分散投資手法「R-Portfolio
Зависимость между потенциальной минимальной доходностью R-Portfolio и потенциальным риском обратнопропорциональная. Т.е. чем выше потенциальная минимальная доходность этого самого портфеля, тем ниже потенциальный риск.
Чем выше доходность - тем выше риск. Чем ниже доходность портфеля тем более там надёжных бумаг с медленным ростом(имхо)
私も以前はそう思っていました。トービン-マーコウィッツのポートフォリオでは、潜在的なリターンと潜在的なリスクは確かに正比例している。しかし、今回はその逆です。つまり、例えば、あるポートフォリオの一定期間の潜在的なリターンの最低値がxドルであるとします。あるポートフォリオの一定期間の潜在的なリターンの最小値は、$yに等しい。
x > y > 0 とする
最大リターンは最小から無限大まで（ソルティーノ係数は無限大）、リスクゾーンはゼロリターン以下から始まるので、m.p.a.のあるポートフォリオはxはm.p.a.を持つポートフォリオよりリスクが低い。リスクゾーンからさらに離れたところにバーがあるため、$y。
契約上、各預金者に毎月強制的にn分の1（預金の％）＋任意保険料を支払う義務のある銀行があるとする。つまり、銀行の業績が良すぎる場合は、n番目の金額を支払う義務があるのです。銀行の業績が良ければ、副収入から保険料が支払われる。
ここで、預金者の契約上のリスクはどこにあるのでしょうか？契約投資家にリスクがないことは明らかである。しかし、銀行が債務不履行に陥ったり、倒産したりするリスクは潜在的にある。
同じ銀行でも、どのように運営されているのでしょうか？潜在的なプラスの利回りを持つ資産を購入するのです。しかし、同じ資産でもリターンが不安定なため、短期間では損失を出すこともある。銀行は、一定期間ごとに少なくとも一定額（潜在的な最低収益）のリターンがあるように、これらの有価 証券のポートフォリオを形成します。最大リターンは考慮されていない - それは計算不可能であり、すなわち非定常的である。そして、預金者への必要なn番目の払い出し額は、まさにこのminで計算される。ポートフォリオ利回りが最低金利を上回った場合、預金者は追加利回りによるボーナスを受け取ります。みんなハッピーで、みんな笑っている。
Rポートフォリオ手法は、このような潜在的無リスクのポートフォリオを不安定な潜在的収益性資産から形成するアルゴリズムである。
その本質は、ポートフォリオ内の個別資産の相場が非定常であることを、最大潜在利回りの非定常性を高めることによって、最小潜在利回りの定常性に変換することである。ポートフォリオのリターンは、株式によっては、多かれ少なかれ、ポートフォリオに含まれる資産の平均的なリターンである。
つまり、永久機関では全くないのです。非定常性、つまりある場所でのリスクを排除することは、別の場所でのリスクを増加させることを犠牲にしている。
То есть алгоритм комбинирует кривульки цен акций таким образом, чтобы синтетика имела ровный ап-тренд?
いや、アップトレンドは段々、ディップはない。各ステップの最低高さが決まっているだけです。このため、ステップの最大高さは、ポートフォリオ内の個々の資産の場合よりもさらに予測不可能になります。
また、マーチンのバランス・リニアリティは、不利な時にロット（賭け金）を増やすことで実現しています。
非常に興味深い仕事だが、この手法を外国為替市場に適用した研究はあるのか？
したがって、この方法を通貨やCFDにどのように（もしあれば）適用できるかを知ることは非常に興味深いことです。
Присоединюсь к предыдущему оратору.
Работа чрезвычайно интересная, но делались ли какие либо исследования в направлении применения данной методики к валютным рынкам?
いいえ、通貨については、ヒストリーの適合以外はあり得ませんでした。理由は平凡です。通貨は指で数えることができますが、通貨を組み合わせて得られる通貨ペアはたくさんあります。
この方法を実施するためには、1つの通貨で取引される金融商品を少なくとも数十種類、できれば数百種類用意する必要がある。なぜなら、さまざまな投資対象からポートフォリオを形成する必要があるが、そのほとんどはポートフォリオに適合せず、信頼性が低いために拒否されるからだ。そのため、少なくとも30種類以上の金融商品が存在する株式市場においてのみ、良好な結果が得られているのである。
Нет. По валютам ничего кроме подгонки под историю получить не удалось. Причина банальна. Валюты можно пересчитать по пальцам, хотя валютных пар из них путем сочетаний получается большое множество.
