Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
オンザフライの変数について、いくつか質問があります。
1.私の理解では、Q0の値は過去から取ってくるのでしょうか？いずれにせよ、どのように算出するのでしょうか。
2.3種類の指標値s1、s2、s3は分布パラメータn；m（通常α、β）に依存するか？
3. 3つの指標それぞれの変数の値について、大まかなイメージを教えてください。
...の例を挙げてください。
1.アルゴリズムに3つの実際のレート値を導入するとすぐに、まずQ0の推定値が得られ、さらに導入すると、ガンマ分布を含む上記の式で予測した結果、Q0は洗練されていくので、一部は本当に過去から取ってきて将来洗練されると考えてもよいでしょう。そして、指標の1つ、4つ目は、定量的と呼びましょう、その値によって導かれ、少なくとも2倍のスプレッドが可能であれば、エントリーの許可を与えます、同意、なぜ我々は無駄なエントリーが必要なのか。ここで歴史が不可欠であることを正しくご指摘いただきました。さらに、私は3つの関数をすべて特定し、過去、現在、未来の3つの期間すべてについて同じQ0を完全に配分し、それらを加えることで我々は常に分析的に正確なQ0の値を得て、事象起源の哲学において何が起こっているかの理解を広げます。簡単に言えば、アルゴリズムは日単位の時間枠を考慮すれば過去、現在までにどれだけ変化し、将来はまだどれだけ変化できるのか、安定位置に達するまでに示してくれます。
2.線形化されたトレンド方程式、（私はガンマ分布を含む上記の方程式を完璧に解析的に線形化することができました）、私たちの可能な市場の存在に対する評決を与えるs1、s2、s3をそれぞれ+1、-1と定性的に定式化し、案内することができるのです。s1-この直線の接線の傾き、s2-トレンドの変化を示す横軸線と交差する可能性のある事実とその瞬間、s3-プラス（BAU）とマイナス（SELL）の領域におけるこの直線のシェアの比率、過去と将来の不安定化プロセスを考慮し、問題のトレンドを全体として評価します。したがって、すべての3つの指標は定性的であり、あなたが正しく観察したように、間違いなく、ガンマ分布のパラメータに依存する、はい、彼らは通常、アルファとベータですが、私は彼らに物理的な本質を与えるために、別の呼称を選択しました、例えば、私はn-数を持っている "ブラックボックス」の多細胞モデルにおける「細胞」であり、タウ（以後、パラメータの一つとする）は考慮された過渡プロセスの時定数にほかならない。
3.これらの指標の値は、唯一の+1または-1することができますので、例えば、彼らの加算の結果は、アルゴリズムが結果を与える場合+3-我々は、他のケースで、売るとマイナス3 BAUで市場に参入する ことができます - AUT - 市場外。
ところで、過去の事実データの分析から、恐ろしいことがわかりました。市場は、私たちが真の参入の瞬間が来たと思う場合でも、それに近づく機会をいつも与えてくれるわけではなく、市場は直ちにそのような楽観主義者を罰します光り輝くものすべてが金ではない、ということわざはここでも当てはまる。市場は、我々から独立した独自の、恐ろしい法律と時々だけで、全体のシェアの非常に小さな割合によって、我々はそこにマスターし、その手の中にすべてを取り戻すことができます住んでいます。そして、元来欲張りで自分の能力に自信を持っている人間は、この客観的現実を信じようとしない。自分のせいでもないが、市場プロセスは微分領域にあり、我々の心はそれを十分に知覚するのに適応していないから、この欠点がない「感情のない」ロボットに賭けるのである。
1.アルゴリズムに3つの実際の価格値を入力するとすぐに、最初の、推定Q0値が得られますが、これはガンマ分布を含む上記の式に従って予測した結果、さらなる入力で指定されますので、本当に過去からその一部を取り出して未来で指定すると考えることができます。そして、指標の1つ、4つ目は、定量的と呼びましょう、その値によって導かれ、少なくとも2倍のスプレッドが可能であれば、エントリーの許可を与えます、同意、なぜ我々は無駄なエントリーが必要なのか。あなたは正しく、あなたが歴史なしで行うことはできません、さらに、私はすべての3つの関数は、すべての3つの期間に対して完全に同じQ0を配布していることがわかりました - 過去、現在、未来、それらを一緒に追加すると、我々は常にイベントの起源の哲学に何が起こっているかの我々の理解を拡張Q0の分析的に正確な値を得る、簡単に言えば、アルゴリズムはすぐにあなたが毎日の時間枠を考慮すれば、過去に、今日までに価格がどのくらい変化したのか、とそれは安定した範囲に達する前に、将来、どの程度まだ変更できることを示しています。
