停留所 - ページ 14

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sp9:


OOP、C++、VB.NET、API、MAPI、SHMAPI、MQL4＆5、......の時代に、こんなことが可能なのか理解できない？

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いや、航空機、原子力発電所、電源、軍需品などの制御系に同様の「技術的な失敗」があった場合を想像すればよい。

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HZ.このような技術的な誤動作を 解消するコードを、わずかな費用で作成することができます。)))))))))))))

これです。最近衛星が墜落したのは、あなたのせいだと判明しました。

だって、コードを書いていないんだもの。地球全体を失望させた...EH

 
Svinozavr:

話し方が少年のそれではなく、、、。女の子じゃない)))
同意見です。でも、それだけでいいのでしょうか？


まあ、彼らが続けたいというなら、続けましょうよ。

また、学識経験者の意見もある。

私が言ったことは、どんなタイプにも当てはまるので、わざと切り捨てたのです。ストップ高を設定する作業は、利益部分を開発するのと同じくらい複雑なのですが、さらに条件が加わるので、一見するともっと難しいのです。

これは、ストップが何よりも取引システムの一部であることを考えると、論理的で真実であるように思われます。ストップは重要な出口を決めるもので、見つけると非常にラッキーです。そのようなポイントを1つでも踏まえておけば、手口がポジティブなトレーディングシステムを簡単に構築することができます。しかし、どんなものでも、たとえ効果のないストップ（重要なマーケットポイントを使わないストップ）でも、非常に小さいものではありますが、プラスの効果を もたらすと主張することができます。

私はこれまで、なぜストップが効くのか理解できていなかったが、ストップは推進派である。テストでは、非常に弱いながらも必ず効果が出ている（TSの陽性手口は、それほどでもないが増えた）。同時に、私が使っていた、そして今使っているストッパーは、それ自体では効果がないのです。そのブレークポイントは、他のランダムなポイントと何ら変わりはありません。しかし、なぜか貧乏くじを引いてしまったのだ。問題は、その理由です。

私の理論は単純です。前述したように、正規分布の規模では、ストップの幅はその実行確率と釣り合うことになる。つまり、ストップの幅が広ければ広いほど、発生する損失は大きくなりますが、実行される可能性は低くなります。ストップの幅が狭ければ狭いほど、発生する損失は少なくなりますが、発動する頻度が高くなります。その結果、どう考えても使用による効果はゼロなのです。しかし、それは正規 分布に限って言えることで、例えばランダムウォークのチャートではそうです。現実には、市場は乱数発生器ではなく、経済法則に従っており、その分布は正規分布ではないが、それに非常に近い。どのような市場でも分布は細長くなり、その端に尾を引くことになる。具体的には、どんな市場でも基本的な、非常にラフで肥大化した分布図を手書きで描いてみた。膝の上に絵を描いて目分量で作ったものなので（ちなみにVAZ車は宣伝からしてこんな感じ）、厳密な判断はしないで下さいね。

この仕組みにはどのような意味があるのでしょうか。 まず、私たちはこのまさに尾を引くことを強く恐れなくてはなりません。滅多にいないけど、間違った方向から捕まえると、あっという間に飛んでくる。いつ来るのか、その強さやベクトルはわからないが、来ることはわかる。ハードストップで切り離すしかない。シンプルなストップほど効果的なツールはない。確実に テールを削り、バウンドしないようにする。標準偏差の数、ATR値、ピップ数で表される固定値など、どのような値でもヘアカットのステンシルとして利用することができます。好きなように、その尻尾を剃ってくれれば問題ない。

このパターンと正規分布の第二の違いは、ストレッチされていること、すなわち市場が回帰する性質を示すことである。価格は動きを継続するよりも反転する可能性が高い。ストップ注文は、現在の価格より上か下の「買い」または「売り」注文なので、ストップに到達する前に価格が反転する可能性が高く なります（最大公約数的な意味での「可能性が高い」とは、25%で75%の確率ではなく、49%で51%の確率という意味です）。その場合、ストップは正規分布の場合よりもわずかに少ない損失を発生させることになります。これが、プロテクティブストップを使用する2つ目のメリットです。

同じ理由で、利益水準（Take Profit）を使用することは、保護ストップを使用するよりもはるかに効果的ではありません。第一に、有利に展開するテールを捉えることができない（剪定もするので）、第二に、価格が必要量に達せず反転する確率が正規分布より低いので、正規分布よりリターンで損することになる、ということです。同じ理由で、ストップの引き上げも非効率的です。価格がランダムに反転し、引いたストップが実行されることが多いため、利益が出ないことが多いのです。

