Фьючерс – стандартизированный контракт на покупку/продажу базового актива в определенную дату в будущем по заранее определенной цене. Своим появление фьючерсы обязаны торговле зерном, на которое были заключены первые стандартизированные фьючерсные контракты на Чикагской товарной бирже Chicago Board of Trade в 1865 г. Сегодня, вследствие...
そうでもないんです。何も資産の価値に左右されることはありません。
その価値はまったく関係ない。
利益は、先物とSPOTのスプレッドから形成される。
また、配当金も別途価格設定されています。
配当がある場合は、スプレッドのカウントが異なるだけです。
追加
このTSの良さは、ドローダウン（損失）が全くなく、利益（多かれ少なかれ）しかないことです :)
そして、買った時（株）と売った時（先物）で利益が確定する仕組みです
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以下は、戦略の最も古いスキームである。
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残念ながら、このTSは、1つの欠点を持っています - あなたは、株式を売却し、先物を購入することはできません。
突然、株式が配当金を支払うことを決定した場合、その後、我々は（私たちによって）株式を売却する場合には、我々は配当金から源泉徴収されます。
株は売られてしまったので :(
まあ、こういうスキームはよく知られている））例えば、ユーロドルのスポットや類似の先物など。スプレッドは金利によって 決定され、徐々に収束していきます。ただし、価格への依存もある。特にオイルの場合は顕著です。資産の価格を考慮せずに、資金を固定できるスプレッドが見つかったとしたら......それは私にとって新しいものです。いずれにせよ、私はMOEXでそのような商品を見たことがありません。 もしかしたら、何かを考慮していないのでしょうか？ただ、なぜ他の国はまだこのスプレッドを取引しないのかが不思議です))
追伸：HFTを実践されているのか気になりました。そこではエミッションは十分に可能です。
まあ、こういうパターンはよく知られている。 例えば、ユーロドルのスポットと似たような先物だ。スプレッドは金利によって 決定され、徐々に収束していきます。ただし、価格への依存もある。特にオイルの場合は顕著です。資産の価格を考慮せずに、資金を固定できるスプレッドが見つかったとしたら......それは何か新しい発見ですね。いずれにせよ、私はMOEXでそのような商品を見たことがありません。 もしかしたら、何か考慮されていないのでしょうか？ただ、なぜ他の国はまだこのスプレッドを取引しないのかが不思議です))
あなたは大きな勘違いをしています。
まさに世界中が取引をしている。
しかし、日本の中央銀行金利（例えば）＝-0.1％何の 得があるのだろうか？
ロシア市場には、このような取引に対応するツールがないのだ。
KVICのマニュアル取引に挑戦してみよう :)
私は何も（拡散を）発見しない、ロボットは発見する。
私はすでにすべてを詳細に説明しました、もしあなたが
詳しく説明しましたので、わからない方は「SPOTからの先物価格」とWebで検索してみてください。
と「満期時の先物の価値」です。
申し訳ないが、為替取引の基本について入門的な講義をする気は毛頭ない。
バシュネフチがどれだけ楽しめたか
とても適切な反応です :)
あなたは大きな勘違いをしています。
まさに世界中が取引をしている。
しかし、日本の中央銀行金利＝-0.1％ 何を作るのか？
ロシア市場には、このような取引に対応するツールがないのだ。
KVICのマニュアル取引に挑戦してみよう :)
私は何も（拡散を）発見しない、ロボットは発見する。
私はすでにすべてを詳細に説明しました、もしあなたが
詳しく説明しましたので、わからない方は「SPOTからの先物価格」とWebで検索してみてください。
と「満期時の先物の価値」です。
金利は 先物の価値に影響を与えることがあります。遠くのものは近くのものよりも安くなることがある。しかし、その影響力を過大評価してはいけません。では、よくわからないのですが、ロシア市場の話なのでしょうか？それとも一般的に？
P.S. 私はペンを交換したことがないんです。"糸が裂ける" )))ロボットだけです。しかし、私はこれ以上あなたの時間を奪うことはありません
金利は 先物のコストに影響を与えることがあります。遠くのものは近くのものより安くなることがあります。しかし、その影響力を過大評価してはいけません。では、よくわからないのですが、ロシア市場の話なのでしょうか？それとも一般的に？
P.S. 私はペンで取引したことがありません。"糸が裂ける" )))ロボットだけです。
あなたは、残念ながら基本的な知識がないから、そのような例が出てくるのでしょう。
同じBAでも異なる先物の価値とどう関係があるのでしょうか？
遠い先物の値が近い先物の値より低い場合、市場は遠い先物の間にBAで配当が「落ちる」と想定していることを意味します。
以下は、株式部 先物の価格計算式です。
追加
nの代わりに0（満期）を代入すると、先物の価格がSPOTの価格と等しくなることに驚かされるでしょう。
したがって、SPREDを満期前に購入すれば、どのような場合でも収入を 得ることができます（n !=0）
あなたは、残念ながら基本的な知識がないから、そのような例が出てくるのでしょう。
同じBAでも異なる先物の価値とどう関係があるのでしょうか？
遠い先物の値が近い先物の値より低い場合、市場は遠い先物の間にBAで配当が「落ちる」と想定していることを意味します。
配当は、先物の価値の一部でしかない。そうでなければ、過去の原油先物のブズワード化をどう説明するのでしょうか。配当は一切ない）「同じBAの異なる先物の価値と何の関係があるんだ」--まあ、実は「資産の時間的価値」を誇張して計算しているのだが。
とにかく、これ以上あなたの時間を奪うことはありません。
配当は、先物の価値の一部に過ぎません。でないと、この前の原油先物ブツブツをどう説明するんだ？配当は全くない）「1つのBAに異なる先物の価値があることと関係があるのか」--まあ、これは実は「資産の時間的価値」を誇張して計算しているのだが。
しかし、これ以上お時間をいただくことはありません。
話の内容は、株式の部、商品の部では他の原理や計算式についてであった。
あなたは、残念ながら基本的な知識がないから、そのような例が出てくるのでしょう。
同じBAでも異なる先物の価値とどう関係があるのでしょうか？
遠い先物の値が近い先物の値より低いということは、遠い先物の間にBAが「配当落ち」すると市場が想定していることを意味します。
以下は、株式部先物の価格計算式です。
追加
nの代わりに0（満期）を代入すると、先物の価格がSROTの価格と等しくなることに驚かされるでしょう。
したがって、SPREDを満期前に購入すれば、いずれにせよリターンを得ることができる（n !=0）
計算式を簡略化しすぎている
計算式を簡略化しすぎです。
手っ取り早く理解するために
当然ながら、これには手数料（ブローカーと取引所）、有効期限手数料、税金、配当金の払い戻しができない割合（%）は含まれていない。
15営業日以内:)
でも、ロボットはそうなんです。