2.線形化されたトレンド方程式（私はガンマ分布を含む上記の方程式を解析的に完璧に線形化することができた）により、s1、s2、s3の定性的定式化が可能となり、我々の可能な市場の存在について+1および-1として、それぞれ方向づけを行うことができる。s1-この直線の接線の傾き、s2-トレンドの変化を示す横線と交差する可能性のある事実とその瞬間、s3-プラス（BAU）とマイナス（SELL）の領域におけるこの直線のシェアの比率、歴史と将来の不安定化プロセスを考慮した全体としての問題のトレンドを評価すること。したがって、すべての3つの指標は定性的であり、あなたが正しく指摘したように、間違いなく、ガンマ分布のパラメータに依存し、はい、彼らは通常、アルファとベータですが、私は彼らに物理的な本質を与えるために、別の指定を選んだ、例えば、私はn-数を持っている" "。ブラックボックス」の多細胞モデルにおける「細胞」であり、タウ（以降、これはパラメータの1つとする）は考慮された過渡プロセスの時定数にほかならない。
3.これらの指標の値は、唯一の+1または-1することができますので、例えば、彼らの加算の結果は、アルゴリズムが結果を与える場合+3-我々は、他のケースで、売るとマイナス3 BAUで市場に参入することができます - AUT - 市場外。
ところで、過去の事実データの分析から、恐ろしいことがわかりました。市場は、私たちが真の参入の瞬間が来たと思う場合でも、それに近づく機会をいつも与えてくれるわけではなく、市場は直ちにそのような楽観主義者を罰するでしょう光り輝くものすべてが金ではない、ということわざはここでも当てはまる。市場は、我々から独立した独自の、恐ろしい法律と時々だけで、全体のシェアの非常に小さな割合によって、我々はそこにマスターし、その手の中にすべてを取り戻すことができます住んでいます。なぜなら、市場のプロセスは微分領域にあり、私たちの心はそれを十分に認識するのに適応していないからです。だから、このような欠点がない「無感覚」なロボットに賭けるのです。
うーん......あなたの推理は、一見したところ、ずっと深いですね。良い反面、全てをMQL4に翻訳するのは手間がかかります。:)
市場というテーマでは、確かにそう思います。何度も書いていますが、プラスの取引結果を上げるためには、自発的（計算不可能・予測可能）な影響のない、落ち着いたマーケットが必要なのです。
P.s. あと、yosuf さんの計算結果（強調）をグラフで見ると、みんな興味を持つと思います。つまり、このような場合、私は通常、自分の計算と値動きの因果関係を示すために、excelのスクリーンショットを「指で」作っているのです。差し支えなければ
ここからは、ここで話を続けるのがベストだと思います。プログラマー、開発者、トレーダー、スポンサー、そして場合によっては私まで巻き込んで、ロボットトレーダーを作るためのワーキンググループを立ち上げるのは誰でしょうか？
yosuf:
Вкратце идея такая: по мере ввода (импорта) данных через каждую минуту (если работаем на минутках), программа анализирует (закономерности я дам) рынок на предмет возможного входа по BUY (все три индикатора указывают на 1) или на SELL (все три индикатора указывают на -1) или бесполезности входа, т.