ランダムへの想い - ページ 29 1...222324252627282930 新しいコメント Alexey Subbotin 2013.02.24 14:16 #281 alexeymosc:こんにちは。戦略の結果と時間帯に相関があるように思います。いかがでしょうか? ラインによってテスト時期が違うのは理解できる。そうですね、視覚的にかなり相関が見られます。 Alexey Burnakov 2013.02.24 18:56 #282 alsu: 線が違うのは、テスト時期が違うということですね。そうですね、視覚的にも相関関係がよくわかります。 そうとは言い切れません。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです:M5で10年、OCLH価格でテストされました。 Alexey Subbotin 2013.02.24 19:08 #283 alexeymosc: そうでもないんです。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです:M5で10年、OCLH価格でテストしています。 そこで、テスト期間をいくつかの区切り(少なくとも2~3区切り)に分けて、時間帯依存性が残っているかどうかを確認するとよいでしょう。もしそうなら、パターンについて話すことができます。 Alexey Burnakov 2013.02.24 19:09 #284 alsu: そこで、テスト期間をいくつかの区間(少なくとも2〜3区間)に分けて、時間帯依存性が持続するかどうかを見てみる価値がある。もしそうなら、パターンについて話すことができます。 OK、ありがとうございます。 Anatoli Kazharski 2013.02.26 09:01 #285 alexeymosc: OK、ありがとうございます。 その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。歴史的に見ても、このパターンは出てこない部分があるだろうと推測されます。個人的には、どのセクション(年別)にあるのかが気になるところです。また、どのキャラクターでテストされているのかが書かれていませんね。 Alexey Burnakov 2013.02.26 10:40 #286 tol64: その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。歴史的に見ても、このパターンは出てこない部分があるだろうと推測されます。個人的には、どのセクション(年度別)が気になるところです。また、どのキャラクターでテストされているのかが書かれていませんね。 EURUSDはい、10年分のチャートを別に作ります。私自身、興味があります。 Alexey Burnakov 2013.02.27 16:15 #287 年別に見ると 一般に、散乱や揺らぎ(ただ、3時間フラットなど、統計がまとまっている時期を強調することは可能ですが、そこでも負けている年があります。 Alexey Subbotin 2013.02.27 19:04 #288 alexeymosc: 全体として、混乱と揺らぎがある( 少なくともQCは計測されなければならない。 Alexey Burnakov 2013.02.28 15:47 #289 alsu: 少なくともQCを算出するためには、測定した方が良いだろう 赤色は全年度の平均値と、相関行列。平均的な結果とは、むしろ相関があることがわかる。 Hide 2013.03.01 18:45 #290 alexeymosc: Y軸は、まだ公開しませんが、あるアルゴリズムに従ったトレードの数学的期待値の値です。スプレッド3ポイントでのシミュレーション。いくつかの時間スライスで、MOが3ポイントに達していることがわかる。 少なくとも過去6~12ヶ月間の結果をテスターで確認したい。 1...222324252627282930 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
こんにちは。
戦略の結果と時間帯に相関があるように思います。いかがでしょうか?
ラインによってテスト時期が違うのは理解できる。そうですね、視覚的にかなり相関が見られます。
線が違うのは、テスト時期が違うということですね。そうですね、視覚的にも相関関係がよくわかります。
そうとは言い切れません。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです:M5で10年、OCLH価格でテストされました。
そうでもないんです。異なる線は、ある戦略のパラメータの1つを変更したときのパフォーマンスの結果であり、テスト期間は同じです:M5で10年、OCLH価格でテストしています。
そこで、テスト期間をいくつかの区切り(少なくとも2~3区切り)に分けて、時間帯依存性が残っているかどうかを確認するとよいでしょう。もしそうなら、パターンについて話すことができます。
そこで、テスト期間をいくつかの区間(少なくとも2〜3区間)に分けて、時間帯依存性が持続するかどうかを見てみる価値がある。もしそうなら、パターンについて話すことができます。
OK、ありがとうございます。
OK、ありがとうございます。
その結果を見てみるのも面白いかもしれませんね。歴史的に見ても、このパターンは出てこない部分があるだろうと推測されます。個人的には、どのセクション(年度別)が気になるところです。また、どのキャラクターでテストされているのかが書かれていませんね。
EURUSDはい、10年分のチャートを別に作ります。私自身、興味があります。
年別に見ると
一般に、散乱や揺らぎ(
ただ、3時間フラットなど、統計がまとまっている時期を強調することは可能ですが、そこでも負けている年があります。
全体として、混乱と揺らぎがある(
少なくともQCは計測されなければならない。
少なくともQCを算出するためには、測定した方が良いだろう
赤色は全年度の平均値と、相関行列。
平均的な結果とは、むしろ相関があることがわかる。
Y軸は、まだ公開しませんが、あるアルゴリズムに従ったトレードの数学的期待値の値です。スプレッド3ポイントでのシミュレーション。いくつかの時間スライスで、MOが3ポイントに達していることがわかる。