[アーカイブ】お金になる村人の作り方を学ぼう! - ページ 739

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Mathemat:

総量が1システムの量に等しいという条件でポートフォリオを組めば、ドローダウンの絶対値は小さくなる。

アレクセイ

私の頭に灰を振りかけているのです。昨日は質問の本質を把握しきれなかった。実際、私自身の計算では、その数に比例してロット数を減らせば、収益性は全システムの平均レベルになり、最大ドローダウンも本当に小さくなることがわかりました。

素晴らしい分散計画ですね。あとは、ポジティブなMOを持つシステムを探すだけです。

 
Mathemat:

では、念のためもう一度描いてみましょう。

これら10システムの注文量はそれぞれ一定で、1ロットに相当します。

そして、この10システムの合計を10で割って、ポートフォリオの総注文量が 1ロット（10システムからそれぞれ0.1ロット）になるようにしてみましょう。

では、ドローダウンは大きくなっているのでしょうか？

受注量はもちろんのことしかし、なぜ10システムの全トレードの合計が=286で、!=2845なのでしょうか？
 
Heroix:
受注量はもちろんのことしかし、なぜ10システムの全トレードの合計が=286で、!=2845なのでしょうか？
10で割って平均を求めると・・・。
 
new-rena:
10で割って平均を求めると・・・。

ブルブル。こちらのグラフのことです https://forum.mql4.com/ru/44751/page737

どの程度の平均値なのでしょうか？

 
Heroix:

ブルブル。ここでいうチャートとは、https://forum.mql4.com/ru/44751/page737。

どんな平均値なんだろう？

ああ 2845はどこだ？

そして、すべての2860の合計を10で割ると、ドローダウンがほとんどない11番目のチャートが出来上がるとお話しました。いわば、合成されたツールです。

 
new-rena:

そうだ 2845はどこだ？

そして、すべての合計が2860で、10で割ると、ほとんどドローダウンのない11番目のチャートになることをお伝えしました。

えー...さあ3*281+7*286=2845

そのようにすべてを分割することができますが、うまくいけば、平均的に算術的に、理解できないほど簡単にエクイティのラインを得ることができるのです。

マテマタさんの回答を待っています。おそらく作者である彼は、10個のTSで同時に取引する数が、1個のTSと同じであることを、ストーリーに即して説明できるのだろう。

 
Heroix:

ふぅ...。ここから3*281+7*286=2845

だから、何でも割り切れるのですが、そう簡単に、算術的に平均化して、線を出す、等質性が理解できないのではと思います。

マテマタの返答を待っています。おそらく作者である彼は、10個のTSが1個のTSと同時に同じ取引数を持つことを、ストーリーに沿って調整しながら説明できるだろう。

えー...そうだ、せっかくシャープなんだから、横軸は見せないほうがよかったね。そして、取引数 ではなく、残高を見るのです。

各システムとも、実はトレード回数は299回です（まあたまたまですが）。ダイバーシティーは、もちろん一般的なケースで2990個あります。ただ、どれも元の取引より出来高が10分の1程度に小さくなっています。

正しく構築すれば、初期システムの各ディールの寿命も考慮する必要があります。

つまり、この乖離曲線は10倍程度のパワーで構成されており、実際、各「ディール」は約10個のディールを含み、そのバランスはこの曲線と比較してわずかに上下に「よろめき」ているのである。でも、やっぱり本家にはかなわない。

追伸：ポートフォリオ構成銘柄のモデルの基礎となるランダム関数を再計算すると、ダイバーシファイアに何が起こるかを示すビデオを作りました。

m.o.=1、トレードの結果は1-15=-14から1+15=16までの確率変数である、というシステムの基本的な特徴を思い起こさせるのです。

ファイル:
video_2012-02-20_diversif.zip  1398 kb
 

グレイルワークス6日目

http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru

そして、これはメガミートです :D 正しくカウントされたのは13日目です)

オニキスにたるみがあるのですが、ロットで失敗してズームインしてしまい、一般的な実験がうまくいかず、今に至っています。

 
Mathemat:

...

追伸：ポートフォリオ構成モデルの基礎となるランダム関数を再計算すると、分散投資がどうなるかを示すビデオを作成しました。

m.o.=1、トレードの結果は1-15=-14から1+15=16までの確率変数である、というシステムの基本的な特徴を思い起こさせるのです。

素晴らしい作品です、ありがとうございます。
 
baykanur:

ここで本当の馬鹿なシステムは、ちょうど2008年DCアルパーの戦略とトリッキーからストップロス25ストップロス500ユーロBXです。

さらに、アンチマーチンがあり、もしn回運がよければ、ロットにkを掛ける（任意）。

これは、このような写真がもっとあることを知っている修正ロットでテストです.... などがありますが、もしかしたら誰かが興味を持ってくれるかもしれません。

ふくろうがついた


なぜそのような伸び方をするのかわかりませんが、2008年の初めから現在に至るまで、もちろん水を差されたわけではなく、失望させられたわけです。いや、もちろん半分くらいは残してもいいんですけどね。まぐれ当たりだと思います。

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