移動平均線アドバイザーを例としたMTSの活動スペクトルとAFC - ページ 3 123456789 新しいコメント Андрей 2009.10.09 19:44 #21 DC2008 >> : 高速であれば、そうです。しかし、アクティビティースペクトルではなく、空燃比でフィルタリングしてください。つまり、Expert Advisorが損失を出す周波数を単純にカットしているのです。そして第2段階では、ドローダウンが指定された限度を超える頻度をカットする。以上、採算度外視のExpert Advisorが、採算に合うようになる。そして、その戦略が正しいものであれば、どれを使ってもいいのです。 歴史上、収益性が高くなる。良好な結果が得られる連続した周波数群は存在しない。 そして、周波数はご存じのように「浮く」ものです。 そしてこの状況では、あるカテゴリー（儲かる）から別のカテゴリー（儲からない）への移行となるのです。 は、テスト期間を1バー（1日）ずらすことで実現できます。 Дима 2009.10.09 19:44 #22 どのような環境で、このデータを取得するのですか？それとも、既成のツールがあるのでしょうか？ Eugene 2009.10.09 19:45 #23 DC2008 >> : 高速であれば、そうです。しかし、アクティビティースペクトルではなく、空燃比でフィルタリングしてください。つまり、Expert Advisorが損失を出す周波数を単純にカットしているのです。そして第2段階では、ドローダウンが指定した上限を超える頻度をカットしている。以上、採算度外視のExpert Advisorが、採算に合うようになる。そして、その戦略が正しいものであれば、どれを使っても構わないのです。 ヒストリーマッチングより優れている点は？ Alexey Subbotin 2009.10.09 19:48 #24 begemot61 >> : >> ストーリーテリングより優れているのか？ それはそれで、とても斬新な話です。 Ярослав 2009.10.10 00:19 #25 jartmailru >> : PCで量子コンピュータをエミュレートするのはどうだろう？:-)>> 感じてみたい。 http://jquantum.sourceforge.net/ Sergey Pavlov 2009.10.10 08:01 #26 jartmailru писал(а)>> 歴史に残る黒字に。良好な結果が得られる連続した周波数群は存在しない。 そして、周波数は「浮く」ことが知られています。 このような状況で、あるカテゴリー（儲かる）から別のカテゴリー（儲からない）にシフトするIMHO は、試験期間を1小節（1日）ずらすことで達成できる可能性があります。 一日一日を大切にしよう。 つまり、周波数と振幅を軸とした量子力学的な周波数空間で解析を行う。各量子は決められた場所にのみ存在し、その軸をぶらぶらすることはない。この空間では、振幅だけが変化する。 連続した周波数群を探す必要は全くない。その周波数だけが必要とされる-「お金がある」ところ。 量子力学の周波数は時間に依存しないので、利益に対する安定性はテスト期間のシフトに依存しない。例えば、3月1日に周波数35を発し、3月7日に周波数480を発した場合、市場が発する周波数は変化せず、周波数480から分析が開始されます。 Sergey Pavlov 2009.10.10 08:11 #27 mpeugep писал(а)>> また、どのような環境でこのデータを取得するのでしょうか？それとも、既成のツールがあるのでしょうか？ 必要なデータはすべてテスターで作成し、Excelで分析します。これを自動化する、あるいはMTに内蔵された機能（MTのスペクトル解析）を利用することが可能です。 Sergey Pavlov 2009.10.10 09:01 #28 begemot61 писал(а)>> ヒストリーマッチングより優れている点は？ 私があなたと同じようにフィッティングを理解するならば - 歴史のある時点で利益になるようにMTSのパラメータを選択することです。そして、提案された（迅速な）分析方法により、任意のMTSを市場にチューニング（ラジオ受信機のように調整）することができます。つまり、ロボットは利益の出る周波数のみで取引するのです。MTS（無線受信機）の設計に干渉せず、はんだ付けのやり直しもしない。 === 負けた戦略を儲かる戦略に変える "Quick and dumb "は、儲かる取引戦略を作るという意味ではなく、そのまま儲からないままになっているのです。ただ、負けなくなっただけです。 === 最も正しい（長くて難しいが）方法は、最大活性（干渉）のゾーンにおけるmtsの挙動を研究し、その結果、本当に利益の出る戦略を開発することである。 Андрей 2009.10.10 10:22 #29 DC2008 >> : 一歩一歩進んでいきましょう。 