全体として、この理論は、巨匠ジェフリー・オーウェン・カッツ、ドナ・マコーミック、ラリー・ウィリアムズがその著書「トレーディング戦略百科」「短期売買の長期的成功」で発見した効果を非常に正確に予測して いるのです。特に、エントリーをリミットオーダーに置き換えたストラテジーは、ほとんどすべてストップオーダーよりはるかに良い結果を示している（なぜか、自分で考えてみてください）。ラリー・ウィリアムズも明確な答えを持っている。利益の上限（テイクプロフィット）があると、最終的な結果が下がることを、彼の実践的なテストで確認している（第3章「短期売買の重要な秘訣」参照）。

 
C-4:


まあ、続けなければならない以上、続けましょう。

これは、識者の意見でもある。

これは、ストップがトレーディング・システムに関するものであることを考えると、論理的であり、真実であるように思われます。ストップは重要な出口を定めるものであり、それを見つけるのは大きな幸運です。そのようなポイントを1つでも踏まえておけば、手口がポジティブなトレーディングシステムを簡単に構築することができます。しかし、どんなものでも、たとえ効果のないストップ（重要なマーケットポイントを使わないストップ）でも、非常に小さいものではありますが、プラスの効果を もたらすと主張することができます。

私はこれまで、なぜストップが効くのか理解できていなかったが、ストップは推進派である。テストでは、非常に弱いながらも必ず効果が出ている（TSの陽性手口は、それほどでもないが増えた）。同時に、私が使っていた、そして今使っているストッパーは、それ自体では効果がないのです。そのブレークポイントは、他のランダムなポイントと何ら変わりはありません。しかし、なぜか貧乏くじを引いてしまったのだ。問題は、その理由です。

私の理論は単純です。前述したように、正規分布の規模では、ストップの幅はその実行確率と釣り合うことになる。つまり、ストップの幅が広ければ広いほど、発生する損失は大きくなりますが、実行される可能性は低くなります。ストップの幅が狭ければ狭いほど、発生する損失は少なくなりますが、発動する頻度が高くなります。その結果、どう考えても使用による効果はゼロなのです。しかし、それは正規 分布に限って言えることで、例えばランダムウォークのチャートではそうです。現実には、市場は乱数発生器ではなく、経済法則に従っており、その分布は正規分布ではないが、それに非常に近い。どのような市場でも分布は細長くなり、その端に尾を引くことになる。具体的には、どんな市場でも基本的な、非常にラフで肥大化した分布図を手書きで描いてみた。膝の上に絵を描いて目分量で作ったものなので（ちなみにVAZの車は広告からしてこんな感じ）、厳しく判断しないで下さいね。

この仕組みにはどのような意味があるのでしょうか。 まず、私たちはこのまさに尾を引くことを強く恐れなくてはなりません。滅多にいないけど、間違った方向から捕まえると、あっという間に飛んでくる。いつ来るのか、その強さやベクトルはわからないが、来ることはわかる。ハードストップで切り離すしかない。シンプルなストップほど効果的なツールはない。確実に テールを削り、バウンドしないようにする。標準偏差の数、ATR値、ピップ数で表される固定値など、どのような値でもヘアカットのステンシルとして利用することができます。好きなように、その尻尾を剃ってくれれば問題ない。

このパターンと正規分布の第二の違いは、ストレッチされていること、すなわち市場が回帰する性質を示すことである。価格は動きを継続するよりも反転する可能性が高い。ストップ注文は、現在の価格より上か下の「買い」または「売り」注文なので、ストップに到達する前に価格が反転する可能性が高く なります（最大公約数的な意味で、「最も可能性が高い」とは、25％の確率で75％ではなく、49％の確率で51％であることを意味します）。その場合、ストップは正規分布の場合よりもわずかに少ない損失を発生させることになります。これが、プロテクティブストップを使用する2つ目のメリットです。

同じ理由で、利益水準（Take Profit）を使用することは、保護ストップを使用するよりもはるかに効果的ではありません。第一に、有利に展開するテールを捉えることができない（剪定もするので）、第二に、価格が必要量に達せず反転する確率が正規分布より低いので、正規分布よりリターンで損することになる、ということです。同じ理由で、ストップの引き上げも非効率的です。このような場合、価格が反転し、引いたストップが実行されることが多いため、利益を得ることができないことが多くなります。

全体として、この理論は、巨匠ジェフリー・オーウェン・カッツ、ドナ・マコーミック、ラリー・ウィリアムズがその著書「トレーディング戦略百科」「短期売買の長期的成功」で発見した効果を非常に正確に予測して いるのです。特に，エントリーを指値注文に置き換えたストラテジーは，ほとんどすべてが逆指値注文の場合よりもはるかに良い結果を示した（その理由を自分で考えてみてほしい）。ラリー・ウィリアムズは明確な答えを持っている。利益制限（テイクプロフィット）は最終的な結果を低下させる。彼の実践的なテストがそれを証明している（第3章「短期売買の重要な秘密」参照）。

