アドバイザーは実生活に適しているか？ - ページ 46

[david2]

何に何を掛けるのか？同じ戦略を分単位でやるということです。

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david2:
何に何を掛けるのか？同じ戦略を分単位でやるということです。

M1テストにストラテジーを変換するために、何かを足したりかけたり、ましてや「根」を張ったりする必要はないのです。タイムシリーズ、インジケータなどで明示的に使用するTFを指定します。そして、議事録で自分自身をテストする。

[Vladimir Paukas]

Figar0:

M1テストに変換するために、何かを足したり掛けたり、ましてや「ルート」なんて必要ないのです。タイムシリーズやインジケータなどで使用するTFを明示的に指定します。そして、議事録で自分自身をテストする。

必要ないとはどういうことですか？お金についてはどうですか？耕すこともなく、増殖することもないのだろうか。

[david2]

分足で最適なTakeProfit=10とすると、4時間足でも10?私の推測では150、そうでなければ別の戦略になってしまう。

[Сергей]

瑣末なことが好きな人のことはさておき、私はエキスパート・アドバイザーをアレンジしたものを掲載し続けています。

だから、M15、ユーロバックス、最適化2010-2011、2011年1月1日から2011年6月1日まで成功した前方。

Expert Advisorのパラメータは添付のとおりです。

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ストラテジーテスターレポート

マトリカ1

Alpari-Demo (Build 409)

シンボルマーク		EURUSD (ユーロ vs 米ドル)
期間		4時間（H4） 2006.04.17 04:00 - 2011.11.15 08:00
モデル		コントロールポイント（非常に大まかな方法、結果を考慮することはできない）
歴史に残るバー	4657	モデル化されたダニ	122380	モデリング品質	非対称性
チャートの不一致エラー	11
初回入金額	10000.00
当期純利益	3016948.88	利益合計	4155151.73	全損	-1138202.85
収益性	3.65	期待されるペイオフ	206.98
アブソリュートドローダウン	40.56	最大ドローダウン	7503.85 (0.40%)	相対的ドローダウン	11.73% (2143.07)
総取引高	14576	ショートポジション(勝率)	7158 (50.07%)	ロングポジション(勝率)	7418 (50.05%)
		利益を得た取引(全体の割合)	7297 (50.06%)	損失取引(全体に占める割合)	7279 (49.94%)
最大		儲け話	5820.00	負の取引	-1990.00
平均値		得な話	569.43	負け組み	-156.37
最大		れんしょう	27 (16510.00)	継続的損失（ロス）	18 (-7234.13)
最大		継続的な利益（勝利数）	35115.00 (25)	連続損失（損失数）	-7234.13 (18)
平均値		連勝	4	継続的な損失	4

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これ（上）は問題ないようです。はい？

[Сергей]

TheXpert:
No.

どうしたんですか？グレイル です :-)

[TheXpert]

90％なら、話はそれからだ。