TAが機能しないなんて、その時は言わないでね - ページ 14 1...789101112131415161718192021...27 新しいコメント 削除済み 2011.02.22 23:10 #131 artikul: 私もショックです ))))おそらく、結局TAが効かないからでしょう )))) ひとつだけはっきりしているのは、提案された最適化の方法が本当に有効だということです。 必要なのは、この方法を数学的に解明し、すべてを分解することである。 しかし、よりシンプルなExpert Advisorが必要であり、分析におけるすべてのBPを明確に見るために、より理解しやすいシグナルが必要です。 どの信号が残り、どの信号が切れるのか、その理由は? Vladimir Gomonov 2011.02.22 23:22 #132 Reshetov: ここで最も有用なのは、パーセプトロン出力を正規化して閾値と比較することである。まだEAでは適用していませんが、試してみたいです。 すべてのオシレータをノーマライズしています。しかも最大値ではなく(どう考えても賢くない)、分散値で。 //--- Расчёт коэффициента нормализации ----------------- double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации { double qsum=0; for(uint i=0; i<len; i++) { double t=source[i]; qsum+=t*t; } // if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len); qsum=sqrt(qsum/len); // if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum); return(M_SQRT1_2/qsum); } 正規化係数として1/2のルートを適用することについてコメントする。これは、正弦波の分散=0.5なので、標準偏差=sqrt(1/2)という理由で選ばれています。 つまり、出来上がった発振器の標準偏差は、正弦波と同じになるのです。 -- パーセプトロンの係数の正規化も行っています。最適化(フィッティング)が速くなった。 mql5で作った "lattice "を紹介します。 // 控えめなのでテスト済みのインジケータは添付していません。テストしたい場合は、任意のインジケータを追加することができます。 ファイル: aftester-06_mul_.mq5 4 kb Vladimir Gomonov 2011.02.22 23:25 #133 あ、そうだ!マーケットドライバもないと動かないんだ。トレーラーに入れること。ノーコメント(単純なことです)。 ファイル: marketdriver_02.mqh 5 kb global.mqh 1 kb hrenfx 2011.02.22 23:33 #134 MetaDriver: 私は一般的にすべてのオシレーターをノーマライズします。しかも、最大値ではなく(どうせ賢くない)、分散値で。 最大値による正規化は行わなかった。 Vladimir Gomonov 2011.02.22 23:56 #135 hrenfx: もっとも配給はなかった。 申し訳ございません。:) hrenfx 2011.02.23 00:00 #136 MetaDriver: すみません。:) 今はどうだろう...。Happy Holidays! 配給について。 何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の範囲を知ることは重要である。区間の極値を実現するための条件。といった具合に。 絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。そして、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っています。 これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。 Vladimir Gomonov 2011.02.23 00:19 #137 hrenfx: 1) 今ひとつ...。Happy Holidays! 2)配給について。 何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の間隔を知ることは重要である。区間の極限に達する条件。といった具合に。 絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。まあ、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っていますね。 3)これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。 1)同じく!(笑:) 2)完全一致がある 3.なるほどね。 とにかく、TCの組み合わせに興味を持ってもらえたことが嬉しいですね。 (おそらく、まだ協力する考えがあるのでしょう)。引用文をどのように組み合わせても、その性質はあまり変わらないだろうというテーマには、alsuさんと直感的に同意します。ちょっとだけね。:)しかし、TSとなると全く別問題です。トレードシグナルのBPは、全く異なる、非常に異なった特性を持つ可能性がある。 かなり意味のある組み合わせの幅が広がります。 ところで、私はこれまで長い間(約1年半)、すべてのバーでネットポジションを修正するシステム、すなわち「連続的な周期的出力」のみを 構築し、テストしてきました。 // このようなバージョンで市場に出すということではありません。何を何のためにやっているのか、明確に理解することが大切...。:-)) Alexey Subbotin 2011.02.23 00:36 #138 MetaDriver: BPのトレーディングシグナルは、全く異なる、非常に異なった特徴を持つことがあります。 非常に意味のある組み合わせを構築できる余地が大きいのです。 ただ、理論的な根拠が必要なんです。最近、こんなことがチラホラと・・・。何人もの人の心が一度に同じ方向に動き出すと、ろくなことがない)) ところで、私はこれまで長い間(約1年半)、すべてのバーでネットポジションを変更するシステム、すなわち「連続的な定期的出力」のみを 構築してテストしてきました。 そうですね、それが一番分析しやすいですね。 Vladimir Gomonov 2011.02.23 00:50 #139 alsu: 1)理論的な根拠が欲しいだけなのですが......最近、何かチラホラ......。何人もの人の心が一斉に一つの方向に動き出すと、ろくなことがない))。 2) そうですね、それらは最も分析しやすいものです。 1.もう理論的なことは抜きにして おっと、もちろんです;)まあ・・・ちょっと思うところがあります。でも、息が詰まるのは、いつも通り欲張りなんですよね...。:) またいつか...。 2.それだけではありません(それはそれで正しいのですが)。 これにより、「良い」添加物特性を持つTCのセットを選択することができます。つまり、信号を足し合わせると、サミングプロファイルが発生しやすくなるのです。 Alexey Subbotin 2011.02.23 01:06 #140 MetaDriver: xre...さん 出発点として、依存-独立研究についての数学者の論文を待っています。私の中では、もうそこのテーゼをこのスレッドのテーマにねじ込んでいるのですが...。トゥルーフィット」信号のふるい落としを説明する理論になりそうです。 1...789101112131415161718192021...27 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
私もショックです ))))おそらく、結局TAが効かないからでしょう ))))
ひとつだけはっきりしているのは、提案された最適化の方法が本当に有効だということです。
必要なのは、この方法を数学的に解明し、すべてを分解することである。
しかし、よりシンプルなExpert Advisorが必要であり、分析におけるすべてのBPを明確に見るために、より理解しやすいシグナルが必要です。
どの信号が残り、どの信号が切れるのか、その理由は?
