、こちらも))です。

Andrey Gladyshev：

つまり、言い方を変えれば、サーバーレベルでの実装が苦しくなるのです。

誰かが、無料のプラットフォームは欲望が多すぎると言うだろう。
そして、そこにあるものはすでに十分に複雑だとも言える。だから、せめて
トレーディング・プラットフォームには、ブレーキや歪みなくすべてを表示させましょう。

取引や価格の流れを重視する他の多くの類似プラットフォームと同様、現物顧客のみ無料で利用できます。

 
Aleksey Mavrin:

誰だか忘れたが、多分fxsaber本人も、HFTでもMT5での実装を希望して おり、それがここにある))


ああ...

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