R - あなたの経験をお聞かせください - ページ 6

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RandomWorker:

RでEURUSDを入力しました。モデルを計算し、係数を算出。 チャートを描き、コチラの位置に合わせるにはどうしたらよいですか？


?plot ?lines ?点

ところで、今、モデルを推定しましたね。予測はpredict関数によって行われる。

n <- 100
n.ahead <- 15
ts <- sin(0.05 * pi * (1 : n)) + rnorm(n = n, mean = 0, sd = 0.1)
ts.model <- ar(ts, method = 'burg')
ts.pred <- predict(ts.model, n.ahead = n.ahead)
plot(
  1 : (n + n.ahead),
  c(ts, rep(NA, n.ahead)),
  t = 'l'
  )
lines(
  (n + 1) : (n + n.ahead),
  as.numeric(ts.pred$pred),
  col = 'gray'
  )
lines(
  (n + 1) : (n + n.ahead),
  as.numeric(ts.pred$pred) + as.numeric(ts.pred$se),
  col = 'gray',
  lty = 'dashed'
  )
lines(
  (n + 1) : (n + n.ahead),
  as.numeric(ts.pred$pred) - as.numeric(ts.pred$se),
  col = 'gray',
  lty = 'dashed'
  )
 
anonymous:


?plot ?lines ?points

ところで、あなたはまだモデルを推定したに過ぎません。予測はpredict関数によって行われる。

ありがとうございます。私にとっては難しいことなんですけどね。試してみます。

書いたものが歴史を引きずる？

 
anonymous:


?plot ?lines ?points

ところで、あなたはまだモデルを推定したに過ぎません。予測はpredict関数によって行われる。

少しはわかってきた。

予測に興味はない。

私は、MAのような指標として考えているモデルがあります。モデルが計算されるヒストリーに描くには？

 
RandomWorker:

モデルが計算されたストーリーに、どのように描くのですか？


?plot ?lines

library(TTR)

x <- cumsum(rnorm(100))
x.ma <- EMA(x, 10)

plot(x, t = 'l')
lines(x.ma, col = 'red')
 
anonymous:


?plot ?lines

> x<-ar(eur[1:256],method="mle")
> x

を呼び出します。
ar(x = eur[1:256],method="mle")。

係数です。
1 2 3
0.9420 0.1955 -0.1644

3 σ^2が2.73e-06と推定されるオーダーを選択。
> plot(x, t = 'l')
xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) でエラーが発生しました。

'x' はリストであるが、構成要素 'x' と 'y' を持たない。

申し訳ないが、私は抜群に頭が悪いのだろう。

 
RandomWorker:
> plot(x, t = 'l')


次のようにしてみてください: plot(eur[1:256], t='l')

 
anonymous:


次のように試してみてください: plot(eur[1:256], t='l')

問答無用である。描きました。でも、それはベクトルなんです。

x<-ar(eur[1:256],method="mle")

ここで、xはベクトルではありません。中に数式が入っていて、それを使って予測のように、履歴だけで計算することができます

 
RandomWorker:

問答無用である。描きました。でも、それはベクトルなんです。

x<-ar(eur[1:256],method="mle")

ここで、xはベクトルではありません。その中に数式があり、それを使ってprefixのような計算を履歴にのみ行うことができる


コマンド ?arは、xが数式ではなくリストであることを教えてくれる。class(x)もそうです。

str(x)コマンドは、オブジェクトの中身を表示するコマンドです。

fitted(x)はNULLを与えますが、xは残差成分（元のデータの残差）を持っています - モデル値はまだ計算することができます。(eur[1:256]-x$resid).

Plot(eur[1:256], t='l')

モデル値の行を追加： lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')

 
anonymous:


コマンド ?arは、xが数式ではなくリストであることを教えてくれる。class(x)もそうです。

str(x)というコマンドは、オブジェクトの中身を表示するものです。

fitted(x) は NULL を与えますが、x は残差成分（生データの残差）を持っています - モデル値はまだ計算することができます。(eur[1:256]-x$resid).

Plot(eur[1:256], t='l')

モデル値の行を追加： lines(eur[1:256]-x$resid, col='red')

了解です！ありがとうございます。

しかし、数式を持っている私たちが間接的にその値を算出したのは、なぜか意外な気がします。述語はあるが、適合の結果はない。

 

なんか変なフィット感。

> x<-ar.ols(eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)

> x


を呼び出します。

ar.ols(x = eur[1:256], order.max = 20, demean = TRUE)


係数です。

1 2 3

0.9425 0.1967 -0.1647

order.max = 20を 指定したが、3つの係数のみ。私はこのように理解しています。

ユーロ = 0.9425 + 0.1967*eur(-1) + (-0.1647)*eur(-2)

メンバーは20人ということになっているのでしょうか？

それとは別に、異なるパラメータを変更したところ、常に3つの係数が非常に微妙に異なっています。

コメントをお願いします。

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