е. фэтт-вне рынка (хотя-бы один из индикаторов имеет другой знак). Выход из также ориентируется на знаки этих индикаторов (при нарушении согласованности в знаках всех трех индикаторов-немедленно закрываем позицию и покидаем рынок) Прошу подключиться всех разработчиков, идейную поддержку я обспечу- от Вас программное обеспечение. Ни от кого я не делаю секретов, выложу все теоретические разрабоки, поверьте, они уникальны. В честь того, что Россия мне дала образование, я попытаюсь помочь всем россиянам. Рынка Форекс хватит всем. Покажем иностранцам высокие технологии, чем они нас иногда удивляют
と、他のスレッドから引用したyosufさんの 言葉を付け加え、太字と下線を引いておきます。(ヴィータ)
私は強く反対します!を尊重しなければなりません。 泰平の世 で、特に敬意をもって扱う。 これらのプロセスでは時間が第一であり、価格は時間の産物である。.我々にとって難しいことだが、真の時間を考慮しなければならない。唯一の偏差は、等間隔の時間を取ることであり、これは統計学の法則に反しない。
ハイライトされた項目の本質を論じたい、それには理由があるのです。もちろん、私見ではありますが。;)
この掲示板では、暗い部屋で黒猫を探すのがいかに難しいかがよく記憶されています。市場調査員がどこに黒猫を探すのか、発言してみたいものです。そして、「どのような空間で猫を探すのか」ということを考えることから始めます。私たちにとってわかりやすいのは、価格時間という空間です。私たちは、時間が私たちの生活空間の次元であることに慣れ、価格も私たちの生活時間の中で変化するため、何も考えずに価格も価格-時間空間に置かれてきたのです。質問は、それが有効かどうかということです。価格という猫は、時間を座標軸とする空間に住んでいるのでしょうか。具体的には、価格形成の時間依存性が「正当に」存在するか？
この子供じみた質問に答える前に、天球上の惑星の位置の例えを出して、それがいかに正当なものかを示そうと思う。例えば、ある都市の電話帳から、n番目のページから1000人分の姓を取り出し、その生年月日を調べたとする。さらに、これらの日付から惑星の位置を計算し、ディレクトリ内の苗字の順番に、天文フォーラムに惑星の位置を投稿しました。結局のところ、誰も予測できないのです。また、小節ごとに惑星の位置が変わることは、決して小節番号や前の位置への依存性を確認するものではありません。予測するためには、「正当な」依存関係、つまり電話帳に載っている人の生年月日の並びを知る必要があるのです。
ここで、依存関係そのものに対する私の疑問を整理しておこうと思います。
残念ながら 、 ここでは 哲学的な アプローチ なしには 無理なのです。 しかし、私たちは幸運なことに、時間は時計の読み方です。 これが、 最近 広く受け入れられている物理 理論が与えて くれる時間の哲学的な 意味の すべて である。 この定義は、物理学者が私たちに宇宙の仕組みを説明するのに十分なものです。価格の世界の仕組みを時間で説明することを許さないキャッチは、物理学者とトレーダーの時計が動く法則の違いである。物理学者の時計は、地球の自転であれ、振り子の振動であれ、セシウム原子であれ、すべて同じシステムである宇宙の法則に基づき、その中で機能しており、わずか4種類の物理的相互作用に基づいている。物理学者の幸運は、彼らの時計がすでにこれら4つの相互作用の速度（持続時間）に正規化されていることである。そのため、例えば天体の運動の時間依存性を見つけるのは比較的容易である。あるプロセスの持続時間は、別のプロセスの持続時間によって測定されるが、どちらのプロセスも同じ進化の法則を超えることはないのである。トレーダー用語では、太陽の周りを走る地球は、時計の振り子が走る時間を示すのと同じ法則に従って、走行を取引している、つまり、地球は実際に「時間」を取引しているのである。
