EAを最適化し、最適化されたものを手に入れる。 - ページ 6

[Denis Tarasov]

こんにちは...市場の「パーマネント」なものを考えたことがある人はいるだろうか......。つまり、マーケットが条件を変えない「瞬間」......。例えば、プルバック、トレードからのプルバック、フラットブレイクなどなど...。この種のものには、適応しなければならない......むしろ、取引ロボットを調整する......。もし、今使っているものよりも良いアイデアが浮かんだら...。主なことは、大きな動きを調整することであり、小さな動きは忘れてもいいのです...。=)

[Maxim Romanov]

Denis Tarasov:
いい時代になったもんだ...。市場の「パーマネント」なものを考えたことがある人はいるだろうか......。つまり、マーケットが条件を変えない「瞬間」...。例えば、プルバック、トレードからのプルバック、フラットブレイクなどなど...。この種のものには、適応しなければならない......むしろ、取引ロボットを調整する......。もし、今使っているものよりも良いアイデアが浮かんだら...。主なことは、大きな動きを調整することであり、小さな動きは忘れてもいいのです...。=)

大きな動きとは？ところで、いくらなんだ？

[Georgiy Merts]

Denis Tarasov:

そして、大きな動きに合わせることが最大の課題であり、小さな動きは忘れてもいいのです......。=)

調整しなくていいんです!

すべての動きをとらえなければならない。つまり、たくさんのTCを用意し、それぞれが異なるものをキャッチするのです。そして、結果だけを見て、働く人を選ぶ。

[Maxim Dmitrievsky]

すべてのTCを1つにまとめ、TCごとにウェイトを最適化してはどうでしょうか。

[Georgiy Merts]

Maxim Dmitrievsky:
しかし、すべてのTCを1つに集めて、それぞれのTCの重みを最適化してはどうでしょうか。

はい、そういう考え方もあります。しかし、それぞれの重みを最適化するためには、まずパラメータでそれぞれを最適化する必要があります。

近々、この作業に再び切り替わり、TSの種類に応じたテストEAと、テストした全てのTSを含むMMでリアルタイムに動作する一般的なEAを投稿する予定です。ここでは、当面は1つのTSしか実行できませんが、計画では、それぞれが独自のMMで動作するようにすることです - これは、一般的なExpert Advisor内の各TSの「重み」の考えだけです。

[Aleksey Vyazmikin]

TSの構成について簡単に教えてください。インジケータでエントリー、pipsでエグジット、トロールはあるのか...。

これらのEAはMOEXで動作するのでしょうか？もしそうなら、Siや他のシンボルにも使うかもしれません。しかし、私は設定の一般的なカウンターを作ることをお勧めします。最適化が長くなり、その後、プロジェクトの参加者が必要な電力を必要とする可能性があり、その人は最適化を停止する必要があり、カウンターは、例えば、10000パスを行って、結果を保存し、再び機会が発生したときに、10001で最適化を継続することができ、部分的に最適化することが可能になります。

[Georgiy Merts]

Aleksey Vyazmikin:

TSの構成について簡単に教えてください。インジケータでエントリー、pipsでエグジット、トロールはあるのか...。

これらのEAはMOEXで動作するのでしょうか？もしそうなら、Siや他のシンボルにも使うかもしれません。しかし、私は設定の一般的なカウンターを作ることをお勧めします。最適化が長くなり、その後、プロジェクトの参加者が必要な電力が必要になることがあり、その人は最適化を停止しなければなりません。カウンターは、例えば、10000パスを行って、結果を保存して10001で最適化を続け、再び機会が生じたときに、部分最適化を行うことができるようにします。

上に書いたように、私のTSは最小限のパラメータで、最も「間抜け」なものです。主な仕掛けは、「たくさんある」ということです。その結果、「TSを安定的に動作させるためにはどうしたらいいか」という問いから、「すでに安定的に動作しており、できるだけ長く動作を変えないTSを選ぶにはどうしたらいいか」という問いに変化する。私のTSは、できるだけ広い範囲の市場 行動を「カバー」するように設計されているので、常にその時点で機能するTSが存在するのです。

