トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 32

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faa1947:

えー......えー......えー......。現代の計量経済学では、定常過程しか扱わないと思っていたので、ちょっと戸惑いますね。

認知には歴史的なものと論理的なものがあるそうです。

ヒストリカル。1987年までは完全に同意見です。定常性。効率的な市場とランダム・ワンダリングを持つノーベルの優位性。

1987年、市場に危機が訪れる。考えさせられたが、ノーベル賞受賞者たちは我慢し続けた。ブラックとショールズは、効率的な市場を実証するためにファンドを設立したと思う。1998年には破裂しました。

1998年以降、定常性という考え方の怪しさについて、さらに考えさせられるようになった。

2008年の危機以降、非定常過程のみを考慮する計量経済学に言及した出版物を全く見かけなくなりました。より理論的な出版物は、Rによる既製のソフトウェアコードです。同僚はこのコードをこう呼んだ。

非定常な系列は、分析のために定常または擬似定常の形式をとることになります。

追伸：Rでカムランできるようになったのは何年ぶりでしょうか？

 
FAGOTT:

非定常な系列は、定常または擬似定常の形で分析する必要があります。

P.S.R.にどこまでキャメルできるのか？


あのクソRがなぜいいのか、誰か教えてほしい。誰か見せてくれーーーーーーーーーーーー荒らしに思えてきた。
 
FAGOTT:

GARCHは固定行で機能すると言われていますね。

FARIMA - 知りません。既成のコード - かもしれない。静止画の列で動作します。

それで？

私はそうではないと教えられました。参考文献があれば、お願いします。しかし、あなたの意見は私が知っていることと矛盾しています。例えばWiki。
 
solar:

この血まみれRの良さを誰か教えて欲しいです。誰か、せめて見せてくれ!!!荒らしにしか思えなくなってきた。
何もない。幸福度が下がります。でも、人それぞれです。ご安心ください。
 
EconModel:
私はそうではないと教えられました。参考文献があればお願いします。しかし、あなたの意見は私が知っていることと矛盾しています。

最初から やり直すんだ。
 
EconModel:
そんなことはありません。幸福度が下がります。というように、人それぞれです。ご安心ください。


心配はしていない。

実は、何を良しとしたのかと思っていたのですが、5年座るとかいう謎の回答からして、矛盾した印象を持ちました。

 

私が理解できないのは、成功しているクールな計量経済学者が、この神出鬼没のフォーラムで何をしているかということです。MT4には先物はありませんし、ありえません。

 
TheXpert:

......エコノメトリックス......フックス・ノー

接続先は？

 
solar:


心配はしていない。

実は、何を良しとしたのかと思っていたのですが、5年座るとかいう謎の回答からして、矛盾した印象を受けました。


ハンサムは美しい。

私の戦友の肩には、こんな文字が刻まれていた...。:-)

少なくともネットワークへの入力データの整理・準備という点では、対象外だと思うのですが...。

 
FAGOTT:
最初から やり直さなければならない

ここから スタートしなければならない。簡単なものから始めてみてください。

定常系列＝モ、分散は一定である。 ARCHの場合、分散は一定でないだけでなく、過去の値に依存する。

ARCHがあるとMOCが適用できないため、モデル構築の際には、モデルからARCH残差のチェックが必須となる。

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