トレーダーは時間を取引するのか？これはあまり厳密な質問ではないが、疑う心というのは伝わるはずだ。太陽-地球のような単純な物理系を考える限り、その発展速度を地球-振り子のような同じように単純な系の発展で簡単に測ることができるのだ。物理システムが複雑化、開放化などするにつれて、その発展の法則も変わってくる。生物系の発達速度も、直線的ではないとはいえ、やはり時間を通して表現される。自然界にあるもの、つまり生理的なプロセスにおける植物や動物は、やはり4種類の相互作用に直接依存しており、したがって物理化学に基づく生命プロセスの持続時間は、指数を通してではあるが、非生命プロセスの持続時間、つまり振り子の揺れで表現することができる。私の考えでは、質的なブレークスルーは、プロセスが物理的現実から離れ始め、宇宙の法則から自らを抽象化し、物理法則に従うことを含め、多くの意味で非現実的な対象である精神空間に移行したときに起こります。ヌースフィアでのプロセスが発展する法則が、物理法則に弱く依存していることは、私が最初に言ったことではありません。価格の展開は宇宙の物理法則にほとんど依存しないので、振り子を振ってその展開空間を正規化することは、暗い部屋で黒猫を探すのと同じだと言ってよい。さらに悪いことに、正確に言うと、猫はいる（値段）が、部屋の空間がないのである。
時間は、価格が進化する空間の間違った次元である。価格と時間の関係を見出そうとする試みは、失敗することを承知の上で行っている。
強調されていることの本質に異議を唱えたいし、そうする正当な理由がある。もちろん、私見ではありますが。;)
フォーラムでは、暗い部屋の中で黒猫を探すことの難しさをよく思い知らされます。この問題に私の意見を加え、市場調査員が黒猫を探す場所について論じたいと思います。そして、「どのような空間で猫を探すのか」ということを考えることから始めます。私たちにとってわかりやすいのは、価格時間という空間です。私たちは、時間が私たちの生活空間の次元であることに慣れ、価格も私たちの生活時間の中で変化するため、何も考えずに価格も価格-時間空間に置かれてきたのです。質問は、それが有効かどうかということです。価格という猫は、時間を座標軸とする空間に住んでいるのでしょうか。具体的には、価格形成の時間依存性が「正当に」存在するか？
この子供じみた質問に答える前に、天球上の惑星の位置の例えを出して、それがいかに正当なものかを示しておこう。ある都市の電話帳から、nページ目から1000人の名前を取り出して、どうにかして生年月日を調べたとする。さらに、これらの日付で私は惑星の位置を計算し、ディレクトリ内の姓の順序で質問と天文学のフォーラムに惑星の位置を投稿 - この順序で次になるのはどれですか？結局のところ、誰も予測できないのです。また、小節ごとに惑星の位置が変わることは、決して小節番号や前の位置への依存性を確認するものではありません。予測するためには、「正当な」依存関係、つまり電話帳に載っている人の生年月日の並びを知る必要があるのです。
ここで、依存関係そのものに対する私の疑問を整理しておこうと思います。
残念ながら 、 ここでは 哲学的な アプローチ なしには 無理なのです。 しかし、私たちは幸運なことに、時間は時計の読み方です。 これが、 最近 広く受け入れられている物理 理論が与えて くれる時間の哲学的な 意味の すべて である。 この定義は、物理学者が私たちに宇宙の仕組みを説明するのに十分なものです。価格の世界の仕組みを説明するために時間を使うことを許さないキャッチは、物理学者とトレーダーの時計が動く法則の違いである。物理学者の時計は、地球の自転であれ、振り子の振動であれ、セシウム原子であれ、すべて同じシステムである宇宙の法則に基づき、その中で機能しており、わずか4種類の物理的相互作用に基づいている。物理学者の幸運は、彼らの時計がすでにこれら4つの相互作用の速度（持続時間）に正規化されていることである。そのため、例えば天体の運動の時間依存性を見つけるのは比較的容易である。あるプロセスの持続時間は、別のプロセスの持続時間によって測定されるが、どちらのプロセスも同じ進化の法則を超えることはないのである。トレーダー用語では、太陽の周りを走る地球は、時計の振り子が走る時間を示すのと同じ法則に従って、走行を取引している、つまり、地球は実際に「時間」を取引しているのである。