Для реализации данного метода необходимо как минимум несколько десятков финансовых инструментов котируемых в одной валюте, а желательно несколько сотен, ведь портфель необходимо формировать из множества инвестиционных активов, большая часть которых в него не попадет - будет отсеяна по причине низкой благонадежности. Поэтому положительных результатов удалось добиться только на фондовых рынках, т.к. на них представлено не менее 30-ти финансовых инструментов.
ちなみに、ファンドの方向性は有望です。
ただ、なぜレシェトフ方式と呼ばれるのかが分かりませんでした:)))
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皆様、よいお年を！
前回の開発はほぼ終了しました。地域住民の判断のために出しているのです。
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R-ポートフォリオとモダン・ポートフォリオ・セオリーの手法の根本的な違いは何ですか？
モダン・ポートフォリオ・セオリーの基本的な考え方を見てみましょう。
1.有価証券の個別ポートフォリオの評価および個々の有価証券の評価については、原則として、金融商品の潜在的な収益性と標準偏差の比 - リスクに基づく同じ方法を適用します。
2.
3. リスクのない証券、およびその証券から形成されるポートフォリオのリスクは、現代ポートフォリオ理論によれば、いかなる場合にもマイナスになることはない。有価証券のポートフォリオは、リスクを低減させるが、その代償としてリターンは低くなる。
簡単に言えば、現代ポートフォリオ理論は、投資家が有価証券のリストを選択し、その統計的特性を計算した助けを借りて、次のことができる方法を提供しています：
1.潜在的なリスク量を指定し、ポートフォリオを得る。 ポートフォリオの株式と有価証券のリターンを掛け合わせ、結果を合計することで、ポートフォリオの潜在的なリターンを得ることができる
2.潜在的リターンの値を設定し、ポートフォリオを取得する。
次に、R-Portfolio について同じ点を考えてみましょう。
1.Rポートフォリオ・ポートフォリオとは、有価証券で構成される個別のポートフォリオのことで、他の金融商品と比較して、ディップ（ドローダウン）のない厳格な上昇トレンドの恩恵を受ける合成金融商品です。ポートフォリオに含まれる個別の有価証券の相場の時系列がベルヌーイ方式によるランダムウォークである場合、すなわち、まさにこれらの本体から生じる、さまざまな高値と安値を持つ、色の異なる多数の日本のローソク足からなるとすれば、Rポートフォリオは、常に白い本体を持つローソク足のみからなる合成商品、成長ローソク足であることになります。まさにこのポートフォリオのベルヌーイランダムは、予測不可能で何にも制約されないので、イールドハイにのみ適用されます。R-Portfolioのキャンドルボディは、ある特定の値より小さくすることはできません。
2.R-Portfolioの潜在的なリスクは、これらのポートフォリオに無リスクの証券がない場合でも、常に負である。
3.Rポートフォリオには潜在的なリスクという概念はありません。なぜなら、このリスクは常にマイナスであり、すなわち、どの期間においても、ポートフォリオは潜在的な利益のみをもたらすことができるからです。潜在的なリスクの代わりに、一定期間における潜在的なポートフォリオの最小リターンの概念を導入しています。潜在的な最大リターンは予測不可能であり、上からの何かに制限されるものではありません。Rポートフォリオ・ポートフォリオの幾何学的空間は一次元であり、単一期間の個々のポートフォリオの潜在的な最小リターンの値によってのみ特徴づけられる。R-Portfolioの潜在的な最小リターンと潜在的なリスクの関係は反比例する。すなわち、このポートフォリオの潜在的な最小リターンが高いほど、潜在的なリスクは低くなる。
簡単に説明すると、R-Portfolio の計算方法は、有価証券のリストから、潜在的に最も低いリターンの制限を受けるポートフォリオを、その相場の変換によって得ることができます。
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以上、「従来のパウダーとの違い」ということで、R-Portfolio を説明した。より詳細な情報、すなわちアルゴリズム、ソフトウェア実装、およびオープンソースソフトウェアは、次のサイトでご覧いただけます： http://r-portfolio.ru
現時点で、MT4と互換性のあるJava実装があります。その後、MQL5 で完全に書かれた本格的な MT5 Expert Advisor が計画されています。
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