オプティマイザーを使った作業の原則と、はめ込み回避の基本的な方法。 - ページ 5

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Avals:

これらの方法はすべてシャーマニズムであり、例えばなぜ価格帯で動作し、温度で動作しないのかを理解しないままTAと同じです))
この証明のポイントは、GARCH残差シミュレーションを行ったところ、非定常残差スプレッドが減少し、数十ピップスから数十ピップスになったことです。
 
faa1947:
この証明のポイントは、GARCH残差のモデル化後、非定常残差のスプレッドが減少し、数十ピップスから数十ピップスになることです。

pipsの端数で残る不安定なもの」をショップで購入することはできますか？:)
 
ask:


私は完全にあなたに同意し、完全に反対（失礼）私は説明しなければならない：我々は公理としてあなたによって提唱文を取るものとし、我々はそれが先験的であることを考慮しなければならない（経験する、自由な解釈を許して） - trueを。この場合、我々の課題は、決定論的なコンポーネントを見つけ、それをベースに、我々のニーズの範囲内でモを与えてくれるモデルを構築することである。我々はそれを見つける（外挿、伊藤と必ずしもStratonovichを使用する - 我々は正確にそれを使用し、ニューラルネットワークを書いたり、Stratonovichと他の確率的なダンスよりもはるかに便利なIMHO 2平均の差として表される規則性を見つけ、意味はとにかく同じです） - 誰が十分な想像力と何が誰に近いを持っています。今、私たちが定義したように、決定論的な関数があります（実験を設定し、それが決定論的であると事後的に主張することに注意してください）。 私たちの論理はすべてうまくいっています。先験的モデルを受け入れ、それに基づいて、決定論的事後的規則性を抽出する事後的関数を構築するのです。ただ、導き出したパターンが事後的なものであるということです。私たちは、決して、決して、何もできないのです。私たちの課題は、（あなたの仮定を公理として受け入れるならば）実時間でデータに応じて動的に変化するアルゴリズムを見つけることです（非定常における決定論もまた非定常であるから です）。

Offtop：約半年前、私はキウイ（ニュージーランド人）と他のすべてのペアの違いは何かフォーラムで尋ねた - キウイを除くすべてのペアで非常に良い利益を（再びaposteriori）をもたらすいくつかのモデルを得ることができた。フィッティングも、伊藤ストラトノビッチも、自虐的なこともしない。オープニング価格のみ、最適化なし。このモデルは、最も単純なローソク足の統計に基づいた驚くほどシンプルで分かりやすいもので、（原理的に市場では 通用しないもので、これには驚きました）さらに、ランダムに生成されるパターンも利益をもたらしてくれるのです。しかし、商品通貨や小規模経済国の通貨（トレンドに左右される通貨）は、発見されたとされるパターンから完全に外れていた。それは私があなたに同意する唯一の理由です - 私たちは、それが常識に反するにもかかわらず、いくつかの決定論があることを認めることができます（失礼）、それは時々、この決定論であることを妨げる...あくまで個人的な見解であり、真実であることを保証するものではありません。

すべてが素晴らしいのですが、ひとつだけ、モデルの可逆性という要件に耐えられていないことがあります。商の一部（例えばトレンド）を取り上げて、それを仕事にする。標準的なTA方式。残像はどうですか？もしかしたら、この残留物が、私たちのモデルのすべてを捻じ曲げ始めるかもしれない？残像をまったく考慮しないのに、どうして確信が持てるのでしょうか？
 
C-4:

なぜパターンに定常性が必要なのか？仮に、作業パターンがあるとします。その発生頻度の時間的分布は硬直的な非正規分布である。 また、このパターンの主な特徴は、非定常的で時間と共に浮動することである。それがどうした？主な条件はただ一つ、「現れ続け、消えないこと」。単純に、手持ちが非定常的になるが、それでもポジティブであること、これが大きなポイントです。もう一つの問題は、非定常性がまさにこのパターンの探索を深刻に複雑にしているということである。例えば、昨年まで毎日現れていたものが、今日突然消えたとしたら、統計学は「そのパターンはもはや機能しない」と言うだろう。 しかし、これは真実ではない。なぜなら、それは好きなときに現れ、定常的な特性を生み出す義務はないのである。これは、アルゴリズムの再最適化の必要性を決定する、根本的なレベルでのその特性です。なぜなら、一方的に、歴史上だけあるパターンに完全に対応する固定的なパラメータで作業しているからです。明日は少し違うということで、フィッティングの極限状態からの移行があります。

そして、明日のシフトを乗り切ればいいのです。そして、比較的安定した規則性、あるいは（中略） その大まかな推定によって規則性そのものが十分に広い範囲内で 変化するような、十分に荒い（単純な）識別 ・ 対処方法を用いて 生き延びることができる。

複雑な手法よりもシンプルな手法の方が効果的であり、そもそもなぜマーケットで儲けることが可能になるのか、これが私の理論的根拠である。

あなたの思いをビジュアルに：ZZの反転を予測する
 
Avals:

ショップで「1ピップ単位の非定常天秤」について、何か購入できるのでしょうか？:)
つまり、モデリング終了のサインなんですね。無視してレジに任せればいいのです
 
faa1947:
ひとつだけ、モデルの可逆性という要件を満たしていないことを除けば、すべてが素晴らしい。商の一部（例えばトレンド）を取り上げて、それを仕事にする。標準的なTA方式。残像はどうですか？この残滓が、私たちのモデルのすべてを捻じ曲げ始めているのではないか？残像をまったく考慮しないのに、どうして確信が持てるのでしょうか？

確実性がない - 神頼み
 
ちなみに、ジグザグで儲けることができます :) ジグザグといえば
 
faa1947:
つまり、モデリング終了のサインなんですね。無視してレジに任せればいいのです

どのスレッドでも同じことを議論していますね、自分の機種を。すでに皆さん複数回コメントされているようです))
 
ask:

自信を持てない......そんなことはない。
3年前、ほとんどの人が非定常性について聞きたがらなかった。今はかなり本質的な議論をしています。しかし、もうひとつ、モデルの可逆性があります。左側には商があり、右側のものはすべてその商に加算されるはずです。このような視点で自分たちのTCを見てみると、いろいろと見えてくるものがあります。
削除済み  
TheXpert:
ちなみに、ジグザグで儲けることができます :) ジグザグといえば
ジグザグの種類と同時に、メソッドをアドバイス（お金が必要とされていないフラットにキー - 幸せをもたらす可能性は低いです）。
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