回帰式 - ページ 15

[hrenfx]

timbo:

共和分問題が解決されたとは、どういう意味ですか？共和制を用いる目的は、定常的なBPを得ることである。成功すれば、芝刈りを開始することができます。

定常的に芝を刈ることで、自己共分散が一定になり（というかラグのみに依存する）、MOが変化しないという理解でいいのでしょうか？正直なところ、自己共分散が一定だと草の量にどう影響するのか、よくわかりません。

自己共分散がよろめくというのはあるんですが、かなり予想通りによろめくんですよね...。

一般に、儲けるためには厳密な意味での定常性は必要ない。BPの自己共分散（より厳密には自己相関）に何らかの持続的な依存性があれば十分である。例えば、局所極値の周期性など。おそらく、従属VRは定常VRに容易に変換することができ、それが、最終的にすべての人が稼ぎのために共和分問題を解く必要性について話す理由です。

しかし、それでも私は、一定の自己共分散がどのように役立つのかわかりません。

私は研究の中で、なぜ為替市場が他の市場よりはるかに複雑なのかを理解しました。FOREXでは、金融商品は10数種類と非常に少ないということです。そして、それらの間の相関は極めて不安定である。他の市場では、もっと多くの金融商品と、株式がほぼ定常状態にあるポートフォリオが簡単に見つかります。

[alex]

hrenfx:

定常時に芝を刈ることで、自己共分散が一定（というかラグのみに依存）、MOが不変になるという理解で合っていますか？正直なところ、自己共分散が一定だと草の量にどう影響するのか、よくわかりません。

自己共分散がよろめくというのはあるんですが、かなり予測通りによろめくんですよね...。

一般に、儲けるためには厳密な意味での定常性は必要ない。BPの自己共分散（より厳密には自己相関）に何らかの持続的な依存性があれば十分である。例えば、局所極値の周期性など。おそらく、従属VRは定常VRに容易に変換することができ、それが、最終的にすべての人が稼ぎのために共和分問題を解く必要性について話す理由です。

しかし、それでも私は、一定の自己共分散がどのように役立つのかわかりません。

私は研究の中で、なぜ為替市場が他の市場よりはるかに複雑なのかを理解しました。FOREXでは、金融商品は10数種類と非常に少ないということです。そして、それらの間の相関は極めて不安定である。他の市場では、もっと多くの金融商品と、株式がほぼ定常状態にあるポートフォリオが簡単に見つかります。

また論点がずれてしまった。どうやって非定常の定常性を...は、回帰はこれを許すのか、それともペンのスケッチだけなのか？

[削除済み]

芝を刈ることで、パラメータが一定であることを確認することができます。最も単純に言えば、定常系列は平均回帰的である。つまり、もし平均から離れたなら、必ずそこに戻るということである。自己相関を 気にしない、極値を気にしない。算術平均は富への道であり、水路の壁から中心への貿易である。

一定の自己相関は、単に定常性の定義の一部である。幸せになるためには、平均値が一定であればよいのです。自己相関を歩かせる。必要であれば、GARCHモデルを試してみると、ボラティリティが高い/低いクラスターを検出し、時間帯によって異なることがあるので、そこから取引する正確なボーダーを決定することができるようになります。また、わざわざ2つのSCOから取引する必要はありません。すぐに処分するものがなくなります。本当に静止しているのであれば

FXは他の市場よりずっと簡単です。すでにスプレッド、自然相関分析が用意されているのです。再度共集積を試みる必要はない。ユーロ買いドル売りのロングショートポートフォリオを準備している。すべての通貨ペアはすでに静止しており、平均回帰しています。分や時間ではなく、週や月単位で見ればいいんです。1時間でさえ、どのペアも純水のようにランダムにさまよう。1:100のレバレッジは、顕微鏡で象を見るようなもので、人を盲目にします。

FXは非常にゆっくりとした動きで、ボラティリティが非常に低い市場です。そこでのトレードは、年に1、2回が正しいやり方だろう。株を見ていると、1日で3～5～7％以上の値動き？簡単!時には1日に何度も。そこに本当の意味でのアクションがあるのです。FXは、多くの人が取引しようとすると、雑音の中から針を探すようなものです。本当に儲かるチャンスがある市場に行くべきで、FXのルーレットで遊んではいけないのです。

[hrenfx]

timbo:

芝を刈ることで、パラメータが一定であることを確認することができます。最も単純に言えば、定常系列は平均回帰的である。つまり、もし平均から離れたなら、必ずそこに戻るということである。自己相関を気にしない、極値を気にしない。算術平均は富への道であり、水路の壁から中心への貿易である。

一定の自己相関は、単に定常性の定義の一部である。幸せになるためには、平均値が一定であればよいのです。自己相関を歩かせる。必要であれば、GARCHモデルを試してみると、ボラティリティが高い/低いクラスターを検出し、時間帯によって異なることがあるので、そこから取引する正確なボーダーを決定することができるようになります。また、わざわざ2つのSCOから取引する必要はありません。すぐに処分するものがなくなります。本当に静止しているのであれば

素晴らしい直筆で書く

[Валентин]

スレッドを読み直していないので、オフトピックかもしれません。

正直、この話題で時間がかかったことにあまり驚きはない。シンプルでいいと思うんです。

私のインジケータにパラメータ選択モジュールを取り付け、15～20分ほどでコードを起草しました。

[hrenfx]

多項式回帰、三角回帰などの回帰を求める問題を、線形回帰を求める問題に還元した簡単な例 です。

[hrenfx]

多変量線形回帰は重み付け係数に不等号がつくという言葉を確認する必要があった。

例えば、こんな感じです。

1. EURUSDを GBPUSDと AUDUSDで 表現すると：k1 * EURUSD = k2 * GBPUSD + k3 * AUDUSD、多変量線形回帰（k1 = 1）で表現する場合
2. GBPUSD をEURUSD とAUDUSD で表現する場合：n2 *GBPUSD = n1 * EURUSD + n3 * AUDUSD、多変量線形回帰により（n2 = 1）、GBPUSD を表す。

両者で得られる重み係数は比例しない：{k1; k2; k3} !～{n1; n2; n3}。

このような、一見するとわかりにくい事実は、例によって最もよく示されている。

[削除済み]

timbo:

1分や1時間ではなく、1週間、1カ月と見ていけばいいのです。時計の上でも、どのペアも純水のようにランダムにさまよう。

FXは非常にゆっくりとした動きで、ボラティリティが非常に低い市場です。そこでのトレードは、年に1、2回が正しいやり方だろう。株を見ていると、1日で3～5～7％以上の値動き？簡単!時には1日に何度も。そこに本当の意味でのアクションがあるのです。 FXは、多くの人が取引しようとすると、雑音の中から針を探すようなものです。FXのルーレットで遊ぶのではなく、本当に儲かるチャンスがあるマーケットに行くべきです。

夜8時頃から夜11時頃までの時間帯で、このような絵をどう説明するのだろう--。

ティックチャートでも、1分足チャートでも、5分足チャートでも、どんなタイムフレームでも、どこでも、どこでも取引できると思います。
。

チャネル、抵抗線、支持線が存在 することになります。

[Evgeniy Logunov]

hrenfx:

多変量線形回帰は重み付け係数が不等号になる、という言葉を確認するのにかかりましたね。

この発見にはどれくらいの時間がかかったのでしょうか？:)

ピアソンの1901年の直交回帰の研究を調べてみてください。

[hrenfx]

lea:

この発見にはどれくらいの時間がかかったのでしょうか？:)

確認に手間取ることはなかった。