Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947
静止していない。定義によると
嘘つけ。
最もシンプルな例です。ここで、x(t) = Acos(wt+fi), A と w は定数、fi は区間 (-pi/2;pi/2) に一様に 分布するランダム位相である。x(t)が非定常であることは、ACFを計算し、それが時間的に一定でないことを見れば、初歩的に証明できます。しかし、その過程はかなり予測可能で、かなり安定しています。もし、FXをやっていたら、簡単に儲かったかもしれない。
最もシンプルな例です。ここで、x(t) = Acos(wt+fi), A と w は定数、fi は区間 (-pi/2;pi/2) に一様に分布するランダム位相である。x(t)が非定常であることは、ACFを計算し、それが時間とともに一定でないことを見れば、初歩的に証明できる。しかし、その過程はかなり予測可能で、かなり安定しています。もし、FXをやっていたら、簡単に儲かったかもしれない。
コインが違うプロセスは非決定的である。すなわち、面取りをしたランダムシリーズです。
本質的には同じことを話しているのです。すぐ上のベベル（正のMO）付きワンダリングコインのグラフをご覧ください。一般的に知られている手口による予測は、ターゲット（プロセスが混ざり合うことによって到達する価格水準）自体も不確かであるため、予測とは言えません。現実の世界ではこのようなことが起こります。例えば、このグラフが通貨の動きを表しているとすると、通貨の高騰によって借入コストが上昇し、したがってスワップ差によって必要な分だけトレンドが調整され、系列は再び明確なトレンドを持たないカオスとなるのです。
要するに、私たちは同じことを話しているのです
本質的にはあり得ることです。しかし
1.決定論的な要素があれば、予測は可能である。
これは非常に下品な言い方です。統計的な優位性がある場合。そして、この利点の性質は、特定のケースにおけるコースによってのみ判断することができます。
まあ、あるいはそうですね、トレンドとアンチトレンドに分けましょう。
決定論的なトレンドと確率論的なトレンドという区分は、私には厄介なものに思えます。それらの両方が（それらが存在する場合）次の新しいキャンドルに 文字通り終了する可能性があり、我々は唯一のこのキャンドルが歴史になったときにそれについて判断することができます何を気にしますか。これでは取引に支障をきたす。過去の分析（例えば心電図）には重要かもしれませんが、予測には何の役にも立ちません。
トレンドを強調する能力に、ドッグ全体が埋もれてしまうのです。上記で、第一の要件である右側の微分可能性を定式化しました。第二の要件：トレンド抽出後の残差は定常でなければならない。3次スプラインと名付けたのには理由があり、両方の条件を満たしているようです。
トレンド抽出に関する記事を添付します。原文の一部を翻訳したもので、品質が悪いことをお詫びします。手間をかけたくない。
joo:
Здрасте.
Предлагаю уважаемому сообществу придумать такой процесс, который нельзя прогнозировать (так, что бы на этом прогнозировании нельзя было делать деньги). При этом, что бы процесс не имел стационарных стат-характристик по времени.
faa1947
静止していない。定義によると
嘘つけ。
最もシンプルな例です。ここで、x(t) = Acos(wt+fi), A と w は定数、fi は区間 (-pi/2;pi/2) に一様に 分布するランダム位相である。x(t)が非定常であることは、ACFを計算し、それが時間的に一定でないことを見れば、初歩的に証明できます。しかし、その過程はかなり予測可能で、かなり安定しています。もし、FXをやっていたら、簡単に儲かったかもしれない。
嘘つけ。
最もシンプルな例です。ここで、x(t) = Acos(wt+fi), A と w は定数、fi は区間 (-pi/2;pi/2) に一様に分布するランダム位相である。x(t)が非定常であることは、ACFを計算し、それが時間とともに一定でないことを見れば、初歩的に証明できる。しかし、その過程はかなり予測可能で、かなり安定しています。もし、FXをやっていたら、簡単に儲かったかもしれない。
ACFはトレンドとサイクルを証明するものではありません。デトレンドして議論する。
広義／狭義の定常性の定義は読まれましたか？
非定常過程でも驚くほど予測可能な例はいくらでもあるし、定常過程でも予測不可能な例はいくらでもある。もう一度言いますが、これらはお互いに何の関係もありません。
決定論的なトレンドと確率論的なトレンドという区分は、私には厄介なものに思えます。それらの両方が（それらが存在する場合）次の新しいキャンドルに文字通り終了する可能性があり、我々は唯一のこのキャンドルが歴史になったときにそれについて判断することができます何を気にしますか。これでは取引に支障をきたす。過去の分析（例えば心電図）には重要かもしれませんが、予測には何もできません。
ポイントは、決定論的なトレンド/反トレンドの終了確率が0.5未満/以上であることであり、すでに作業可能であることです。ストキャスティックなトレンドは扱えない。決定論的なトレンドを見極め、確率論的なものをスキップすることを学べば、甘いものが食べられるようになるはずです。
お菓子はとても不健康です。
問題は残滓と破損です。残差は（ARCHなど）対処可能だが、キンクは問題である。
非定常過程でも見事に予測できる例はいくらでもあるし、予測できない定常過程も同じ数だけある。もう一度言いますが、これらはお互いに何の関係もありません。
これは私にとってのニュースです。定常系列は定義上、予測可能である-スコの範囲内で。非定常な系列にはスコがない - 予測はどうする？しかし、それはskoだけではありません。
それでも、デトレンドの問題に戻りたい。
何をデトレンドしているのか？
水平、直線、曲線、スプライン？
また、位相についてはどうでしょうか。それもデトレンドするのでしょうか？
トレンドは1つだけなのか、それともたくさんあるのか？ウェーブレットかな？
つまり、予測のために決定論的、確率論的なトレンドに固執することは、トレーダーが持っていない問題を解決することを示唆するため、有害なことなのです。