.あとは、少しでも利益を表示させるためのコードを追加するだけです。でも、それだけなんです :)))
 
paukas:
.あとは、少しでも利益を表示させるためのコードを追加するだけです。でも、それだけなんです :)))

旧作のものがあるんです。私は、いくつかの写真（停止なしと停止あり）を見つけることができるかもしれない、掘ってみます。ポジティブなMOを使ったコードそのものはレイアウトする予定がないので、判断しないでください。
 
C-4:

昔のものも持っていました。写真（ストップなし、ストップあり）を探してみます。コードそのものを積極的にMOで掲載するつもりはないので、がっかりしないでください。

そう、ポジティブなMOは必要ないのです。少なくとも目に見える形であったことが必要です。:))

 

良いアカウントは、ランダムプロテクションストップの有効性を調査する特別な専門家が必要です。ターゲット取引システムは、取引システムの非ランダムな特性によって結果が歪められる可能性があるため、この目的にはあまり適していない。このExpert Advisorの動作は、乱数発生器に基づいて いる必要があります。このようにシンプルなソリューションですが、これを作るのに何日もかけるわけにはいきません。プログラミングを実践して、実際に科学者同士の会話をサポートしたいという人がいればですが、条件を提示する準備はできています。その中でストップを使うと、理論的に予測されるある効果が見られるはずです。科学のためにpovoditに興味を持っている一般的に - ここに書き込む。

p.s.正直、この理論がどれほど健全なものかはわかりませんが、間接的な実用上の証明はあります。
。

 

ストップロスを 推奨する人、ストップリミットオーダーを叫ぶ人、ロックは邪道だ！と言う人、様々です。

逆張りならストップロス、10-20pipsのテイクアウトならロットでもOKです。

 
C-4:


まあ、彼らが望むなら、続けましょう。

また、次のような学識経験者の意見もある。

私の発言から、あなたが一体何を主張したのか、まだ理解できません。

このパターンと正規分布の第二の違いは、細長いこと、すなわち市場が戻り特性を示すことである。値動きが続くというより、反転する可能性が高い...。

採用する時系列 分類による。EZアプローチで反転を調べるなら、そうですね、反転することの方が多いでしょう。しかし、任意の地点で停止したり、ZZセグメントの統計を比較するなど、他の分類を用いると、ほぼ半々になってしまうのです。

図はリターニー統計、つまりx(n)-x(n-1)でしょうか？もしそうなら、あなたの言うことが帰国子女とどう関係するのですか？それとも、トランザクションの継続時間が1カウント 未満なのでしょうか？このような推論には、ファーストカウントのGLISTogramではなく、プロセスの構造関数や両対数の法則を用いるのが正しいように思います。

追記：特にカッツという苗字は信用しないでください、これらの苗字は、全く異なる目的を持っているかもしれません :o)

 
Farnsworth:

私の発言から、あなたが一体何を主張したのか、まだ理解できません。

採用する時系列分類による。ZZアプローチに基づいて反転を調べるなら、そうですね、反転することの方が多いでしょうし、必ず反転します。 しかし、任意の地点で停止したり、ZZセグメントの統計を比較するなど、他の分類を用いると、ほぼ半々になってしまうのです。

図はリターニー統計、つまりx(n)-x(n-1)でしょうか？もしそうなら、あなたの言うことが帰国子女とどう関係するのですか？それとも、トランザクションの継続時間が1カウント 未満なのでしょうか？このような推論には、ファーストカウントのGLISTogramではなく、プロセスの構造関数や両対数の法則を用いるのが正しいように思います。

追記：特にカッツという苗字は信用しないでください、これらの苗字は、全く異なる目的を持っているかもしれません :o)

カッツに電話する？
 
paukas:
カッツに電話をかけますか？

-- あのね、修羅さん」パニコフスキーが続けた。「私はなんとなくベンダーを信用しなくなったんです。彼は何か悪いことをしている。

-- さて、さて!-- バラガノフが脅すように言った。--聞かれなかったんですね。

-- いや、マジで。オスタップ・イブラヒモビッチのことは、とても尊敬しています。私がどれだけポンドを尊敬しているかご存知でしょうが、ポンドでさえ、ベンダーについて、彼は頭脳派だと言っています。でも、修羅さんには言っておきます。

ロバを叩け！まったく、この人は馬鹿なんだから。ただの惨めな、取るに足らない人間です。そして、ベンダーに恨みはない。でも、嫌なことがあるんです。修羅、一人の人間として言わせてもらうが...。

いや、カッツはいらない、俺だけのカッツだ)

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