トレーダーは時間を取引するのか？これはあまり厳密な質問ではないが、疑う心というのは伝わるはずだ。太陽-地球のような単純な物理系を考える限り、その発展速度を地球-振り子のような同じように単純な系の発展で簡単に測ることができるのだ。物理システムが複雑化、開放化などするにつれて、その発展の法則も変わってくる。生物系の発達速度も、直線的ではないとはいえ、やはり時間を通して表現される。自然界にあるもの、つまり生理的なプロセスにおける植物や動物は、やはり4種類の相互作用に直接依存しており、したがって物理化学に基づく生命プロセスの持続時間は、指数を通してではあるが、非生命プロセスの持続時間、つまり振り子の揺れによって表現することができる。私の考えでは、質的なブレークスルーは、プロセスが物理的現実から離れ始め、宇宙の法則から自らを抽象化し、物理法則に従うことを含め、多くの意味で非現実的な対象である精神空間に移行したときに起こります。ヌースフィアでのプロセスが発展する法則は、物理法則に弱く依存していると言うのは、私が初めてではないのです。価格の展開は宇宙の物理法則にほとんど依存しないので、振り子を振ってその展開空間を正規化することは、暗い部屋で黒猫を探すのと同じだと言ってよい。さらに悪いことに、正確に言うと、猫はいる（値段）が、部屋の空間がないのである。
時間は、価格が進化する空間の間違った次元である。価格と時間の関係を見出そうとする試みは失敗する運命にある。
mql5で準備中の記事に親しんでいただいた後、議論を続ける予定です。
mql5で用意された記事に親しんでいただいた後、議論を続けていきます。
運営はこの言語のサンプルコードもないのにmql5で記事を撮ったのか？
ルールに何か新しいものが...。
;)
ここからは、ここで話を続けるのがベストだと思います。プログラマー、開発者、トレーダー、スポンサー、そして場合によっては私まで巻き込んで、ロボットトレーダーを作るためのワーキンググループを立ち上げるのは誰でしょうか？
そうですね、どちらかというと一人でできますね。必要なのは、計算式とExcel'e-VBAのコードと説明だけです。
数式やVBAのコードに慣れている場合、執筆時間の見積もりができるようになる（計算の複雑さに依存する）。
直接 メッセージを送ってくれれば、解決しますよ。
どちらかというと、自分一人でできる。必要なのは、計算のための数式、Excel-VBAのコードといくつかの説明だけです。
計算式とVBAのコードが分かれば、執筆時間の見積もりは可能です（計算の複雑さにもよりますが）。
直接メッセージを送ってくれれば、解決しますよ。
Excele-VBAコードとは何ですか？
Excele-VBAコードとは？
エクセル（と呼ばれるもの）で書かれたプログラムとは？
コーディングには、（1）VBA（Visual Basic for Application）と（2）Excel自体の組み込み関数の2つの方法があります。
いずれにせよ、計算アルゴリズムを再現しやすいように、動作するサンプルプログラムが欲しいですね。
VBAで書かれていれば早く、組み込み関数で書かれていれば、そのコーディングに対応しなければならないので、少し時間がかかるでしょう。
エクセル（と呼ばれるもの）で書かれたプログラムとは？
コーディングには、（1）VBA（Visual Basic for Application）と（2）Excel自体の組み込み関数の2つの方法があります。
いずれにせよ、すぐに動くサンプルプログラムがあれば、計算アルゴリズムの再現が容易になりますね。
VBAで書かれたものは早く、組み込み関数で書かれたものは、そのコーディングに対処しなければならないので、少し時間がかかります。
私の理解では、"プログラム "は存在せず、数式の連鎖があるだけだと思うのですが...。
;)