つまり、ある軸は周波数、別の軸は振幅というように、量子的な周波数の空間で分析が行われる。各量子は決められた場所にのみ存在し、その軸をぶらぶらすることはない。この空間では、振幅だけが変化する。 連続した周波数群を探す必要は全くない。その周波数だけが必要とされる-「お金がある」ところ。 量子力学の周波数は時間に依存しないので、利益に対する安定性はテスト期間のシフトに依存しない。例えば、3 月 1 日に市場が周波数 35 を発し、3 月 7 日に周波数 480 を発した場合、3 月 1 日からではなく、3 月 7 日からのテストの周波数は変わらず、周波数 480 で分析が開始されることにな る。 すなわち、期間依存性を含むある種のMTSが存在する。実は、周期が正しく定義されているという条件に対するMTS（トレーディングシステム）の挙動は不変だということなのですが......。では、ピリオドを定義してMTSに桁を入れれば、MTSは*正しく*、以前のデータと同じように動作するのでしょうか。 Sergey Fionin 2009.10.10 10:41 #30 似たようなことはとっくに実装されている。'自己学習型EXPERT(lsv)' 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
高速であれば、そうです。しかし、アクティビティースペクトルではなく、空燃比でフィルタリングしてください。つまり、Expert Advisorが損失を出す周波数を単純にカットしているのです。そして第2段階では、ドローダウンが指定された限度を超える頻度をカットする。以上、採算度外視のExpert Advisorが、採算に合うようになる。そして、その戦略が正しいものであれば、どれを使ってもいいのです。
歴史上、収益性が高くなる。良好な結果が得られる連続した周波数群は存在しない。
そして、周波数はご存じのように「浮く」ものです。
そしてこの状況では、あるカテゴリー（儲かる）から別のカテゴリー（儲からない）への移行となるのです。
は、テスト期間を1バー（1日）ずらすことで実現できます。
高速であれば、そうです。しかし、アクティビティースペクトルではなく、空燃比でフィルタリングしてください。つまり、Expert Advisorが損失を出す周波数を単純にカットしているのです。そして第2段階では、ドローダウンが指定した上限を超える頻度をカットしている。以上、採算度外視のExpert Advisorが、採算に合うようになる。そして、その戦略が正しいものであれば、どれを使っても構わないのです。
ヒストリーマッチングより優れている点は？
>> ストーリーテリングより優れているのか？
それはそれで、とても斬新な話です。
PCで量子コンピュータをエミュレートするのはどうだろう？:-)>> 感じてみたい。
http://jquantum.sourceforge.net/
歴史に残る黒字に。良好な結果が得られる連続した周波数群は存在しない。
そして、周波数は「浮く」ことが知られています。
このような状況で、あるカテゴリー（儲かる）から別のカテゴリー（儲からない）にシフトするIMHO
は、試験期間を1小節（1日）ずらすことで達成できる可能性があります。
一日一日を大切にしよう。
また、どのような環境でこのデータを取得するのでしょうか？それとも、既成のツールがあるのでしょうか？
必要なデータはすべてテスターで作成し、Excelで分析します。これを自動化する、あるいはMTに内蔵された機能（MTのスペクトル解析）を利用することが可能です。
ヒストリーマッチングより優れている点は？
私があなたと同じようにフィッティングを理解するならば - 歴史のある時点で利益になるようにMTSのパラメータを選択することです。そして、提案された（迅速な）分析方法により、任意のMTSを市場にチューニング（ラジオ受信機のように調整）することができます。つまり、ロボットは利益の出る周波数のみで取引するのです。MTS（無線受信機）の設計に干渉せず、はんだ付けのやり直しもしない。
===
負けた戦略を儲かる戦略に変える "Quick and dumb "は、儲かる取引戦略を作るという意味ではなく、そのまま儲からないままになっているのです。ただ、負けなくなっただけです。
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最も正しい（長くて難しいが）方法は、最大活性（干渉）のゾーンにおけるmtsの挙動を研究し、その結果、本当に利益の出る戦略を開発することである。
一歩一歩進んでいきましょう。
すなわち、期間依存性を含むある種のMTSが存在する。実は、周期が正しく定義されているという条件に対するMTS（トレーディングシステム）の挙動は不変だということなのですが......。では、ピリオドを定義してMTSに桁を入れれば、MTSは*正しく*、以前のデータと同じように動作するのでしょうか。