プロフェッショナルの検討のために。 - ページ 7

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khorosh:

数式と、曖昧に解釈できる口頭での説明は別物です。クローズドオーダーのドローダウンはどのように計算するのですか？

equity=balanceの時のequityの値で関数を作り、それを使ってequityのドローダウンを計算するのと同じ理屈で最大ドローダウンを求めるのです。
 
Andrei01:
equity=balanceの瞬間にequityの値で関数を計算した後、equityでのドローダウンの検索と同じロジックで最大ドローダウンを計算する。 。
購入したリアルEAの最初の注文を開けた後、すぐにエクイティが昨年テスターでEAをテストした ときに計算されたエクイティの最大損失額まで減少するということはありえるのでしょうか？
 
khorosh:
次の質問に答えてください：リアル口座に設置されたEAの最初の注文の開始直後に、過去1年間のテスターでのEAのテスト中に得られた最大の資本の減少の値まで資本を減少させることができるのでしょうか？

この計算式に従った預金のドローダウンを指しているのであれば、それは起こりうることです。ドローダウンは、最初の注文でも最後の注文でも、いつでも発生する可能性があります。
 
Andrei01:
この計算式による預金のドローダウンを意味するのであれば、当然ながらドローダウンは、最初の注文でも最後の注文でも、いつでも起こりうるものです。
そのため、私は初回入金額を決定する際に、最大限の株式下落の値を使用しています。
 
ちなみに、テスターで出したものよりも、残高からのエクイティードローダウンの方が情報量が多い。
 
khorosh:
そのため、私は初期預託金を決定する際に、最大限の株式下落の値を使用しています。
最大ドローダウンが常に最初の注文で発生するような戦略であれば、当然ながらテスターとドローダウンが一致することになる。しかし、これはロットの計算が誤っていることを示しています。正しく計算すれば、ドローダウンはどこでもいいのです。
 
Andrei01:
最大ドローダウンが常に最初の注文で発生するような戦略であれば、当然ながらテスターとドローダウンが一致することになる。しかし、これはロットの計算が正しくないことを示しています。正しく計算すれば、ドローダウンはどこでもいいのです。
これは私の戦略とは関係ない。ただ、まだ保証金が増えていない間は、1順目のドローダウンが一番危険です。そのため、最初の注文を開けた後に最も不利なケースが発生し、それに対して誰も補償をしないことから進めるべきです。テスト中に発見された最大可能な株式下落よりも高い初期預金を選択すれば、貴社の計算方法よりもマージンコールを回避できる可能性が高くなります。
 
khorosh:
ただ、預かり金がまだ増えていない間は、最初の注文のドローダウンが一番危険なんです。
もしそうなら、最初の注文で小さいロットを取るか、またはすぐに罪を避けるために、できるだけ早くそれを閉じて、あなたの戦略によって数字1に迷信を持つ場合。
 
Andrei01:
その場合、最初の注文はロットを小さくするか、1番に迷信がある戦略なら安全のためにできるだけ早く決済してください。
その場合は、あなたのような少年の物語 、特に最後の文の要約を読むことをお勧めします、私はあなたにもう何も言うことはありません。議論を終了します。
 
Andrei01:

テスターは株式の最大ドローダウンを 正しく 測定 しますが、この瞬間のバランス状態を考慮しないため、意味が ありません。

つまり、オープンオーダーが100pips上昇し、その後下落した場合、テスターは100pipsのドローダウンを表示しますが、ストラテジーリスクを論理的に決定する実際のドローダウンはゼロに等しいのです。このような計算が戦略リスクの評価には無意味であることは明らかである。



私はAndrei01に 同意します：：テスターは、プログラマがカウントするように言ったものを正しくカウントし、プログラマに他の質問 - なぜそれは計算にこのナンセンスを置く。

説明しよう。

-- 最適化を実行した後、結果分析ユニットが何らかのアルゴリズムに従って最適な取引戦略を選択し、テスターの最大ドローダウンが計算に使用されるとします。

--最適化の 結果、2つの結果が得られました（これは分かりやすくするためのものです）。

この2つのTSのエクイティテストの4点チャートを写真に示す。



解析部隊は何を選ぶと思いますか？
あなたは何を選びますか？

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そして、たとえ相手が正しくても、相手を侮辱するようなことはしないでください。))




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