アルゴリズムそのものは、以下のようなポイントに基づいています。

1.トレンド検出。今のところ、価格とスライドバーのクロスか、価格チャネルのボーダーへのタッチのどちらかを使っています。この2つのバリエーションです。(移動またはチャネルの期間というパラメータが表示されます）。

2.エントリーには、トレンドに沿ったものと、トレンドに逆らったものがあります。移動平均の場合、エントリーするシグナルはバーインパルス（「ヒット」バー、「ロング」バー、「シフト」）です。チャンネルにとって、タッチそのものが信号なのです。そこで、2つのオプションがあります（移動バーの場合、パラメータがあります - インパルスバーの種類とその方向をカウントする場所）。

3.トレーリング - 私はさまざまなバリアントを使用します：フォワードトレーリング - 設定SLは、クローズする現在の価格に "プルアップ"; 後方トレーリング - 設定TPは、クローズする現在の価格に "プルアップ"; 固定TP - SL; 逆転を。合計-4つのオプション。(パラメータが表示されます - 日々のボラティリティに対するSLまたはTPのサイズ、および固定TP/SLの場合 - TP/SL比率も).

合計で、1つのシンボルにつき2x2x4=16種類のTPがあることになります。

全てのTCにパラメータを追加します：時間枠、ヘックスによる制限、モーメント、ブレークイーブンレベル、移動の場合、EMAからの距離によるエントリーフィルター（EMAから遠く離れてしまった場合、例えば、トレンドを入力しないように）。

実践が示すように（上に書いたように）、現時点ではうまくいくTSは必ずある。何を思いつくか」という問題はない。選ぶだけの問題なんです。

[Georgiy Merts]

交換について - 原理そのものは普遍的なものです。

しかし、システム全体はMT5用に設計されており、MT4でも動作する可能性があり、現在28のシンボルが認識されています。

原則的に、MT5で利用可能なあらゆるシンボルを使用することを妨げるものはありません。ECurrencySymbol列挙を補完し、それと相互作用する関数を改良する必要があるだけです。

[Georgiy Merts]

Aleksey Vyazmikin:

私は、最適化が長くなるように、設定の一般的なカウンタを作ることをお勧めします、電源が自分のニーズのためのプロジェクトに参加する必要があるかもしれませんし、人は最適化を停止する必要があり、カウンタはあなたが作った例10000パス、結果を保存し、10001は機会が再び発生したときに最適化を継続する部分を、最適化することができます。

遺伝子の最適化は、1年で行うのがベストだと思います。バックテストは5ヶ月、フォワード7、1MでOHLCモード。

この最適化には、パラメータの数にもよりますが、クアッドコアi5で2～4時間、シングルコアのAMD Sempron LE-1200で20～40時間かかります。

MT5では最適化を停止し、さらに停止したところから開始することができるため、設定のトータルカウンターは必要ありません。かなり頻繁に使っています。

[Georgiy Merts]

現時点での「お気に入り」の状況は、以下の通りです。

品質」欄は、バランスカーブの多くのパラメータを考慮した積分推定値である。

曲線そのもの（MMなし、最小ロットですべてのTCが動作、Y軸は預金通貨での収入-ドル）。

最も「美しい」曲線は、逆トレール（RTS）のシステムを持っていることがわかりますが、トレール中にTPを減らすことによって、彼らは非常に小さな（定期的に）利益（通常は毎日のボラティリティの1〜3％）、しかし巨大なストップ（通常は3〜5日のボラティリティから、ストップと同じくらい7日間のTSがあります）と持っているので、そのようなシステムは非常に危険です。これらのシステムは、ひどく平坦なシンボルによく適応しているが、小さなトレンドでもそれを引き出してしまう。

先ほど言ったように、「アウトサイダー」のTSを1つ最適化した人は、3ヶ月間、任意の「お気に入り」のTSにアクセスすることができます。

Expert Advisor本体（EALeague）と、個々のTSを最適化するExpert Advisorは、Yandex-diskで 公開されています。