エコノメトリックス：一歩先の予測 - ページ 84

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おいおい...この言葉を作ったのは......発音できない...が、理解不能で、賢そうに見える!!!!

:))))))

 
Mathemat:

そうですね......ARCHの話をしたんです。誰かが絶対的に不充分なんです。

自己回帰条件付き異種分散性

または

自己回帰条件付き異種分散性

なぜARCHに興味を持たれたのですか？ハマりだすと、TIの魅力が薄れてしまうかもしれません。
 
いいえ、そうではありません。あくまで一例です。実際には、少なくとも最もシンプルなAR型とMA型から始める必要があるのですが...。
 
Mathemat:
いいえ、そうではありません。あくまで一例です。実際には、少なくとも最もシンプルなAR型とMA型から始める必要があるのですが...。
学習効率：独学で本を読む場合-10％、先生と練習しながら本を読む場合-神頼み50％、シミュレーションソフトを使って本を読む場合-最大90％。EViews（または類似のもの）を使用することで、結果として知識とスキルが身につきます。
 
Farnsworth:

自己流ですが、正しいです、テスト済みです。

引用は定常的なプロセスではなく、ACFは時間の経過やサンプルの長さによって大きく 変化します。(このスレッドの筆者が理解していないことの一つ です）。

気にしないでください、すべて正しく計算されています。

非定常であること、長さに依存することは明確に知っていますし、時間と共にACFも変化することも知っています。

ここで、もう一つの質問ですが、説明してみます（https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция）。

1.500サンプルを採取し、ACFを構築する。("...自己相関関数プロットは、2つの関数（基底と関数をτだけ シフトしたもの）の相関係数を縦軸に、τの 値を横軸にプロットすることで得ることができる...")

2.シフト量τが 499サンプルを超える場合、ACFは0になるはずです。比較するものは何も残っていない。サンプルはすでに完成しています。オリジナルとそのコピーをtだけ シフトしたものは時間的に重ならない...他に共通するものはない（ありえない）。

3.3つの方法で計算した（その正しさを確認した）。

- matcadで構築されています。

- フーリエ変換

- で、数式で、それ（数式）をcodbaseに持ち込んだ。

3つの結果が揃った。

Z.I. 私は基本的に、そこでどうカウントしてもらっても構わないのですが、ただ、グラフが何かおかしい、ACFが正しく見えない（あるいはカットされているだけで、最初の500カウントだけが表示され、実際は計算のためにもっとそこを取ったのか...）というのが目につきました。

 
Trolls:

相関はトレンドの本質である。ファンズワースは 、トレンドの変化を反映しない関数線が怪しく直線的だ。

これがそのグラフです。

ここには270の観測結果がある。ACFを描けば、トレンドの変化に対応した波が見えてくる。270のバーは画面に収まらないので、トレンドが40から90に変化する部分を持ってきます。このような感じです。


ACFの波が視覚的なトレンドと一致しているのがわかる。EViewsのインストラクションでは、ACFをカウントするラグ数を指定する際に注意するよう警告されている。これはTAに詳しい人なら誰でも知っている問題で、1つの領域で多くのトレンドを描くことが可能だからだ。


 
faa1947:

....TAに慣れている人にとっては、1つの領域で多くのトレンドを描くことができるため、既知の問題である。


あくまで、描き方のルールを定義するまでの話です。そして、その時は、一人しかいない。
 
paukas:
あくまで、描き方のルールを決めるまでです。そして、その時、残るのは1つだけです。
これは、過去のデータから未来を予測しようとするときに、どの後知恵に頼ればいいのか、という最大の難点である。これは、球体の中で南-北、西-東を定義しようとするときと同じような状況である。
 
yosuf:
これは、過去のデータから未来を予測しようとする場合の最大の難関である「どの後知恵を使うか」である。この状況は、球体の中から南-北、西-東を定義しようとするときと同じである。
私は、「トレンド」よりも「スムージング」という言葉が好きです。何はともあれ、平滑化は分析的であり、容易に外挿可能である
 
faa1947:
私は、「トレンド」よりも「スムージング」という言葉が好きです。いずれにせよ、平滑化は分析的であり、容易に外挿可能である
これは、参加者が「到着した」と言った2回目なので、心を決めてください。
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