ここで最も有用なのは、パーセプトロン出力を正規化して閾値と比較することである。まだEAでは適用していませんが、試してみたいです。
正規化係数として1/2のルートを適用することについてコメントする。これは、正弦波の分散=0.5なので、標準偏差=sqrt(1/2)という理由で選ばれています。
つまり、出来上がった発振器の標準偏差は、正弦波と同じになるのです。
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パーセプトロンの係数の正規化も行っています。最適化(フィッティング)が速くなった。 mql5で作った "lattice "を紹介します。
// 控えめなのでテスト済みのインジケータは添付していません。テストしたい場合は、任意のインジケータを追加することができます。
私は一般的にすべてのオシレーターをノーマライズします。しかも、最大値ではなく(どうせ賢くない)、分散値で。
もっとも配給はなかった。
すみません。:)
今はどうだろう...。Happy Holidays!
配給について。
何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の範囲を知ることは重要である。区間の極値を実現するための条件。といった具合に。
絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。そして、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っています。
これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。
1) 今ひとつ...。Happy Holidays!
2)配給について。
何をするのか、何のためにするのかを明確にする必要があるのです。例えば、正規化された値の間隔を知ることは重要である。区間の極限に達する条件。といった具合に。
絶対収益ではなく相対収益が機能するのは、配給の考慮があるからである。まあ、一般的に価格VRの見方は、ある種の普遍性を持っていますね。
3)これは解明ではなく、ただ声を出して思っただけです。
1)同じく!(笑:)
2)完全一致がある
3.なるほどね。
とにかく、TCの組み合わせに興味を持ってもらえたことが嬉しいですね。 (おそらく、まだ協力する考えがあるのでしょう)。引用文をどのように組み合わせても、その性質はあまり変わらないだろうというテーマには、alsuさんと直感的に同意します。ちょっとだけね。:)しかし、TSとなると全く別問題です。トレードシグナルのBPは、全く異なる、非常に異なった特性を持つ可能性がある。 かなり意味のある組み合わせの幅が広がります。
ところで、私はこれまで長い間(約1年半)、すべてのバーでネットポジションを修正するシステム、すなわち「連続的な周期的出力」のみを 構築し、テストしてきました。
// このようなバージョンで市場に出すということではありません。何を何のためにやっているのか、明確に理解することが大切...。:-))
MetaDriver:
BPのトレーディングシグナルは、全く異なる、非常に異なった特徴を持つことがあります。 非常に意味のある組み合わせを構築できる余地が大きいのです。
ところで、私はこれまで長い間(約1年半)、すべてのバーでネットポジションを変更するシステム、すなわち「連続的な定期的出力」のみを 構築してテストしてきました。
1)理論的な根拠が欲しいだけなのですが......最近、何かチラホラ......。何人もの人の心が一斉に一つの方向に動き出すと、ろくなことがない))。
2) そうですね、それらは最も分析しやすいものです。
1.もう理論的なことは抜きにして おっと、もちろんです;)まあ・・・ちょっと思うところがあります。でも、息が詰まるのは、いつも通り欲張りなんですよね...。:) またいつか...。
2.それだけではありません(それはそれで正しいのですが)。 これにより、「良い」添加物特性を持つTCのセットを選択することができます。つまり、信号を足し合わせると、サミングプロファイルが発生しやすくなるのです。
xre...さん